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08Okt
Wieso kostenlose Expert Advisor Ihr Geld vernichten
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Kostenlose Expert Advisor (Handelssysteme für den MetaTrader) und Trading-Signale gibt es wie Sand am Meer. Die Premium-Varianten davon kosten dann vielleicht noch einmalig 10 USD. Klingt verlocken, oder? Damit wir möglichst schnell reich an der Börse werden, fangen wir direkt mit dem Sparen an!

Geht die Rechnung auf?

Aus diesem Grund verbrennen kostenlose Systeme/Signale Ihr Kapital

Wir kennen das Sprichwort: “Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.”
Das stimmt. Aber was, wenn der Gaul eher ein trojanisches Pferd ist?

Um das Konstrukt “Kostenlos” im Bereich der Börse zu verstehen, müssen wir etwas hinter die Kulissen schauen. Was haben die Personen eigentlich davon, wenn sie ihre Signale bzw. Expert Advisor kostenfrei verschenken?

Sie verdienen ihr Geld durch den Broker. Die Kunden werden zu einem gewissen Broker gebracht, damit sie dort die kostenlosen Systeme/Signale nutzen können. Hier verdient der freundliche “Schenker” dann entweder eine einmalige Provision oder aber er verdient an jedem Trade mit.

Bis hier ist noch alles in Ordnung und alles fair. Wenn dem Broker Kunden gebracht werden, dann kann der Broker auch etwas von seinen Gewinnen an die Person abgeben, die Werbung für den Broker gemacht hat. Schließlich hat der Trader hier erstmal keine Nachteile: Seine Konditionen verändern sich nicht und er bekommt ein Handelssystem oder Signale geschenkt.

Jetzt kommen wir aber zum Problem. Zum Grund, wieso kostenlose Expert Advisor bzw. Signale in der Regel Ihr Geld vernichten. Es herrscht ein Interessenkonflikt!

Die Person, die euch das Handelssystem schenkt, verdient in der Regel pro Trade/Transaktion mit. Wie wird hier also ein kluger Programmierer das Handelssystem aufbauen? Was sind seine primären Ziele?

Viel handeln! Sehr viel handeln und mit viel Volumen!

 

Viel handeln? Und wo ist das Problem?

Nochmals zur Verdeutlichung: Der “Verschenker” verdient mit jedem Trade. Und hier spielt es keine Rolle, ob der Trade mit einem Gewinn oder mit einem Verlust geschlossen wird. Die Zahlung erfolgt pro Trade.

Wirtschaftlich betrachtet liegt also hier der Fokus auf das Handelsvolumen und nicht auf Gewinne für den Trader.

Es gibt sehr viele Handelsstrategein, die mit 1 bis 2 Trades in der Woche über Jahre hinweg profitable Ergebnisse erzielen. Das Team von Algo-Camp hat inzwischen sehr viele Jahre Erfahrungen gesammelt in diesem Bereich. Wenn wir auf die letzten Jahre zurückblieben, dann sehen wir Systeme mit einer geringen Tradeanzahl als profitabler an.

Sind 100% aller kostenfreier Systeme schlecht?

Natürlich nicht. Wir kennen nicht alle kostenfreie Systeme bzw. Signale und können somit nicht pauschal sagen, dass alle schlecht sind.Wie überall im Leben gibt es auch hier Ausnahmen. Leider sind die Ausnahmen hier sehr gering. Wenn wir auf der Suche nach kostenfreien Systemen sind, dann ist die Gefahr enorm hoch an “Verschenker” zu geraten, die nur ein Ziel haben: Viel traden für hohe Provisionen.

Und nun?

Wir sollen uns vom Plan verabschieden, dass wir mit wenig Aufwand und ohne ein Investition viel Geld an der Börse verdienen können. Gute Arbeit, gute Systeme und gute Signale sind wertvoll. Mit ihnen kann sehr viel Geld verdient werden.

Genau aus diesem Grund verschenken wir von Algo-Camp keine Systeme(*klick*). Ebenfalls sind all unsere Lizenzen vom Volumen und Kapital her streng limitiert. Mit einem Handelssystem für z.B. 800 € können keine 500.000 € Tradingkapital bewegt werden. Bei uns stehen positive Ergebnisse auf Ihrem Trading-Konto im Vordergrund.

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07Mai
Opening Range Breakout: Aber modern.
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Die Opening Range Breakout-Strategie (ORB) ist ein Klassiker unter den Handelsstrategien. Hierbei wird das High und das Low innerhalb einer gewissen Uhrzeit betrachtet und den Ausbruch aus dieser Zone gehandelt. Zum Beispiel wird gerne im DAX die Range von 08:00 bis 09:00 Uhr betrachtet. Wird ab 09:01 Uhr das Hoch gebrochen, so gehen wir long. Wird das Tief gebrochen, so gehen wir eine Short-Position ein und setzen auf fallende Kurse.

Beispiel-Range im DAX mit 2 Fehlausbrüchen.

Aktueller Stand und Ideen

Inzwischen gibt es einige Weiterentwicklungen von der klassischen Strategie:

  • Die Range von 08:00 bis 10:00 Uhr betrachten
  • Um die Range einen Abstand von z.B 5 Punkten setzen und erst dann einsteigen.
  • Bei einem Verlust mit erhöhtem Volumen auf einen Ausbruch in die andere Richtung setzen
  • und viele mehr

Der Kreativität sind hier eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wenn die Grundstrategie zum Beispiel erstmal als Handelssystem (Expert Advisor) programmiert wurde, dann lassen sich sehr viele Optimierungen testen.

Hier ein paar Ideen die noch getestet werden könnten:

  • Eine Range nur dann handeln, wenn Sie eine Mindestgröße erreicht hat
  • Den Stop Loss/Take Profit an der aktuellen Volatilität anpassen
  • Einen Zeit-SL: Nach z.B. 2 Stunden die Position schließen, wenn sie noch offen ist
  • Eine Range nur dann handeln, wenn der Markt gestern durchgehend seitwärts unterwegs war (In der Hoffnung, dass die Spannung heute ausbricht)

Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Strategie ist eine solide Grundstrategie auf die aufgebaut werden kann. Ähnlich wie bei einem Haus das Fundament. Mit der klassischen Grundstrategie “Opening Range Breakout” haben wir definitiv ein stabiles Fundament.

Ob, wie und in welcher Form die ORB-Strategie heute erfolgreich ist, soll hier in diesem Artikel gar nicht das Hauptthema sein. Wir möchten hier vielmehr auf eine moderne Abwandlung der OBR-Strategie eingehen.

Statisch?

Wenn Sie Algo-Camp schon etwas länger verfolgen, dann kennen Sie sicherlich unser Lieblingsmotto: “Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.”

Auch bei diesem Thema passt das Motto wieder sehr gut. In der heutigen Zeit ist nichts mehr starr. Im Projektmanagement, in der Mode, in fast jedem Beruf gibt es kaum noch den klassischen Alltag. Alles wird immer dynamischer und individueller. Selbst die Preisbildung bei großen Online-Shops wird je nach Uhrzeit und Gerät des Käufers angepasst.

Da sollten wir uns die Frage stellen: Ist es dann noch zeitgemäß anzunehmen, dass der Markt immer zur gleichen Uhrzeit seine Range bildet? Weiß der Markt, dass er von 08:00 bis 09:00 Uhr eine Range bilden soll? Vielleicht weiß er das heute. Aber wieso sollte er auch morgen und übermorgen zur gleichen Uhrzeit eine Range bilden?

Genau mit dieser Frage hat sich unsere Handelsabteilung in den letzten Monaten beschäftigt.

Dynamisch!

Der Markt bildet seine Range in der Regel spontan aus. Die Ausbildung einer Range ist ein natürliches Verhalten des Markets: Die Masse weiß nicht wo es hingehen soll/wird. Die Masse ist verunsichert und daher bewegt sich ein Markt über Minuten, Stunden oder Tage in einer Range.

Ziel: Dynamische Ranges im Markt automatisch erkennen und ebenfalls automatisiert handeln!

Einige Monaten haben wir an den Funktionen programmiert, um dynamische Ranges zu erkennen die keine zeitliche Vorgabe haben. Mal bildet ein Markt 2 Tage keine Range aus und an anderen Tagen läuft der Markt von einer Range zur nächsten Range.

Ein Beispiel vom USDJPY bei dem automatisch 2 dynamische Ranges erkannt und automatisch gehandelt wurden.

Dadurch, dass wir einen Expert Advisor mit unserer Range-Erkennung programmiert haben, können wir auch ganz genau testen und analysieren ob die Idee überhaupt profitabel ist. Ist der Ausbruchshandel von dynamischen Ranges überhaupt profitabel?

Ja!

Die Kunst liegt hier in der Erkennung der Ranges sowie (wie so oft) im Risiko-Management.

Während der Entwicklung tauchten folgende Fragen bzw. Probleme auf:

  • Wie wird eine Range definiert? Und wie können wir das dem Computer beibringen?
  • Wann ist eine Range eine Range und nicht nur einfach eine kurze “Ruhephase”?
  • Wie gehen wir mit kurzen Spikes vom High bzw. Low um (Fehlausbrüche)?
  • Wie lange ist eine Range gültig?
  • In welchen Zeiträumen darf eine Range erkannt werden?
  • und viele weitere Hürden

 

Ergebnis: AusbruchsBaron

Das Ergebnis aus der Untersuchung und Programmierung ist der “AusbruchsBaron”. Ein Expert Advisor für den MetaTrader 4 welcher den USDJPY handelt. Genau dort sucht, findet und handelt er die dynamischen Ranges automatisch. Der Backtest hat gezeigt, dass die Strategie bereits seit 2003 profitabel funktioniert. Bis heute gab es nur 2 Jahre die leicht negativ beendet wurde. Mehr Informationen zum AusbruchsBaron finden Sie auf der Detailseite vom Expert Advisor.

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13Sep
Trading-Signale vs. Algo-Signale – Der Vergleich
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Wer an der Börse aktiv ist, der hat sehr wahrscheinlich schon viele Möglichkeiten ausprobiert um vom Markt zu profitieren: Trading-Signale, Börsenbriefe, Facebook-Gruppen, Handelssysteme, Strategie-Zertifikat oder andere kreative Produkte.

Besonders beliebt sind neben den automatischen Handelssystemen auch die Trading-Signale. (Selbsternannte) professionelle Trader teilen ihr Können indem sie Handelssignale an ihre Follower schicken und dort die Trades auf dem Konto ausführen lassen. Als Trader muss man nichts machen. Die Trades vom Signalgeber werden automatisch auf dem eigenen Konto ausgeführt. Das Prinzip dahinter ist gar nicht so schlecht.

Die Frage die sich hier aber stellt: Wieso verlieren so viele Trader mit Trading-Signalen Geld? Wieso haben Trading-Signale nicht den besten Ruf in der Trading-Welt?

Das Hauptproblem bei Trading-Signalen: Interessenkonflikt

Das Hauptproblem wieso die meisten Trading-Signale früher oder später zum Totalverlust führen: Der Interessenkonflikt

Um das Problem genauer zu verstehen, müssen wir einen Blick hinter die Kulissen der Signalgeber(-Plattformen) werfen. Es gibt zahlreiche Plattformen um Trading-Signale zu abonnieren. Dort kann sich jeder Trader als Signalgeber registrieren, der der Meinung ist erfolgreich an der Börse handeln zu können. Bei einigen Plattformen muss der Signalgeber ein paar Kriterien erfüllen damit er offiziell als Signalgeber gelistet wird. Wenn der Prozess erfolgreich abgeschlossen wurde, dann geht es auch schon los und jeder Trader kann die Signale abonnieren. Oft gegen eine geringe Gebühr oder kostenlos wenn bei bestimmten Brokern ein Konto eröffnet wird.

Und genau hier kommen wir zum Problem:

Welche Ziele sollte der Signalgeber eigentlich verfolgen? Eine positive Rendite erzielen, Kapitalerhalt und den Drawdown möglichst gering halten.

Oft möchten die Signalgeber aber noch mehr Geld mit den Signalen verdienen. Dies geschieht durch Provision, Cashback, Kickbacks oder wie auch immer man dies bezeichnen möchte. Der Signalgeber verdient also Geld daran, dass der Kunde auf seinem Konto handelt. Dabei spielt es keine Rolle, ob mit Gewinn oder Verlust. Der Signalgeber erhält hier bei jedem Trade eine kleine Provision.

Und mit dieser Bezahlung haben wir einen starken Interessenkonflikt! Der Follower möchte mit den Signalen eine stabile Rendite erzielen und der Signalgeber hat ein Interesse daran, dass seine “Follower” möglichst viel und oft handeln.

Sind wir ehrlich: Wenn wir pro Trade als Signalgeber z.B. 500 € verdienen (unabhängig davon, wie erfolgreich der Trade ist), dann ist die Verlockung sehr groß ohne Grund einen Trade abzusetzen.

Natürlich gibt es wie so oft auch hier Ausnahmen: Nicht alle Signalgeber  bzw. -Plattformen sind so unterwegs. Es gibt auch ehrliche Signalgeber die ein großes Interesse daran haben, dass ihre Follower Geld verdienen.

Emotionen und Gier

Die zwei Klassiker an der Börse! Auch Signalgeber sind davon nicht befreit. Signalgeber sind am Ende des Tages auch nur Menschen die hin und wieder von Emotionen und der Gier überfallen werden.

Es ist durchaus vorstellbar, dass sie sich bisher immer gut im Griff hatten was das Thema betrifft. Nun sind sie aber in einer neuen Verantwortung. Sie handeln nicht mehr nur noch das eigene Geld, sondern auch die Gelder der Follower. Wenn die Follower ihm hier bereits insgesamt 500.000 € anvertraut haben, dann trägt der Trader (Signalgeber) plötzlich eine ungewohnte Last auf den Schultern mit der nicht jeder sofort umgehen kann.

Die Lösung: Algo-Signale von Algo-Camp

Wir von Algo-Camp fanden das Produkt “Trading-Signale” sehr interessant und waren etwas traurig darüber, dass der Ruf in dem Bereich so negativ behaftet ist.

Daher haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir quasi “Trading-Signale 2.o” entwickeln können. Dabei entstanden die Algo-Signale.

Die Algo-Signale von Algo-Camp beinhaltet eine Lösung für die oben genannten Probleme.

%-Performance Algo-Signale

Interessenkonflikt

Wir von Algo-Camp erhalten keinerlei Vergütungen vom Broker. Ob Sie als Trader 0.10 Lot oder 5.60 Lots handeln macht bei uns finanziell keinen Unterschied. Ebenso spielt es für uns keine Rolle bei welchem Broker Sie handeln. Wir erhalten nur eine monatliche Gebühr von unseren Followern.

Emotionen und Gier

Die klassischen Trading-Signale werden von Menschen generiert. Bei uns übernehmen mehrere automatische Handelssysteme die Arbeit. Diese handeln ihre Handelsstrategien völlig frei von Emotionen und Gier. Hier agieren Mensch und Maschine Hand in Hand. Das Team von Algo-Camp entscheidet, welche Handelssysteme abgeschaltet werden und welche Handelssysteme hinzukommen.

Performance Algo-Signale

Starten Sie mit den Algo-Signalen

Das Konzept klingt gut. Eigentlich sehr gut. Uns ist an dieser Stelle die Transparenz sehr wichtig. Daher haben wir die Performance durch Myfxbook verifiziert. Dort können Sie die Liveperformance begutachten, die wir auf unserem Echtgeldkonto erhandelt haben. Genau von diesem Konto aus werden dann die Signale auf Ihr Konto kopiert.

Zusätzlich haben wir einen Livestream eingerichtet. Sie können rund um Uhr unser Konto überprüfen.

Sie sind interessiert? Dann schauen Sie sich hier die Seite der Algo-Signale mit weiteren Informationen an.

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14Jun
Vergleich MetaTrader 4 und MetaTrader 5
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Der MetaTrader ist ein sehr beliebtes Trading-Tool für den Handel von Devisen und CFDs. Aktuell existieren hier zwei Versionen: Der MetaTrader 4 und der MetaTrader 5. Der MT4 ist inzwischen einige Jahre am Markt und somit auch sehr stark verbreitet. Nur wenige sind schon auf den MetaTrader 5 umgestiegen. Noch viel weniger kennen die eigentlich Unterschiede.

Traden wir mit dem MetaTrader 5 besser? Ändert sich nur eine Zahl oder habe ich wirkliche Vorteile?

Die stärkste Neuerung ist die Erweiterung der handelbaren Märkte. Bisher waren wir auf Devisen und CFDs beschränkt. Nun können wir auch Optionen, Aktien und Futures handeln.  Mit dieser Neuerung haben wir viel mehr Möglichkeiten unseren Handel zu professionalisieren. Läuft unsere Strategie mit dem DAX-Future besser als mit dem CFD? Mit dem MT5 können wir das durch einen Backtest herausfinden.

Funktionsvergleich

EigenschaftMetaTrader 5MetaTrader 4
64 Bit-Version
64 Bit sind heute schon Standard. Eine 32 Bit-Version kann somit nicht die gesamte Rechenleistung in Anspruch nehmen.
Server-Architekur
Im Hintergrund laufen diverse Systeme beim Broker (Kursversorgung, Login, Routing usw.)
VerteiltAlles auf einem Server
Statements
Der Export von den Kontoauszügen oder die Auswertung von den Backtests.
HTML5-Charts und TabellenNur Tabellen
Eingebauter MQL-Chat
Die Möglichkeit direkt im Chat mit anderen zu kommunizieren.
Komprimierung Logfiles
Die Logfiles werden mit der Zeit immer größer.
Automatisch
Export SQL-Datenbank
Export von Informationen in eine Datenbank.
MySQL, MSSQL, OracleMySQL
Timeframes219
Versand E-MailsJa, mit Anhang.Ja, ohne Anhang.
Backtest-Multitasking
Moderne Programme laufen nicht mehr mit nur einem Prozess sondern mit mehreren Prozessen gleichzeitig (Multitasking).
Mehrere Prozesse gleichzeitig + mehrere Assets gleichzeitig1 Prozess gleichzeitig
Anzahl HandelsinstrumenteUnendlich viele1024
Unterstützte MärkteForex, CFDs, Futures, Optionen und AktienForex und CFDs
Handel direkt an Börsen
Hedging
Erlaubt es mehrere Positionen pro Asset zu halten. Ebenso ist es möglich gleichzeitig long und short zu sein.
Netting
Erlaubt es maximal eine Position pro Symbol offen zu haben. Käufe bzw. Verkäufe würden dann diese Position bearbeiten.
Entweder wird das Konto auf Hedging oder Netting gestellt (Abhängig vom Broker).
Programmiersprachen Manager APIC++, ASP.NET, PHPC++
Teilausführungen
Orders können auch nur zum Teil ausgeführt werden, wenn nicht ausreichend Volumen am Markt verfügbar ist.
Anzahl Pending-Order-Typen6
Buy Limit
Sell Limit
Buy Stop
Sell Stop
Buy Stop Limit
Sell Stop Limit
4
Buy Limit
Sell Limit
Buy Stop
Sell Stop
Markttiefe (Level 2)
Zeigt das verfügbare Volumen zu den jeweiligen Preisen an.
Anzahl Chart-Objekte
Trendlinie, Cross-Hais usw.
4431
Times & Sales (Umsätze)

Gründe gegen den Umstieg

Der Hauptgrund wieso viele noch nicht den MetaTrader 5 nutzen ist der, dass noch nicht alle Systeme bzw. Indikatoren für den MT5 existieren. Jeder Trader hat seine Sammlung an Indikatoren und Systemen die er für sein tägliches Trading nutzt. Auf diese möchte man natürlich nicht verzichten.

Wie sieht die Lösung aus? Braun, dunkelgrau und hat einen Bären im Logo. Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und helfen Ihnen dabei, Ihre Indikatoren, Handelssysteme und Skripte für den MetaTrader 5 zu programmieren. Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf!

Jetzt mit dem MetaTrader 5 anfangen

Leider nehmen noch immer sehr viele Broker den MetaTrader 5 nicht wirklich ernst und bieten lediglich den  MT4 an. Wenn Sie von den Vorteilen vom MT5 überzeugt sind, dann können Sie sich gerne kostenfrei einen Demo-Zugang bei unserem Partnerbroker FXFlat beantragen. Selbstverständlich können Sie direkt ein MT5-Livekonto eröffnen.

MetaTrader 5-Expert Advisor

Wir haben bereits unser erstes Handelssystem auch für den MetaTrader 5 im Sortiment: Der “Daily Cash”-Expert Advisor. Damit können Sie den EURUSD vollautomatisch auf Basis von M15-Candles handeln. Hier noch schnell das Einführungsangebot sichern und eine Ultra-Lizenz zum Preis einer Pro-Version erhalten!

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12Mrz
Tradingkapital durch Verzicht – Spielend ein Vermögen aufbauen
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Sehr geehrte Algo-Trader und Algo-Traderinnen,

wir geben gerne Geld für die neueste Technik aus. Wird das neue iPhone angekündigt, so stehen die Menschen Schlange um sich das neue Smartphone kaufen zu dürfen. Generell, alles was neu ist, müssen die meisten Menschen sofort besitzen und geben auch gerne Geld dafür aus.

Doch wo ist hier das Problem? Die meisten Leute nehmen an, dass ein neues iPhone, der neue Mercedes oder andere teure Sachgüter ein Investment sind. Doch dies ist es natürlich nicht!

Eine Investition ermöglicht immer die Möglichkeit auf einen höheren Gewinn. Solange Sie also nicht zufällig das iPhone von Steve Jobs persönlich oder eine andere limitierte Edition des iPhones besitzen, so ist dies einfach nur eine Geld-Ausgabe.

Natürlich hat ein iPhone einen gewissen Wiederverkaufswert und ist somit nicht zu 100% abzuschreiben, dennoch besteht, wie auch in Autos, ein sehr großer Wertverlust.

Doch betrachten wir die Sache mal aus einem anderen Blickwinkel. Wie würde denn unser Geldbeutel aussehen, wenn wir das Geld statt in das iPhone in Apple Aktien investiert hätten? Sich Apple-Aktien gekauft zu haben, wäre nämlich ein richtiges Investment und keine Geld-Ausgabe.

Diese Frage haben wir für Sie beantwortet!

Wir haben für Sie für diesen Artikel alle Erscheinungsdaten vom iPhone inklusive derer Kosten herausgesucht und mal ein kleines Szenario erstellt an dem Sie nachvollziehen können, wie Ihr Geldbeutel ausgesehen hätte, wenn Sie die Apple-Aktie statt dem iPhone gekauft hätten.



Szenario I: Apple-Aktie statt Apple-Smartphone

In der folgenden Abbildung sehen Sie zuallererst die Release-Daten der iPhone Geräte:

(Abbildung 1: Release-Daten Apple-Geräte Quelle: Wikipedia.de)

Wie wir unschwer erkennen können, sind die Preise des ersten iPhones und des zweiten iPhones, des iPhones 3G, nicht mehr bekannt. Falls Sie diese Daten persönlich noch haben, dann können Sie die Preise und Aktienanteile ja selber noch hinzufügen.
Beginnen wir somit unsere Investitionen!

Wir haben zwei Szenarien die wir durchgehen wollen.

Das erste Szenario ist, dass wir davon ausgehen, dass wir uns nur ein iPhone zu irgendeinem Release erworben haben und somit auch nur die Anteile der Aktien besitzen, die wir für den Preis für den damaligen Kurs erwerben konnten.

Das zweite Szenario ist, dass wir davon ausgehen, dass wir uns jedes iPhone gekauft hätten und somit auch immer Aktien nachgekauft hätten.

Kommen wir zu unserem ersten Szenario. Dies erkennen Sie in der folgenden Abbildung:

(Abbildung 2: Szenario 1)

In der oberen Abbildung erkennen wir nun sowohl den Preis des iPhones zu der aktuellen Zeit und den Wert, den Sie heute in Aktien erwirtschaftet hätten.

Hätten Sie sich somit am 19.06.2009 statt 519,00€ für das iPhone ausgegeben, genau diese 519€ in Apple-Aktien investiert, so hätten Sie jetzt statt einem alten iPhone, ein Aktien-Depot im Wert von 6.365,52$! In diesem Fall sind die Dividenden-Zahlungen nicht mal eingerechnet.

Hätten Sie auch ein Jahr später statt sich das iPhone 4 am 24.06.2010 für 629,00€ zu kaufen die Apple-Aktien erworben, so hätten Sie heute ein Depot im Wert von 3.536,40 $. Das ist doch auch nicht schlecht oder?

Kommen wir doch nun zu unserem zweiten Szenario. Nicht vergessen, im zweiten Szenario kaufen wir nun Apple-Aktien zu jedem Release nach im Wert der iPhones.

Wie würde unsere Depot-Kurve aussehen?

(Abbildung 3: Depot-Wert mit nachkaufen)

Das kann sich doch sehen lassen oder?

Doch wie viel haben wir in der Zeit für die Aktien ausgegeben? Die obere Abbildung ist natürlich nicht der Gewinn.

Nun müssen wir die investierten Gelder vom Depot-Wert abziehen. Wir haben, in der Investitionszeit, 13.795,73$ für unsere Apple-Aktien ausgegeben.

Unser Depot-Wert zum aktuellen Zeitpunkt beträgt 30.943,50$. Ziehen wir nun unsere Investitionen ab, so erhalten wir einen Gewinn von 17.147,77$!

Es wurden, aufgrund der Vereinfachung, weder Transaktionskosten, die nicht sehr hoch ausgefallen wären da wir eine sehr geringe Transaktionsfrequenz haben, noch Dividenden berechnet.

In diesem Fall hätte es sich definitiv gelohnt sich die Apple Aktien, statt dem Apple iPhone, zuzulegen!

Szenario II: Dax ETF statt iPhones

Kommen wir nun zu unserer zweiten Möglichkeit.

In dieser Simulation würden wir das gesamte Geld, was wir eigentlich für iPhones ausgeben würden, in einen Dax ETF investieren.

Dies ist der Name des Dax ETFs: iShares Core DAX UCITS ETF (DE).
Somit können Sie natürlich auch gerne unsere Simulationen nachprüfen und selber Berechnungen vornehmen und sich überlegen ob Sie das Geld für das nächste iPhone nicht lieber in eine clevere Investitionsmöglichkeit anlegen.

Nun schauen wir doch mal, wie sich unsere Investition verhalten hätte.

Auch hier gehen wir davon aus, dass wir uns jedes iPhone gekauft hätten und dieses Geld aber in den Dax ETF investiert hätten.

(Abbildung 4: Equity ETF)

Die Equity Kurve schaut auch nicht schlecht aus!

Es sind zwar deutliche Seitwärtsphasen in dem Dax ETF zu erkennen, dennoch entwickelte sich der ETF sehr gut und konnte das Kapitalwachstum fördern.

Was ist denn nun am Ende bei rausgekommen?
Wie auch schon im ersten Szenario, betrug unsere Investition über die Zeit 11.844€. So viel haben alle iPhones kumuliert gekostet.

Unser Depotwert zum heutigen Tage würde einen Wert von 15.424,32€ betragen. Ziehen wir nun unsere Investition ab, so wäre ein Gewinn von 3.580,32€ entstanden.

Dies ist ein deutlich schlechteres Ergebnis als die Performance der Apple Aktien.

Vergessen Sie aber auch hier nicht, dass Sie zum heutigen Tage auf ein Kapital von 15.424,32€ zugreifen könnten. So haben Sie nur eine Menge iPhones die nicht mehr viel Wert sind.

Nun möchten wir uns noch ein drittes Szenario anschauen. Ein etwas aggressiveres Szenario!

Szenario III: Trading-Algorithmus statt iPhone

Wir haben eine dritte und letzte Simulation für Sie vorbereitet.

Wir wollen nun ein Szenario durchgehen, in dem Sie Ihr hart verdientes Geld nicht für iPhones ausgegeben hätten, sondern für einen soliden Trading-Algorithmus.

Wir haben einen etwas aggressiveren Trading-Algorithmus aus unserem System Portfolio genommen um Ihnen zeigen zu können, was möglich ist, wenn man anfängt sich mit seinen Investitionsmöglichkeiten auseinanderzusetzen.

Schauen wir uns, zuallererst, die Equity-Kurve an.

Auch hier sagen wir, dass wir all unser Geld, was wir für die iPhones ausgegeben hätte, in unseren Trading-Algorithmus investiert hätten.

(Abbildung 5: Equity Trading-Algorithmus)

Den Algorithmus, den wir für den Backtest verwendet haben, wird auf dem Dax angewendet und hat einen Erwartungswert von 4,27 Dax-Punkten. Dieser Algorithmus hat den Dax-CFD mit einem CFD gehandelt. Somit hatten wir eine Wertigkeit von 1€ pro Dax-Punkt.

Dies ist, eigentlich ein viel zu hohes Risiko, wenn wir das auf die Ersteinlage messen, doch da wir auch schöne Profite haben wollen, sind wir auch bereit ein deutlich größeres Risiko dafür in Kauf zu nehmen.

Wie auch in allen anderen Szenarien zuvor, hätten wir Ausgaben in Höhe von 11.844,00€ gehabt. Wie schon erwähnt, so viel kosten alle iPhones zusammenaddiert.

Wie viel hätte unsere Algorithmus-Investition nun eingebracht?

Zum heutigen Tage hätten wir ein Depot in Höhe von 20.806,44€. Somit erhielten wir einen Gewinn von 8.962,44€!

Weniger performant als die Apple Aktie, aber deutlich performanter als der Dax ETF. Und von solchen Algorithmen hat man normalerweise mehr als einen!

Was schließen wir nun daraus?

Wir wollen natürlich mit diesem Artikel nicht ausdrücken, dass Sie sich keine Konsumgüter kaufen sollen und dass diese nur Ihr Geld verbrennen. Wobei das mit dem Geld verbrennen könnte schon stimme.

Es soll mit diesem Artikel angeregt werden, dass Sie sich immer vor Augen halten, das wenn Sie sich ein Konsumgut zulegen was Sie vielleicht nicht unbedingt brauchen und unbedingt haben wollen, wie viel Geld Sie hätten haben können, wenn Sie Ihr Geld in clevere Investitionen gesteckt hätten.

Sowohl mit Aktien, ETFs und Trading-Algorithmen lassen sich sehr gute Profite erwirtschaften!

Sie sind selbst für Ihre Finanzen und Ihren finanziellen Erfolg zuständig. Es ist sehr wichtig, wenn Sie in einer guten finanziellen Lage stehen wollen, dass Sie sich intensiv mit dem Thema Geld und wie man dieses investiert beschäftigt.

Aktien, ETFs und Trading-Algorithmen sind dabei eine sehr gute Methodik um Geld zu erwirtschaften.

Natürlich gehört auch immer mehr dazu, als nur blind eine Aktie, einen ETF oder einen Algorithmus zu kaufen um finanziell erfolgreich zu werden.

Es ist von großer Wichtigkeit, dass Sie sich intensiv mit dem Thema investieren, Trading und Risiko- und Moneymanagement auseinandersetzen.

Es ist natürlich auch so, dass man im Bereich der Geldanlage nicht nur Geld verdient, sondern auch Geld verlieren kann. Wenn Sie aber einen soliden ausgearbeiteten Plan haben an den Sie sich halten und Ihr Risiko immer im Griff haben, so sind auch diese Risiken kalkulierbar.

Sollten Sie sich explizit für das Thema des algorithmisierten Tradings interessieren, so unterstützen wir Sie gerne von Beginn an! Wir begleiten Sie von der Idee Ihres Algorithmus bis zum tatsächlichen Live-Trading.

Sie können uns jederzeit kontaktieren!

Und eine Bemerkung noch zum Schluss.

Soweit wir wissen, ist noch keiner von iPhones kaufen reich geworden.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Algo Camp Team

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28Mrz
Algo-Camp ist Medienpartner der deutschen Trading-Meisterschaft
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Algo-Camp ist ein offizieller Medienpartner der deutschen Forex Meisterschaft von InsideTrading.de!

Die deutsche Trading-Meisterschaft ist sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader bzw. Investoren geeignet, die ihr Können für einen Monat unter Beweis stellen wollen.

Das Event beginnt offiziell am 01. April und geht bis zum 30. April 2017.

Bei dieser Meisterschaft gibt es im Vergleich zu vielen anderen Meisterschaften/Wettbewerben nicht nur einen Gewinner der am Ende den größten Kontostand stand hat. Hier wird zusätzlich noch der beste Risikomanager gekürt!

Die Gewinne

Algo-Camp hat gemeinsam mit unserem Partner Statistic-Trading den Pott für die Gewinner gefüllt. Die Gewinner erhalten von uns den „Markttechnischen Trend-Erkennungungs-Algorithmus“, den Trading-Server Ultra für 3 Monate und ein Ticket für die Traders-Poker-Night!

Noch viel spannender ist natürlich der beeindruckende 48cm große Pokal!

Die Teilnahme

Die Teilnahme ist kostenlos und sehr einfach zu realisieren. Hierfür sind lediglich 3 Schritte notwendig:

  1. Demokonto mit 10.000 € eröffnen
  2. Den EA “Deutsche Forex Meisterschaft” herunterladen und installieren
  3. Traden und siegen!

Auf der offiziellen Seite von der Meisterschaft findet Sie eine genauere Beschreibung aller Schritte sowie die Spielregeln.

Algo-Camp wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg und Spaß!

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14Dez
Handelssysteme mit dem NinjaTrader
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NinjaTrader und automatische Handelssysteme? Wenn wir von automatischen Handelssystemen hören oder lesen, dann denken wir im ersten Moment oft an Expert Advisors und an den MetaTrader 4 oder an den MetaTrader 5. Nicht ohne Grund. Der MetaTrader ist heute in beiden Versionen ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsprogramm. Da der MetaTrader kostenlos ist, ist er besonders für neue Trader sehr attraktiv. Bevor wir überhaupt wissen, ob das Trading etwas für uns ist, möchten wir nicht allzu viel Geld in Software und Datenfeeds investieren. Dazu kommt, dass der MetaTrader von sehr vielen Brokern wie z.B. FXFlat angeboten wird.

Wir sehen hier also ganz deutlich, dass der MetaTrader verdienterweise sofort mit automtischen Handelssystemen in Verbindung gebracht wird. Wir von Algo-Camp haben bereits unzählige stabile Handelssysteme für den MetaTrader entwickelt. Für große und kleine Konten sowie für einfache oder komplexe Handelsstrategien.

Wenn wir einen Gesamtblick auf automatische Handelssysteme werfen, dann ist der MetaTrader ein relativ großer Teil davon. Wenn wir neben Devisen und CFDs noch weitere Produkte handeln möchten (z.B. Aktien, Futures usw.), dann sind wir am Ende der Kräfte vom MetaTrader angekommen.

 

Automatische Handelssysteme mit dem NinjaTrader

Der NinjaTrader ist ein weiteres starkes System für den Betrieb von automatischen Handelssystemen. Beim NinjaTrader haben wir zwei große Unterscheidung zum MetaTrader:

  • Hier wird die Kursversorgung von der Kommunikation zum Broker (Ordergabe) getrennt. Das bedeutet, wir können z.B. über CapTrader handeln und die Kurse von CQG oder Yahoo Finance beziehen.
  • Der NinjaTrader erlaubt den Handel von Aktien, Futures, Optionen und CFDs. Somit haben wir hier also die Möglichkeit Aktien automatisiert zu handeln. Keine CFDs auf Aktien sondern der direkte Aktienhandel.

Das erweitert unseren Horizont für Handelssysteme enorm! Mit dem MetaTrader und dem NinjaTrader sind also also nun in der Lage Aktien, Futures, CFDs und Devisen manuell und automatisiert zu handeln.

Handelssysteme für den NinjaTrader werden in der Programmiersprache C# entwickelt. Da es eine andere Sprache als beim MetaTrader (MQL) ist, können Handelssysteme vom NinjaTrader nicht mit dem MetaTraders genutzt werden oder andersrum.

 

Unsere Erfahrungen

Wir entwickeln und betreiben bereits seit Jahren automatische Handelssysteme für den NinjaTrader. Von kleineren Systemen die nur ein paar wenige Indikatoren betrachten bis hin zu komplexeren Handelsstrategien die zahlreiche Mathematische Formeln benutzen.

Jedes System hat seine Stärken und Schwächen. Wichtig ist es hierbei, dass uns die Schwächen bewusst sind und wir genau wissen wie wir damit umgehen können. Um es genauer zu beschreiben: Der Programmierer eines Handelssystems muss die Schwachstellen kennen und darauf achten, dass das System am Ende genau so am Markt agiert, wie es geplant war.

Wenn wir z.B. eine Opening-Range von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr handeln wollen, dann wollen wir die Range genau in dieser Zeit messen und nicht schhon um 10:14 eine Position eröffnen.

Das Team von Algo-Camp hat bereits viele Jahre Erfahrungen auf diesem Gebiet und weiß genau, wo die Schwachstellen vom NinjaTrader sind.

 

Sind automatische Handelssysteme für den NinjaTrader sinnvoll?

Das Team von Algo-Camp gibt hier ein ganz klares Ja!
Der einzige große Nachteil sind die Kosten für die Anschaffung der Software. Hiervon sollten wir uns allerdings nicht abschrecken lassen. Die Leasing-Variante bietet hier die Möglichkeit, kostengünstig in den NinjaTrader einzusteigen.

Haben Sie eine Handelsstrategie oder einen Ansatz, den Sie gerne automatisiert mit dem NinjaTrader handeln möchten?

An dieser Stelle können wir die Programmierung gerne für Sie übernehmen! Es spielt hierbei keine Rolle ob Sie Erfahrungen mit der Programmierung haben oder nicht. Sie müssen keine einzige Zeile Code programmieren. Kontaktieren Sie uns hierfür einfach über das Kontaktformular oder per E-Mail an mail@algo-camp.de

Algo-Camp ist seit Anfang 2016 ein offizieller Partner von NinjaTrader und hat daher einen sehr engen Kontakt zu den NinjaTrader-Entwicklern.

 

NinjaTrader und CapTrader

Der NinjaTrader ist nicht zwingend von einem Broker abhängig. Wer sich den NinjaTrader gekauft oder geleast hat, der kann je nach Lizenz heute über Broker A und morgen über Broker B handeln.
Bei CapTrader ist der manuelle und automatisierte Handel über den NinjaTrader möglich! Wer bei CapTrader ein Konto eröffnet, der erhält für den Handel Zugang zur Trader Work Station (TWS). Der NinjaTrader kann sich mit der TWS von CapTrader verbinden und über diese Verbindung Kurse beziehen und auch handeln. Manuell und auch automatisiert.

Für den Demo-Handel ist der NinjaTrader kostenlos. Hiermit können auch automatische Handelssysteme getestet werden. Für den Live-Handel ist eine kostenpflichtige Version nötig. Diese kann entweder gekauft oder monatlich günstig geleast werden.

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29Sep
World of Trading 2016 (Gutschein)
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Die World of Trading 2016 steht vor der Tür! Dieses Jahr öffnet die Messe ihre Türen am 18. und am 19. November wie gewohnt in Frankfurt am Main. Die Pre-Conference startet bereits am 17. November 2016.

Wie jedes Jahr sind die Halle, die Bühne und die Seminarräume gut gefüllt. Broker, Banken und alle anderen Firmen die in der Trading-Welt aktiv sind, treffen sich auf der Messe.

Es ist ein Familientreffen der Trader! Egal ob Neuling oder erfahrener Trader.

Das Team von Algo-Camp ist dabei

2 Mitarbeiter aus dem Algo-Camp Team werden am 18. und 19. November vor Ort sein. Wir geben 2 Seminare in den Seminarräumen und werden auch am Stand von unserem Partner FXFlat aktiv sein.

Sie möchten uns persönlich treffen, haben ein paar Fragen zum Thema Algo-Trading oder Programmierung? Sehr gerne nehmen wir uns bei einer Tasse Kaffee Zeit für Sie. Terminwünsche bitte an mail@algo-camp.de

Am Stand von FXFlat

Am Samstag werden wir um 13:00 Uhr für eine Stunde am Stand von Algo-Camp über die Welt der automatischen Handelssysteme reden. Die Teilnahme erfolgt hier ohne Anmeldung. Kommen Sie einfach zum Stand von FXFlat und holen sich ein paar interessante Informationen und Tipps!

 

2 offizielle Seminare

Auf der World of Trading halten wir 2 Seminare:

18. November – 12:00 bis 13:40 – kostenlos

 

19. November – 16:00 bis 17:40 – kostenlos

 

Noch sind für beide Seminare ausreichend Tickets verfügbar. Erfahrungsgemäß sind die Seminare auf der World of Trading sehr gefragt und daher relativ schnell ausgebucht. Eine schnelle Buchung ist daher zu empfehlen!

 

Kostenloser Eintritt und 15 € Gutschein

Über Algo-Camp haben Sie die Möglichkeit, sich ein kostenloses 2-Tages-Ticket und einen Gutschein von 15 € zu holen. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und fordern dort den Gutschein an.

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