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11Sep
Drawdown: Der beste Zeitpunkt zum Einsteigen?
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Guten Tag an alle Mitlesenden und willkommen an alle, die uns noch nicht kennen,

unser Blog lebt! Im Rahmen unser zeitlichen Möglichkeiten versuchen wir Sie, liebe Leser, über relevante Themen aus dem Bereich Algo-Trading zu informieren. Denn uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass Sie verstehen, was wir tun bzw. dass Sie wissen, was mit Ihrem Geld passiert und warum etwas so eintrifft, wie es eintrifft. Zwar handeln unsere Handelssysteme vollautomatisch, das ist richtig. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass ein solides Grundlagenwissen nicht schadet. Natürlich beeinflusst das Lesen unser Blog-Artikel nicht die Performance Ihrer Handelssysteme. Sie können unsere Systeme, den richtigen Support durch unser Team und allgemeine Risikomanagement-Kenntnisse vorausgesetzt, ebenso erfolgreich bedienen wie jemand, der in der Algo-Trading-Szene beruflich tätig ist. Und somit auch die gleiche Performance erzielen.

Wer jedoch über den Tellerrand hinausschauen möchte oder schlichtweg verstehen möchte, was genau wir hier machen: der ist hier richtig.

Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, warum der Drawdown eines Handelssystems mitunter der beste Grund sein kann, gerade zu diesem Zeitpunkt das Handelssystem zu erwerben.

Was Drawdown bedeutet (vor allem für uns!)

Der Drawdown ist ein schwieriges Thema für etliche Trader. An ihm scheitern die meisten Anfänger, ob im Algo-Trading oder in der manuellen Variante. Aber auch Profis müssen sich und Ihre Psyche immer wieder darauf trainieren: es gibt einen Drawdown, es wird Ihn geben und er begleitet einen sein ganzes Trader-Leben lang.

Beispielhafter Drawdown im GBP King.

Drawdown meint dabei nichts anderes als eine Verlustphase, angegeben in Prozent oder als absoluter Betrag in Relation zum Lot, dem gehandelten Volumen. Das heißt, dass wenn wir uns beispielsweise unser Handelssystem HeavyWolf anschauen, dieses einen maximalen Drawdown von 259 € pro 0,1 Lot (10000 Einheiten der Basiswährung) auf 9 Jahre verteilt aufweist. Das System hat also in einer gewissen Zeitspanne bis zu einem Verlust von 259 € immer tiefere Tiefs gebildet. Der Trend war fallend.

Der maximale Drawdown variiert dabei stark nach Handelssystem. Denn jede Strategie verfolgt ihren eigenen technischen Analyse-Ansatz. Wichtig ist nur, dass die Strategie ein gesundes Chance-Risiko-Verhältnis aufweist. Das bedeutet, dass wenn eine Strategie lange und/oder starke Verlustphasen aufweist, Sie auch ebenso prägnante Positivtrends in der Performance aufweisen sollte. Nur dann kann die Performance auf lange Sicht stimmen!

Warum Drawdowns in der technischen Analyse ihre Daseinsberechtigung haben

Wieso gibt es überhaupt Drawdowns? Muss das sein? Gibt es nicht auch Strategien ohne nennenswerte Performance-Rücksetzer? Die Antwort darauf ist recht klar, denn auf lange Sicht erlebt so ziemlich jede Strategie einen Drawdown, einfach deshalb weil die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinntrade nie bei 100 % liegt. In der technischen Analyse von Chart-Mustern spielen wir Wahrscheinlichkeiten zu unseren Gunsten aus. Nie aber ist es vollkommen sicher, wie sich ein Wert entwickelt, weshalb eine Strategie und ein darauf basierendes Handelssystem niemals ohne Drawdown auskommen werden.

Merken Sie sich also, dass der Drawdown etwas ganz Normales ist. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, wenn Ihre Strategie nicht immer nur einen steigenden Trend aufweist. Zeit, Mathematik und die Erfahrungen der letzten Jahre sind auf Ihrer Seite! On top kommt noch, sollten Sie ein Handelssystem von Algo-Camp besitzen oder mit dem Gedanken spielen, eines zu erwerben, dass wir von Algo-Camp diejenigen sind, die sich Sorgen machen. Das heißt: wir prüfen jeden länger anhaltenden Drawdown unserer Systeme für unsere Kunden. Wir ermitteln dabei, ob es sich aus den Erfahrungswerten heraus um einen Drawdown handelt, der ein
natürliches Muster für die vorliegende Strategie aufweist oder ob wir eingreifen müssen. Wir bieten Ihnen sogar Updates für Ihre Strategien an, mit denen wir flexibel auf aktuelle Gegebenheiten reagieren können. Solch eine umfassende Pflege Ihrer Systeme erhalten Sie nur bei Algo-Camp!

Wie man mit Verlustphasen umgeht

Wir verweisen an dieser Stelle gerne einmal auf unser Handelssystem GBP King und einem Drawdown dieser Strategie, der viele unserer Kunden verunsichert hat. Dazu haben wir selbstverständlich ebenfalls aufgeklärt und geprüft, damit Sie Ihr Depot in Sicherheit wissen. Auch einen entsprechenden Artikel haben wir veröffentlicht.

Dieses Beispiel zeigt recht eindeutig, wie sehr eine Verlustphase auf die Psyche schlagen kann. Die Frage beim Money- und Risikomanagement ist deshalb nicht nur, ob Ihr Depot den historisch maximalen Drawdown eines Handelssystem aushält, sondern, dass Ihre Nerven mitspielen! Denn wenn Sie emotional einen gewissen Kapitalverlust nicht verkraften, nützt Ihnen ein demgegenüber potentiell höherer Gewinn auch gewiss wenig.

Das ist einer der Gründe, warum wir überhaupt verschiedene Handelssysteme anbieten. Wir könnten schließlich auch einfach sagen, dass wir dasjenige mit der besten Performance reinstellen. Das wäre, die Algo-Signale außen vor gelassen, momentan der Money Maker. Aber das würde wenig Sinn ergeben. Denn jeder Trader präferiert eine andere Art und Weise, wie ein System handeln soll. Das fängt dabei an, dass manche es nicht sehen mögen oder können, wenn Ihr Handelssystem mehrere Tage hintereinander einfach keine Positionen eröffnet, und geht bis dahin, dass sich manche Algo-Trader eben lieber einen geringeren Drawdown von ihrem System wünschen und dafür in Kauf nehmen, dass sie weniger Gewinn erwirtschaften. Dass solche Entscheidungen und Schlüsse nicht immer ganz rationaler Natur sind, versteht sich von selbst. Es sind eben die individuellen Emotionen wie die Nervenstärke eines Traders, die hier eine Rolle spielen.

Deswegen können wir jetzt kein Pauschalurteil darüber abgeben, wie Sie mit dem Drawdown umzugehen haben. Wir können nur mit den sachlich-nüchternen Betrachtungen argumentieren, die uns die technische Analyse und ihre mathematischen Ansätze liefert. Eine Art und Weise, den Drawdown zu sehen, möchten wir Ihnen aber unter der folgenden Überschrift zeigen. Nämlich kann er durchaus als Chance begriffen werden!

Inwiefern Sie aus dem Ganzen einen Vorteil für sich ziehen können

Viele Trader sind wie gesagt verunsichert, wenn Sie mit einem länger anhaltenden Drawdown konfrontiert werden. Nun versetzen wir uns in die Lage eines Interessierten, der sich mit dem Algo-Trading auseinandersetzt und auf diese Weise Geld verdienen möchte. Er sucht nach einem Handelssystem und landet – wie könnte es anders sein – beim besten Anbieter auf diesem Gebiet, den wir kennen: uns ;).

Nun sieht der potentielle Algo-Trader, dass Handelssystem A und B eine gute Performance aufweisen und sich momentan sehr gut entwickeln, aber Tradefrequenz (wie oft wird gehandelt) und gehandeltes Forex-Paar nicht seinen Vorlieben entsprechen. Handelssystem C hingegen bietet auf Dauer gesehen eine noch bessere Performance, die den Interessierten absolut verblüfft. Zudem stimmen auch alle anderen Parameter mit seinen Vorstellungen überein. Nur leider befindet sich Handelssystem C gerade in einer starken Drawdown-Phase, die zwar eigentlich noch gar nicht dem maximalen historischen Drawdown entspricht, unsere Testperson jedoch extrem verunsichert. Er nämlich denkt Dinge wie, dass das System nun nicht mehr profitabel sei, seine besten Tage hinter sich habe und nun überhaupt nur noch eine reine Kapitalvernichtungsmaschine sei.

Rational ist das nicht, denn auf Dauer gesehen ist dieses System für unseren potentiellen Käufer das weitaus bessere. Aber es ist eine Situation, die so oder ähnlich oft vorkommt. In der Tat nämlich werden Systeme in einer Verlustphase weniger häufig erworben als Systeme, die sich in einem Aufwärtstrend befinden. Und das ganz unabhängig von der Performance der letzten Jahre. Irrational verhakt sich der Käufer in einer Momentaufnahme und trifft im Ernstfall eine

Entscheidung, die ihm zwar nicht das Genick bricht, denn alle unsere Handelssysteme sind auf ihre Weise gut, sonst würden wir sie Ihnen schließlich nicht anbieten. Aber im Ernstfall entgehen Ihnen empfindliche Summen, und das wollen wir nicht.
Das Beispiel unseres künftigen Algo-Traders geht so aus, dass er Handelssystem A erwirbt und schon bald in die Drawdown-Phase dieses Systems gerät. Denn: jedem Aufwärtstrend folgt ein (ob großer oder kleiner) Abwärtstrend. Auf Dauer immer nur Gewinne gibt es nicht! Handelssystem C hingegen hat seine Drawdown-Phase kurz nach diesem Zeitpunkt hinter sich. Es gelangt in einen längerfristigen Aufwärtstrend.

Und dieses Muster ist wiederholbar. Denken Sie daran, was auf einen Aufwärtstrend folgt und im Umkehrschluss, was auf einen Abwärtstrend folgt! Gehen Sie logisch vor! Handeln Sie rational! Nur so können Sie Ihre emotionsgesteuerten und irrationalen Entscheidungen überwinden.

Warum ausgerechnet wir Ihnen das sagen?

Wir finden, dass diese Frage berechtigt ist. Welches Interesse haben ausgerechnet wir daran, Ihnen nahezulegen, sich auch mit Handelssystemen zu beschäftigen, die sich in einer aktuellen Verlustphase befinden und somit auf den ersten Blick erst einmal unattraktiv für Sie erscheinen mögen? Neben unserem grundlegenden Interesse daran, Sie wie zu Beginn gesagt über das Thema Algo-Trading im Allgemeinen zu informieren, hat uns nämlich unsere jahrelange Kundenerfahrung dazu bewegt, diesen Artikel zu schreiben.

Unsere Erfahrungen im nachhaltigen Kundensupport zeigen uns: die Anfangsphase eines Algo- Traders ist die kritischste. Zunächst ist die Euphorie, die mit einem System verbunden wird, groß. Und wir sagen mit Überzeugung, dass Sie das auch sein darf! Wir von Algo-Camp legen selbst unser Echtgeld in unsere Handelssysteme an und lassen es automatisiert traden. Das wie auch die Performance jeder einzelnen Strategie sind getracked und verifiziert (siehe myfxbook.de). Es lässt sich also offenkundig gutes Geld mit dem Algo-Trading verdienen.

Nur leider kommen einige gar nicht in den Genuss, die Gewinne aus dem Algo-Trading irgendwann überhaupt Realität werden zu lassen!

Es ist zunächst mehr als verständlich, dass Sie als Erwerber eines Systems erst einmal Vertrauen in Ihr Produkt und damit gleichzeitig in uns gewinnen müssen. Das gestaltet sich schwierig, wenn es gleich nach dem Kauf bergab mit der Performancekurve und Ihrem Depot geht. Viele Trader sind dann enttäuscht bis sauer, hinterlassen noch ein paar wütende Kommentare auf unseren Social-Media-Plattformen und kehren dem Algo-Trading ein für allemal den Rücken zu. Und das ist dann das Ende der Geschichte. Was schade ist, denn diesen Fällen, entgeht eine große Chance!

Wir möchten diesen Effekt abmildern oder es zumindest versuchen. Deshalb informieren wir Sie so oft über das Thema Drawdown und in diesem Fall, wie Sie ihn zu Ihrem Vorteil nutzen können. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, Vertrauen in Ihr Handelssystem und unsere Arbeit zu bekommen. Deshalb: handeln Sie rational und bedacht. Seien Sie sich sicher, dass Drawdowns kommen werden und im schlimmsten Fall am Anfang. Das ist besonders ärgerlich, da ihr Anfangskapital direkt geschmälert wird und Sie somit weniger Handelsvolumen für die besseren Tage haben. Umgehen können Sie das in vielen Fällen nur, wenn Sie es in Betracht ziehen, ausgerechnet in der Verlustphase eines Systems einzusteigen, um die nächste Aufwärtsphase mit erhöhter Wahrscheinlich schon bald zu erwischen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg sowie ein glückliches Händchen! Aber denken Sie immer daran: auf Dauer gesehen nähern Sie sich der Durchschnittsperformance einer Strategie sowieso an, das ist eine mathematische Gewissheit! Es ist letztendlich nur eine Sache der Emotionen.

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23Feb
Autonom fahren und manuell handeln
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Sehr geehrte Leser und Leserinnen,

In der heutigen Zeit wird sehr viel über das Thema des autonomen Fahrens gesprochen. Es sind auch mittlerweile immer mehr Menschen dazu bereit ein Auto mit der Möglichkeit des autonomen Fahrens, unabhängig davon auf welchem Level das autonome Fahren unterstützt wird, zu erwerben.

Doch spricht man mit Tradern und ob diese möchten, dass Ihr Trading komplett automatisiert abläuft, so ist das eher selten der Fall.

Autonomes Fahren ist in Ordnung aber automatisches traden nicht?

Dieser Fragestellung möchten wir uns in unserem heutigen Content Artikel auf den Grund gehen. Und vielleicht schaffen wir es ja Sie in bestimmten Punkten aufzuklären und Ihre Gedankengänge zu erweitern.

 

Keine Kontrolle – Handel wie ein Gewehr

Spricht man mit Tradern in Deutschland über das Thema des automatisierten Handels, so trifft man immer wieder auf ein uns sehr bekanntes Thema.

„Was passiert, wenn der Algorithmus mal außer Kontrolle gerät und Trades ohne Ende abfeuert?“.

Dies ist wohl eine Sorge die sehr vielen Tradern Kummer bereitet und sie somit Angst vor der Automatisierung haben.

Doch können solche Problematiken wirklich auftreten?

Es kommt natürlich ganz auf Ihr System an. Es ist eine wirklich leichte Aufgabe für einen erfahrenen Programmierer Ihnen eine Systematik einzubauen, mit der Sie nur eine begrenzte Anzahl an Trades innerhalb eines Systems oder innerhalb eines System-Portfolios gleichzeitig offen haben dürfen.

Mit einer solchen „Blockade“ wird es dem Algorithmus unmöglich sein mehr als die programmierte Anzahl an möglichen offenen Positionen zu überschreiten.
Ein Algorithmus macht nämlich auch nur die Arbeit, die ein Programmierer ihm einprogrammiert hat.

Diese Art von „Blockade“ oder Sicherheitsmechanismus, ist, unseres Erachtens nach, auch eine viel effektivere Methodik als die menschliche Psyche. Oder wollen Sie sagen, dass Sie noch nie innerhalb eines Draw Downs den starken Drang empfunden haben Ihre Verluste schnellstmöglich wieder reinzuholen? Wir alle hatten das! Und das ist auch vollkommen in Ordnung und menschlich.

Doch mit genau solchen Sicherheitsmechanismen in der Automatisierung ist es uns möglich solche psychologischen Fallen zu umgehen und ein deutlich besseres und sichereres Trading zu gewährleisten.

Eines der größten Probleme im Trading, unserer Erfahrung nach, ist der Mensch selbst. Denn dieser steht sich meistens bei der Umsetzung von guten Systemen selber im Weg. Entweder er hat sein System nicht richtig erarbeitet oder er hat es, aber kann psychisch den Draw Down oder die eventuell vorhandene geringe Trefferquote nicht verkraften. Doch für einen Algorithmus ist das alles kein Problem.

Ein gut programmierter und entwickelter Algorithmus wird zu 100% regelkonform handeln und das System effektiv und effizient umsetzen.

 

Was ist, wenn mein Geld über Nacht weg ist?

Auch das ist wohl eine der größten Ängste die Trader in Bezug auf Handelsalgorithmen haben.

Natürlich ist auch das keine Gefahr im Trading, solange Sie genau wissen was wir tun. Aber auch wir wissen genau was wir tun und sind in der Lage in unsere Handelssysteme auch für solche Fälle Sicherheitsmechanismen zu programmieren, die entweder auf zeitlichen Filtern basieren, so dass es nachts zu gar keinen Trades kommt.

Oder wir programmieren eine Art Margin-Alarm-System, was den Algorithmus davor bewahrt zu hohe Positionen oder weitere Positionen in den Markt zu werfen, wenn eine bestimmte und definierte Margin-Grenze erreicht im Vergleich auf das vorhandene Kapital erreicht ist. Dies gilt natürlich sowohl für einzelne Trading-Systeme als auch gesamte System-Portfolios. Natürlich sind das nicht die einzigen Methoden die für solche Sicherheitsmechanismen geeignet sind.

Es ist auch möglich, dass wir direkte Veränderungen am Markt erkennen und mit dem System darauf reagieren können.

Ein Algorithmus bemerkt problemlos, wenn sich Nachts, oder wann auch immer, der Spread um eine relevante Größe erhöht hat. Somit können wir mit Ihnen eine Methodik entwickeln, mit der wir die Positionen nur dann eröffnen, wenn es für die Ausführung auch keine Benachteiligungen gibt.

In der Trading-Welt gibt es unzählige Möglichkeiten Filter- und Alarm-Systeme so einzuprogrammieren, dass Ihr Trading System stabiler und risikoloser läuft als es der mental stärkste Mensch dieser Erden.

Vergessen Sie nicht, ein Algorithmus hat keine schlechte Laune, wird nie Krank und muss auch seine Kinder nie in den Kindergarten oder zur Schule bringen und verpasst somit keinen Trade und handelt zu 100% regelkonform.

 

Was ist, wenn ich mich gar nicht so gut in der Programmierung von Handelssystemen auskenne?

Auch das ist ein Faktor, der Sie nicht daran hindern sollte, dass Sie sich solide und stabile Handelssysteme entwickeln können.

Sie können sich natürlich eine Programmiersprache selber beibringen und sich in die gewünschte Software einarbeiten. Doch das dauert alles seine Zeit und erfordert auch eine gewisse Affinität zur Programmierung. Ach ja, und vergessen wir nicht noch die Erfahrung die Sie in der Programmierung, ganz besonders in der Programmierung von Handelssystemen, sammeln müssen.

Natürlich können Sie auch Ihre Systeme per Hand testen. Doch Sie werden schnell merken, dass Sie bei dieser Methode sehr schnell an Ihre Grenzen kommen und es zu Unmengen an Fehlerquellen führen kann.

Genauso wie in der Programmierung von Systemen, so können auch bei dem Backtesten und der Entwicklung von Systemen sehr viele mögliche Fehler auftreten die es zu vermeiden gilt. Um einen hohen Grad an Professionalität und fehlerfreier Programmierung zu gewährleisten, können Sie sich natürlich auch an Profis wenden.

Genauso wie Sie sich auch von professionellen Anwälten beraten und vertreten lassen, so sollten Sie sich auch im Bereich der Programmierung und Entwicklung von Systemen nicht von Amateuren vertreten lassen.

Wir von Algo-Camp sind in der Lage alle möglichen Arten von Handelssystemen für sehr viele Handelsplattformen professionell und fehlerfrei auf den einzelnen Kundenwunsch umzusetzen.

Wir unterstützen Sie sowohl bei der Programmierung als auch bei der Entwicklung und Ausarbeitung Ihrer Handelssysteme.

 

Fazit

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Artikel verdeutlichen konnten, dass die Angst vor Algorithmen und automatisierten Handelssystemen recht unlogisch ist.

In der Realität funktioniert ein sauber programmiertes Trading System deutlich effizienter und effektiver als es jeder Mensch könnte.

Psychologische Trickfallen, wie wir sie alle kennen und auf die wir alle schon reingefallen sind, können bei einem automatisierten System „abgeschaltet“ werden. Denn ein Algorithmus kennt keine psychologischen Trickfallen.

Ein Handelssystem ist auch nur so gut, wie der Trader der es entwickelt und programmiert hat.

Sollten Sie also auf der Suche sein nach einem professionellen Team, dass sich auf die Entwicklung und Programmierung von Trading Systemen spezialisiert hat, so sind Sie bei Algo-Camp definitiv richtig. Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt den Sie benötigen bis Ihr Handelssystem performant an den Börsen der Welt agiert.

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25Jan
Mythos automatische Handelssysteme: Was stimmt und was nicht?
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Automatische Handelssysteme. Man steht morgens auf, startet den Rechner, aktiviert das automatische Handelssystem und das wars! Wieder ab ins Bett und das Geld wird automatisch verdient. Ganz ohne manuelle Aktionen und ohne Kontrolle. So oder so ähnlich ist oft das Ansehen von automatischen Handelssystemen. Die Wahrheit sieht oft jedoch etwas anders aus!

Die größten falschen Annahmen bei automatischen Handelssystemen

Sie verdienen garantiert Geld! Egal wann, womit und in welcher Markphase

Bekanntlich ist im Leben nichts garantiert bis auf eine Sache. Automatische Handelssysteme verdienen nicht immer garantiert Geld. Sie basieren auf Handelsstrategien und jede Handelsstrategie erzielt auch einzelne Verluste und durchläuft Drawdown-Phasen. Verluste gehören zum Business!
Es existieren gewisse Strategien wie z.B. das Arbitrage-Trading, die theoretisch immer nur Gewinne erwirtschaften.

A verkauft 1 Aktie-XYZ für 100 € und im gleichen Moment möchte Käufer B die Aktie-XYZ für 115 € kaufen. Der Käufer kennt jedoch nicht das Angebot von A.

Bei solchen Arbitrage-Strategien gibt es dafür aber andere Risiken: Der Broker oder der Händler auf der anderen Seite könnte den Trade stornieren oder die Aktien werden nicht geliefert.

 

Automatische Handelssystemen sind illegal

Vollautomatische Handelssysteme sind nicht illegal! Viele behaupten das weil sie darin Hexenwerk sehen. Die Annahme ist aber völlig falsch. Ein automatisches Handelssystem macht nichts anderes als das, was der Mensch möchte. Nicht nur an der Börse gibt es automatische Systeme. Z.B. der Bestellprozess von Amazon ist durchgehend automatisiert: Bestellbestätigung, Geldeinzug, Erstellung der Rechnung, Druck des Versandlabels usw.

 

Automatische Handelssystemen funktionieren ein Leben lang

Prinzipiell sollte man die Frage mit “nein” beantworten. Der Lebenszyklus richtet sich ganz nach der Strategie des Handelssystems. Der Markt kennt verschiedene Phasen und Zyklen. Somit hat jede Strategie eine Marktphase in der sie besonders gut handelt. In den anderen Marktphasen handelt sie bestenfalls Break Even und im schlimmsten Fall erzielt sie große Verluste. Ein weiterer Punkt ist die Robustheit der Strategie: Je robuster sie ist, desto unwahrscheinlicher wird sie über Nacht extrem unprofitabel.
Damit ein automatisches Handelssystem möglichst lange Geld verdient, sollte es regelmäßig gepflegt werden: Parameter anpassen und den Markt sowie das System beobachten.

 

Alles nur Lügen der Broker! Es gibt keine profitablen Handelssysteme!

Diese Aussage kann ich mit einem klaren NEIN beantworten! (Voll)Automatische Handelssysteme können Geld verdienen wenn A) die Strategie gut ist und B) das Handelssystem sauber programmiert wurde. Selbstverständlich liegt es im Interesse des Brokers, dass ihr ein Handelssystem betreibt das viel handelt. Denn mit jedem Trade verdient der Broker etwas. Sicher existieren auch Broker die annehmen, dass die Mehrheit es nicht schafft ein Handelssystem zu programmieren das wirklich Geld verdient.

Das Team von Algo-Camp ist seit über 8 Jahren aktiv in der Programmierung von Handelssystemen und lebt auch davon. In dieser Zeit haben wir viele profitable Handelssysteme entwickelt und auch sehr viele Erfahrungen gesammelt. Dadurch können wir bestätigen, dass Handelssysteme, egal ob halb- oder vollautomatisch, Geld verdienen können!

Das eigene Handelssystem

Ein eigenes Handelssystem zu besitzen ist eine schöne Sache! Es handelt völlig emotionslos und rund um die Uhr. Auch wenn sie arbeiten, schlafen oder das Leben genießen. Erfüllen Sie sich Ihren Traum vom eigenen Handelssystem und kontaktieren Sie das Team von Algo-Camp. Wir räumen auch gerne die letzten Vorurteile aus der Welt!

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20Jan
Was sind automatische Handelssysteme?
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Die Basis aller automatischen Handelssysteme sind Algorithmen. Darunter versteht man einen Satz an zuvor klar definierten Instruktionen, die beschreiben, wie eine Aufgabe oder ein Prozess bearbeitet oder gelöst werden soll. Im Wertpapierbereich beruhen diese Algorithmen vor allem auf zeitlichen, preislichen oder mengenmäßigen Dimensionen und unterliegen oft, wenn auch nicht immer, mathematischen Modellen.

Automatische Handelssysteme – also algorithmische Computerprogramme – platzieren dann selbstständig die Handelsaufträge oder informieren ihren Trader über Handelspotentiale, die den zuvor verfassten Richtlinien genügen. Das besondere an diesen besteht darin, dass sie ihre Transaktionen mit einer solche Geschwindigkeit und Häufigkeit platzieren können, wie sie für einen Trader unmöglich wären. Der Handel wird systematisch und rational abgeschlossen und ist von menschlichen Emotionen unabhängig, die unter Umständen zu falschen Entscheidungen führen können.

In den letzten Jahren hat der Einsatz der automatischen Handelssysteme im Finanzbereich stark zugenommen und die Vorteile sollen für Sie anhand eines Beispiels bildhaft gemacht werden. Angenommen ein Trader verfolgt eine einfache Trendstrategie für seine Wertpapierkäufe, die da lautet:

  • Kaufe 100 Anteile eines Wertpapiers, wenn der 30 tägige gleitende Kursdurchschnitt über dem 200 tägigen gleitenden Kursdurchschnitt liegt
  • Verkaufe 100 Anteile eines Wertpapiers, wenn der 30 tägige gleitende Kursdurchschnitt unter dem 200 tägigen gleitenden Kursdurchschnitt liegt

In diesem Fall muss der Trader keine aktuellen Preisentwicklungen mehr studieren und die Kursdurchschnitte manuell berechnen. Sein automatisches Handelssystem entdeckt Marktchancen bevor der Trader diese selbst entdecken würde und erzielt damit die besten Preise. Die Automatisierung verhindert zudem das Fehlerrisiko, die dem Trader bei der Auftragserteilung unterlaufen könnten. Die Algorithmen können des Weiteren so konzipiert werden, dass sie dieselbe Aktie auf verschiedene Märkte beobachten und aus möglichen Preisunterschieden Gewinne ausschöpfen. Die Amsterdamer Börse öffnet einer Stunde vor der Londoner Börse und handelt in einer anderen Währung. Automatische Handelssysteme können also auch darauf ausgerichtet sein, dass sie Wechselkurse in ihren Berechnungen berücksichtigen und aus diesen Zeitunterschieden Potentiale aggregieren.

Das eigene automatische Handelssystem

Bevor Sie Ihrem automatischen Handelssystem Order stellen können, benötigen Sie zunächst eine Investitionsstrategie. Im Beispiel oben wurde das Prinzip einer Trendstrategie vorgestellt – ihre Käufe und Verkäufe orientieren sich an längeren Trends und vergleichen den Durchschnittswert einer bestimmten Zeitspannte mit dem aktuellen Wert. Die Arbitragestrategie nutzt die Preisunterschiede verschiedener Börsen zu ihren Gunsten aus. Es gibt sehr viele Anlagestrategien, über die Sie sich im Vorfeld informieren müssen und aus denen die richtige für Sie auszuwählen ist. Ihre Entscheidungen sollten am besten wissenschaftlicher Literatur zugrunde liegen. Sie werden im Internet sehr viele gut gemeinte Ratschläge mit hohen Gewinnpotentialen beworben finden. Seien Sie sich im Klaren, dass die Personen, die wirklich gute Strategien entwickelt haben, diese nicht der Öffentlichkeit Preis geben. Suchen Sie sich also eine Strategie, von der Sie selbst überzeugt sind und kaufen Sie keine nepalesischen Aktien, wenn diese groß beworben werden. Es ist dann wahrscheinlich, dass sie jemand am anderen Ende der Welt loswerden möchte.

Beginnen Sie mit einer einfachen Strategie, die leicht umsetzbar ist und die Sie selbst verstehen und nachvollziehen können. Wenn Sie mehr Erfahrung gesammelt haben, können Sie Ihre Strategien auch weiter verfeinern.

Im zweiten Schritt können Sie diese Strategie selbst programmieren, wenn Sie über die nötigen Kenntnisse verfügen, einem Programmierer diese Aufgabe übertragen oder eine der schon vorhandenen algorithmischen Programme nutzen, die es im Internet – unter Umständen sogar umsonst – gibt. Hier definieren Sie die Strategie im Detail.

Sie benötigen dann selbstverständlich einen Internetzugang und einen Account bei einer Handelsplattform, über die Sie Ihre Order platzieren können. Viele dieser Plattformen bieten ihren Mitgliedern einen Zugang zu Demoversionen. Hier können Sie Ihren Algorithmus ausprobieren, sich mit der Handhabung vertraut machen und Ihre Strategie beobachten.

Überlegen Sie sich im Hinblick auf die Handelsplattformen auch, mit welchen Wertpapieren Sie handeln möchten und suchen Sie nach einer, die Ihnen dieses bietet. Der Dienst sollte zuverlässig sein, Daten sehr schnell übertragen können und geringe Ausfallquoten haben.

Des Weiteren benötigen Sie auch den Zugang zu Marktdaten, die in Ihr System gespeist werden und die Informationen für Sie verarbeiten. Algorithmen sind heute in der Lage Finanznachrichten von Bloomberg, Reuters und internationalen Börsen einzulesen und zu interpretieren.

Bevor Sie damit dann an den Markt gehen können, müssen sie einen Backtest für Ihr System durchführen. Hierbei überprüfen Sie, ob das Programm und die dazugehörige Infrastruktur genau das tun, was Sie zuvor für sie vorgesehen haben.

Wenn Sie einen Zugang zu historischen Wertpapierdaten haben, sollten Sie des Weiteren auch einen Backtest für Ihre Strategie vollführen. Schauen Sie, welchen Gewinn Ihre Strategie auf Basis alter Daten in der Vergangenheit erzielt hätte, wenn Sie schon zu diesem Zeitpunkt online gewesen wäre. Dieser Backtest kann Ihnen im Vorhinein mögliche Schwächen Ihres selbst geschaffenen Algorithmus aufzeigen und Sie so vor unnötigen Verlusten schützen.

Sie sollten Ihre Strategie auch während der aktiven Zeit im Blick haben, sie neu überprüfen und den Umständen entsprechend Änderungen vornehmen, wenn Ihre Strategie nicht mehr den Gegebenheiten auf dem Markt entspricht. Wenn alle Marktteilnehmer einer einzelnen Strategie folgen würden, wäre es schwierig Gewinne zu machen. Versuchen Sie immer eine Nischenstrategie zu finden, die von den meisten noch unentdeckt ist.

Wir übernehmen die Programmierung für Sie

Programmieren lernen Sie nicht innerhalb von 2 – 3 Tagen. Hierfür müssten Sie viel Zeit, Interesse und Geld investieren. Die Erfahrung, die die Qualität der Handelssysteme ausmacht, kommt auch erst nach einigen Jahren.

Machen Sie es sich einfacher! Das Team von Algo-Camp übernimmt die komplette Programmierung und überreicht Ihnen ein Handelssystem wie Sie es sich wünschen. Kontaktieren Sie uns einfach. Wir freuen uns schon auf Sie!

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