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11Sep
Drawdown: Der beste Zeitpunkt zum Einsteigen?
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Guten Tag an alle Mitlesenden und willkommen an alle, die uns noch nicht kennen,

unser Blog lebt! Im Rahmen unser zeitlichen Möglichkeiten versuchen wir Sie, liebe Leser, über relevante Themen aus dem Bereich Algo-Trading zu informieren. Denn uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass Sie verstehen, was wir tun bzw. dass Sie wissen, was mit Ihrem Geld passiert und warum etwas so eintrifft, wie es eintrifft. Zwar handeln unsere Handelssysteme vollautomatisch, das ist richtig. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass ein solides Grundlagenwissen nicht schadet. Natürlich beeinflusst das Lesen unser Blog-Artikel nicht die Performance Ihrer Handelssysteme. Sie können unsere Systeme, den richtigen Support durch unser Team und allgemeine Risikomanagement-Kenntnisse vorausgesetzt, ebenso erfolgreich bedienen wie jemand, der in der Algo-Trading-Szene beruflich tätig ist. Und somit auch die gleiche Performance erzielen.

Wer jedoch über den Tellerrand hinausschauen möchte oder schlichtweg verstehen möchte, was genau wir hier machen: der ist hier richtig.

Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, warum der Drawdown eines Handelssystems mitunter der beste Grund sein kann, gerade zu diesem Zeitpunkt das Handelssystem zu erwerben.

Was Drawdown bedeutet (vor allem für uns!)

Der Drawdown ist ein schwieriges Thema für etliche Trader. An ihm scheitern die meisten Anfänger, ob im Algo-Trading oder in der manuellen Variante. Aber auch Profis müssen sich und Ihre Psyche immer wieder darauf trainieren: es gibt einen Drawdown, es wird Ihn geben und er begleitet einen sein ganzes Trader-Leben lang.

Beispielhafter Drawdown im GBP King.

Drawdown meint dabei nichts anderes als eine Verlustphase, angegeben in Prozent oder als absoluter Betrag in Relation zum Lot, dem gehandelten Volumen. Das heißt, dass wenn wir uns beispielsweise unser Handelssystem HeavyWolf anschauen, dieses einen maximalen Drawdown von 259 € pro 0,1 Lot (10000 Einheiten der Basiswährung) auf 9 Jahre verteilt aufweist. Das System hat also in einer gewissen Zeitspanne bis zu einem Verlust von 259 € immer tiefere Tiefs gebildet. Der Trend war fallend.

Der maximale Drawdown variiert dabei stark nach Handelssystem. Denn jede Strategie verfolgt ihren eigenen technischen Analyse-Ansatz. Wichtig ist nur, dass die Strategie ein gesundes Chance-Risiko-Verhältnis aufweist. Das bedeutet, dass wenn eine Strategie lange und/oder starke Verlustphasen aufweist, Sie auch ebenso prägnante Positivtrends in der Performance aufweisen sollte. Nur dann kann die Performance auf lange Sicht stimmen!

Warum Drawdowns in der technischen Analyse ihre Daseinsberechtigung haben

Wieso gibt es überhaupt Drawdowns? Muss das sein? Gibt es nicht auch Strategien ohne nennenswerte Performance-Rücksetzer? Die Antwort darauf ist recht klar, denn auf lange Sicht erlebt so ziemlich jede Strategie einen Drawdown, einfach deshalb weil die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinntrade nie bei 100 % liegt. In der technischen Analyse von Chart-Mustern spielen wir Wahrscheinlichkeiten zu unseren Gunsten aus. Nie aber ist es vollkommen sicher, wie sich ein Wert entwickelt, weshalb eine Strategie und ein darauf basierendes Handelssystem niemals ohne Drawdown auskommen werden.

Merken Sie sich also, dass der Drawdown etwas ganz Normales ist. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, wenn Ihre Strategie nicht immer nur einen steigenden Trend aufweist. Zeit, Mathematik und die Erfahrungen der letzten Jahre sind auf Ihrer Seite! On top kommt noch, sollten Sie ein Handelssystem von Algo-Camp besitzen oder mit dem Gedanken spielen, eines zu erwerben, dass wir von Algo-Camp diejenigen sind, die sich Sorgen machen. Das heißt: wir prüfen jeden länger anhaltenden Drawdown unserer Systeme für unsere Kunden. Wir ermitteln dabei, ob es sich aus den Erfahrungswerten heraus um einen Drawdown handelt, der ein
natürliches Muster für die vorliegende Strategie aufweist oder ob wir eingreifen müssen. Wir bieten Ihnen sogar Updates für Ihre Strategien an, mit denen wir flexibel auf aktuelle Gegebenheiten reagieren können. Solch eine umfassende Pflege Ihrer Systeme erhalten Sie nur bei Algo-Camp!

Wie man mit Verlustphasen umgeht

Wir verweisen an dieser Stelle gerne einmal auf unser Handelssystem GBP King und einem Drawdown dieser Strategie, der viele unserer Kunden verunsichert hat. Dazu haben wir selbstverständlich ebenfalls aufgeklärt und geprüft, damit Sie Ihr Depot in Sicherheit wissen. Auch einen entsprechenden Artikel haben wir veröffentlicht.

Dieses Beispiel zeigt recht eindeutig, wie sehr eine Verlustphase auf die Psyche schlagen kann. Die Frage beim Money- und Risikomanagement ist deshalb nicht nur, ob Ihr Depot den historisch maximalen Drawdown eines Handelssystem aushält, sondern, dass Ihre Nerven mitspielen! Denn wenn Sie emotional einen gewissen Kapitalverlust nicht verkraften, nützt Ihnen ein demgegenüber potentiell höherer Gewinn auch gewiss wenig.

Das ist einer der Gründe, warum wir überhaupt verschiedene Handelssysteme anbieten. Wir könnten schließlich auch einfach sagen, dass wir dasjenige mit der besten Performance reinstellen. Das wäre, die Algo-Signale außen vor gelassen, momentan der Money Maker. Aber das würde wenig Sinn ergeben. Denn jeder Trader präferiert eine andere Art und Weise, wie ein System handeln soll. Das fängt dabei an, dass manche es nicht sehen mögen oder können, wenn Ihr Handelssystem mehrere Tage hintereinander einfach keine Positionen eröffnet, und geht bis dahin, dass sich manche Algo-Trader eben lieber einen geringeren Drawdown von ihrem System wünschen und dafür in Kauf nehmen, dass sie weniger Gewinn erwirtschaften. Dass solche Entscheidungen und Schlüsse nicht immer ganz rationaler Natur sind, versteht sich von selbst. Es sind eben die individuellen Emotionen wie die Nervenstärke eines Traders, die hier eine Rolle spielen.

Deswegen können wir jetzt kein Pauschalurteil darüber abgeben, wie Sie mit dem Drawdown umzugehen haben. Wir können nur mit den sachlich-nüchternen Betrachtungen argumentieren, die uns die technische Analyse und ihre mathematischen Ansätze liefert. Eine Art und Weise, den Drawdown zu sehen, möchten wir Ihnen aber unter der folgenden Überschrift zeigen. Nämlich kann er durchaus als Chance begriffen werden!

Inwiefern Sie aus dem Ganzen einen Vorteil für sich ziehen können

Viele Trader sind wie gesagt verunsichert, wenn Sie mit einem länger anhaltenden Drawdown konfrontiert werden. Nun versetzen wir uns in die Lage eines Interessierten, der sich mit dem Algo-Trading auseinandersetzt und auf diese Weise Geld verdienen möchte. Er sucht nach einem Handelssystem und landet – wie könnte es anders sein – beim besten Anbieter auf diesem Gebiet, den wir kennen: uns ;).

Nun sieht der potentielle Algo-Trader, dass Handelssystem A und B eine gute Performance aufweisen und sich momentan sehr gut entwickeln, aber Tradefrequenz (wie oft wird gehandelt) und gehandeltes Forex-Paar nicht seinen Vorlieben entsprechen. Handelssystem C hingegen bietet auf Dauer gesehen eine noch bessere Performance, die den Interessierten absolut verblüfft. Zudem stimmen auch alle anderen Parameter mit seinen Vorstellungen überein. Nur leider befindet sich Handelssystem C gerade in einer starken Drawdown-Phase, die zwar eigentlich noch gar nicht dem maximalen historischen Drawdown entspricht, unsere Testperson jedoch extrem verunsichert. Er nämlich denkt Dinge wie, dass das System nun nicht mehr profitabel sei, seine besten Tage hinter sich habe und nun überhaupt nur noch eine reine Kapitalvernichtungsmaschine sei.

Rational ist das nicht, denn auf Dauer gesehen ist dieses System für unseren potentiellen Käufer das weitaus bessere. Aber es ist eine Situation, die so oder ähnlich oft vorkommt. In der Tat nämlich werden Systeme in einer Verlustphase weniger häufig erworben als Systeme, die sich in einem Aufwärtstrend befinden. Und das ganz unabhängig von der Performance der letzten Jahre. Irrational verhakt sich der Käufer in einer Momentaufnahme und trifft im Ernstfall eine

Entscheidung, die ihm zwar nicht das Genick bricht, denn alle unsere Handelssysteme sind auf ihre Weise gut, sonst würden wir sie Ihnen schließlich nicht anbieten. Aber im Ernstfall entgehen Ihnen empfindliche Summen, und das wollen wir nicht.
Das Beispiel unseres künftigen Algo-Traders geht so aus, dass er Handelssystem A erwirbt und schon bald in die Drawdown-Phase dieses Systems gerät. Denn: jedem Aufwärtstrend folgt ein (ob großer oder kleiner) Abwärtstrend. Auf Dauer immer nur Gewinne gibt es nicht! Handelssystem C hingegen hat seine Drawdown-Phase kurz nach diesem Zeitpunkt hinter sich. Es gelangt in einen längerfristigen Aufwärtstrend.

Und dieses Muster ist wiederholbar. Denken Sie daran, was auf einen Aufwärtstrend folgt und im Umkehrschluss, was auf einen Abwärtstrend folgt! Gehen Sie logisch vor! Handeln Sie rational! Nur so können Sie Ihre emotionsgesteuerten und irrationalen Entscheidungen überwinden.

Warum ausgerechnet wir Ihnen das sagen?

Wir finden, dass diese Frage berechtigt ist. Welches Interesse haben ausgerechnet wir daran, Ihnen nahezulegen, sich auch mit Handelssystemen zu beschäftigen, die sich in einer aktuellen Verlustphase befinden und somit auf den ersten Blick erst einmal unattraktiv für Sie erscheinen mögen? Neben unserem grundlegenden Interesse daran, Sie wie zu Beginn gesagt über das Thema Algo-Trading im Allgemeinen zu informieren, hat uns nämlich unsere jahrelange Kundenerfahrung dazu bewegt, diesen Artikel zu schreiben.

Unsere Erfahrungen im nachhaltigen Kundensupport zeigen uns: die Anfangsphase eines Algo- Traders ist die kritischste. Zunächst ist die Euphorie, die mit einem System verbunden wird, groß. Und wir sagen mit Überzeugung, dass Sie das auch sein darf! Wir von Algo-Camp legen selbst unser Echtgeld in unsere Handelssysteme an und lassen es automatisiert traden. Das wie auch die Performance jeder einzelnen Strategie sind getracked und verifiziert (siehe myfxbook.de). Es lässt sich also offenkundig gutes Geld mit dem Algo-Trading verdienen.

Nur leider kommen einige gar nicht in den Genuss, die Gewinne aus dem Algo-Trading irgendwann überhaupt Realität werden zu lassen!

Es ist zunächst mehr als verständlich, dass Sie als Erwerber eines Systems erst einmal Vertrauen in Ihr Produkt und damit gleichzeitig in uns gewinnen müssen. Das gestaltet sich schwierig, wenn es gleich nach dem Kauf bergab mit der Performancekurve und Ihrem Depot geht. Viele Trader sind dann enttäuscht bis sauer, hinterlassen noch ein paar wütende Kommentare auf unseren Social-Media-Plattformen und kehren dem Algo-Trading ein für allemal den Rücken zu. Und das ist dann das Ende der Geschichte. Was schade ist, denn diesen Fällen, entgeht eine große Chance!

Wir möchten diesen Effekt abmildern oder es zumindest versuchen. Deshalb informieren wir Sie so oft über das Thema Drawdown und in diesem Fall, wie Sie ihn zu Ihrem Vorteil nutzen können. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, Vertrauen in Ihr Handelssystem und unsere Arbeit zu bekommen. Deshalb: handeln Sie rational und bedacht. Seien Sie sich sicher, dass Drawdowns kommen werden und im schlimmsten Fall am Anfang. Das ist besonders ärgerlich, da ihr Anfangskapital direkt geschmälert wird und Sie somit weniger Handelsvolumen für die besseren Tage haben. Umgehen können Sie das in vielen Fällen nur, wenn Sie es in Betracht ziehen, ausgerechnet in der Verlustphase eines Systems einzusteigen, um die nächste Aufwärtsphase mit erhöhter Wahrscheinlich schon bald zu erwischen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg sowie ein glückliches Händchen! Aber denken Sie immer daran: auf Dauer gesehen nähern Sie sich der Durchschnittsperformance einer Strategie sowieso an, das ist eine mathematische Gewissheit! Es ist letztendlich nur eine Sache der Emotionen.

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28Aug
(Algo-)Trading und die Steuern
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Liebe Algo-Camper (und diejenigen, die es noch werden wollen),
Oft herrschen in der (Algo-)Trading-Welt gewisse Missverständnisse oder auch schlicht Unkenntnis in Bezug auf das Thema Steuern.

Fallen welche an? Wenn ja, welche? Gibt es Tipps, wie eine reibungslose Abführung vonstatten gehen kann? Gibt es individuelle Punkte zu beachten? Wer hilft mir da weiter?

Zu all dem und mehr gibt es jetzt für Sie und Ihr Trading einen kleinen Artikel von Algo-Camp, der Sie mit der Thematik vertraut machen möchte und Ihnen interessante wie auch gängige Kniffe an die Hand gibt, die Ihnen den Steueralltag erleichtern oder mit denen Sie sogar – selbstverständlich vollkommen legal – bares Geld sparen können.

Tradingerträge versteuern?

Steuern sind allgegenwärtig. Sie begegnen uns auf unserem Lohnzettel in Form von Lohnsteuer, wenn wir tanken gehen in Form von Mineralölsteuer oder beim Lebensmittelkauf in Form von Mehrwertsteuer. Wir als OECD-Abgabenlast-Spitzenreiter (Platz 2 hinter Belgien) kennen Steuern in unserem Alltag also nur all zu gut. Bleibt das Trading etwa von diesen verschont? Nein, natürlich nicht!.Dabei macht es keinen Unterschied, ob Sie manuell traden oder Ihre Trades vollautomatisiert von einem Expert-Advisor durchführen lassen.

Was Sie eigentlich an Steuern zahlen müssen

Die Mehrzahl von Ihnen wird bestimmt schon von Ihr gehört haben, denn Sie wird auf Kapitalerträge allerlei Art erhoben: die Abgeltungssteuer. Sie wird folglich nicht nur auf Erträge durch beispielsweise den Forex-CfD-Handel erhoben, sondern auch auf Zinseinnahmen aus einem Tagesgeldkonto, Aktienveräußerungen oder Dividenden. Sie wird also fällig auf Zinsen, Dividenden und Veräußerungen aller Art. Der Forex-Handel fällt dabei unter die Rubrik Veräußerungen.

Die Abgeltungssteuer trat zum 01. Januar 2009 in Kraft und versteuert Kapitalerträge pauschal mit 25 %. Ihr wird nachgesagt, dass Sie den Prozess der Abführung deutlich vereinfacht, denn die Banken führen direkt an das zugehörige Finanzamt ab. Darin liegt definitiv ein immenser Vorteil, denn vor der Einführung mussten Kapitalerträge individuell nach Einkommenssteuersatz versteuert werden und somit konnten diese nicht automatisiert abgeführt werden, sondern mussten separat in der Steuererklärung angegeben werden.

Auf den Sitz Ihres Brokers kommt es an

Beachten Sie hierbei unbedingt: diese automatische Abführung erfolgt nur bei einem Broker mit Sitz in Deutschland. Nur dieser erledigt die Versteuerung für Sie. Bei einem Broker mit Sitz im Ausland müssen Sie darauf achten, Ihre Erträge durch Trading bzw. Algo-Trading in Ihrer Steuererklärung eigenhändig anzugeben. Tuen Sie dies nicht, ob wissentlich oder unwissentlich, droht im schlimmsten Fall Ärger!

Dies heißt nun nicht, dass Sie, sollten Sie ein Konto bei einem ausländischen Broker haben, alle Brücken abreißen müssen. Wie gesagt, können Sie Ihre Kapitalerträge ebenfalls einfach in Ihrer Steuererklärung, genauer gesagt in der Anlage „KAP“, angeben. Die separate Angabe, also die nicht automatische Abführung der Steuern auf Ihre Tradingerträge, kann sogar finanzielle Vorteile für Sie haben! Aber dazu später mehr.

Weitere Steuern, die anfallen (können)

Mit der pauschalen 25-%-Besteuerung ist es aber noch nicht getan. Zum einen ist da der Solidaritätszuschlag, den es trotz Rekordsteuereinnahmen wohl noch einige Jahre geben wird. Der Satz des „Solis“ liegt bei 5,5 %. Erhoben auf die Abgeltungssteuer ergibt sich somit ein Satz von 26,375 % auf Ihre Erträge.

Eine andere Steuer, die anfallen kann, ist die Kirchensteuer. Hierbei gilt es, den Faktor Wohnort zu beachten. Denn der Kirchensteuersatz beträgt 8 % in Baden-Württemberg und Bayern, 9 % in allen anderen Bundesländern. Somit ergibt sich unter Berücksichtigung der sogenannten pauschalen Ermäßigung, im feinsten Bürokraten-Sprech „pauschaler Sonderausgabenabzug“ genannt, ein Steuersatz von 28,375 % (8 % Kirchensteuer) und 28,625 % (9 % Kirchensteuer).

Nun aber genug der Abgaben. Kommen wir als nächstes dazu, wie Sie das Thema Steuern beim Trading für sich vereinfachen und optimieren können sowie sogar bares Geld sparen.

Tipps und Kniffe

Das Thema Steuern ist keines, mit dem wir uns beim Trading gerne und viel rumschlagen möchten, verständlich! Auch wir Algo-Trader denken da nicht anders. Unsere Handelssysteme geben uns zwar Zeit, da wir nicht gezwungen sind, Tag und Nacht unseren Blick gen Monitor zu wenden. Trotzdem haben auch wir ein gewisses Interesse an einem effektiven Management unserer Steuern. Deshalb nun drei Punkte, die Sie eigenständig beachten und anwenden können!

Lassen Sie Ihren Broker etwas Arbeit für Sie erledigen

Sie haben die Möglichkeit, einen „sofortigen Kirchensteuerabzug“ zu beantragen. Der etwas bürokratische Term lässt eigentlich schon recht gut erahnen, was gemeint ist. Sie müssen sich folglich nicht mehr selbst um die Abführung der Kirchensteuer auf Ihre Erträge kümmern, sondern das würde fortan Ihr Broker für Sie erledigen. Eigentlich recht praktisch, denn dann müssen Sie diese Erträge nicht selbst im Rahmen Ihrer Steuererklärung angeben und sparen somit Zeit und Nerven. Dinge, die wir lieber für etwas anderes aufwenden.

Damit der Broker das für Sie tut, müssen Sie Ihm erst einmal die Erlaubnis dazu geben. Meistens bieten die Broker auf Ihrer Webseite das entsprechende Formular an, welches Sie also nur noch ausfüllen, unterschreiben und an den Broker zurückschicken müssen. Schauen Sie bei Ihrem Broker also einfach nach, ob sich das Dokument unter „Formulare“ befindet oder fragen Sie Ihn zur Not. Denn es kann auch sein, dass er das Dokument eventuell nicht bereitgestellt hat, aber trotzdem den entsprechen Service anbietet. Dann gibt es für Sie die Möglichkeit, sich eine entsprechende Vorlage dieses Dokuments selbst aus dem Internet zu suchen.

In jeder Hinsicht sollte die Beantragung des sofortigen Kirchensteuerabzugs keine große Sache für Sie darstellen und recht unkompliziert von der Bühne gehen.

Nutzen Sie den Sparer-Pauschbetrag

Der zweite Tipp von uns an Sie ist etwas für Ihr Portemonnaie: der Freistellungsauftrag. Dieser mag Einigen von Ihnen bestimmt schon ein Begriff sein. Doch wussten Sie, dass dieser auch auf Erträge aus Ihrem (Algo-)Trading anwendbar ist?

Der Freistellungsauftrag stellt im wahrsten Sinne des Wortes Ihre Erträge von Steuern frei. Und zwar bis zu einem Betrag (Stand heute) von 801 € bzw. bei Ehepaaren 1602 € pro Jahr. Dieser Betrag ist der sogenannte Sparer-Pauschbetrag. Angewandt auf den höchstmöglichen

Steuersatz von 28,625 %, dessen Zusammensetzung wir uns eben angeschaut haben, bedeutet dies eine Steuerersparnis für Sie von circa 230 €! Bares Geld, für das man zumindest hier bei uns in Berlin einige Portionen Currywurst mit Pommes bekommen würde!

Wichtig zu wissen ist, dass Sie den Sparer-Pauschbetrag auf mehrere Geldanlageprodukte aufteilen können. Sollten Sie beispielsweise wissen, aus einer festverzinslichen Anlage einen Ertrag von 100 € in diesem Jahr zu erzielen und bereits einen Freistellungsauftrag an das beteiligte Kreditinstitut gestellt haben, blieben noch 701 € für Ihr Trading übrig. Was Sie natürlich nicht dürfen ist, den Sparer-Pauschbetrag zu überschreiten, also beispielsweise 500 € Ihres Bausparkontos und 500 € Ihres Tradingdepots freizustellen.

Ansonsten aber ist die Beantragung recht unkompliziert. Wie beim sofortigen Kirchensteuerabzug gehen wir hier wieder so vor, dass wir zunächst einmal schauen, ob unser Broker das entsprechende Formular auf seiner Webseite zur Verfügung stellt. Uns ist kein Broker bekannt, der dies nicht tut! Schicken Sie dieses ausgefüllt zu Ihrem Broker und schon wird er den angegebenen Betrag freistellen.

Ermitteln Sie Ihre persönliche Steuersituation

Der letze kleine Kniff, den wir Ihnen vorstellen möchten, kann für den einen oder anderen finanziell äußerst attraktiv sein! Er ist jedoch etwas individueller und somit komplizierter, denn er hängt von Ihrer persönlichen Einkommenssituation ab. Genauer gesagt hängt er von Ihrem persönlichen Steuersatz ab, der vereinzelt auch Durchschnittsbelastung genannt wird. Ihren persönlichen Steuersatz berechnen Sie wie folgt:

Bezahlte Einkommenssteuer * 100 / Gesamteinkommen = persönlicher Steuersatz

Ihre an das Finanzamt abgeführte Einkommenssteuer eines Jahres finden Sie in Ihrem Steuerbescheid. Liegt der berechnete persönliche Steuersatz unter dem pauschalen Satz der Abgeltungssteuer von 25 %, können Sie sich die zu viel gezahlten Steuern am Ende des Jahres im Zuge Ihrer Steuererklärung zurückholen. Hier sind wir wieder bei der Anlage „KAP“ angelangt.
Die Angabe kann sich mitunter sehr lohnen, gerade für Geringverdiener, Berufseinsteiger, Auszubildende und Teilzeit-Beschäftigte ist das mehr als interessant! Sie können den Abgeltungssteuersatz in vielen Fällen unterbieten und somit einen geringeren Steuersatz für all Ihre Erträge erreichen! Hier reden wir von Ersparnissen, die durchaus bis in die Tausender gehen können!

Übrigens: sollten Sie überhaupt nicht einkommenssteuerpflichtig sein, müssen Sie auch keinen Cent von Ihren Erlösen aus dem Trading und allgemein aus irgendeiner Geldanlage an den Fiskus zahlen. Es greift die sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, die Sie diesmal

nicht an Ihren Broker, sondern direkt an das zuständige Finanzamt schicken. Dies ist interessant für all diejenigen, deren Einkommen zuzüglich Ihrer Kapitalerträge unter dem Grundfreibetrag (Stand heute) von 9000 € bzw. bei Ehepaaren 18000 € liegt.
In jedem Fall kann es sich lohnen, seinen persönlichen Steuersatz einmal zu berechnen und zu schauen, ob man einen Teil seiner abgeführten Steuern wiederbekommen kann!

Nun wissen wir ja alles, oder?

Wir wollten Ihnen mit diesem Artikel einen Überblick über das Thema Steuern beim Trading geben. Sollten trotzdem noch Fragen auftauchen und Unklarheiten herrschen, die sich nicht mit den obigen Ausführungen klären lassen, empfehlen wir Ihnen, es doch einmal in Erwägung zu ziehen, sich von einem Steuerfachmann beraten zu lassen. Es ist nämlich in Sachen Steuern aus unserer Sicht besser, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig nachgefragt zu haben!

Wir hoffen aber, dass Sie sich nun etwas wohler im Umgang mit der Thematik fühlen und vielleicht sogar der eine oder andere Kniff dabei gewesen ist, der Ihnen persönlich weiterhilft oder mit dem Sie sogar Geld sparen können.

Wir von Algo-Camp freuen uns, Ihnen helfen zu dürfen!

 

Wichtige Anmerkung:

Dies stellt keinerlei steuerliche Beratung da. Wir sind keine Steuerberater und haben in diesem Gebiet auch keinerlei Ausbildung oder Weiterbildungen. Sie sollten hier sicherheitshalber immer einen Steuerberater kontaktieren.

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21Mrz
Myfxbook – Expert Advisor Verifizierung
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Trading ist ein großes Spiel voller Zahlen, Auswertungen und Statistiken. Hier gibt es eigentlich kein „zu viel“! Wenn wir aber ehrlich sind, dann haben wir als Trader (Algo-Trader und manueller Trader) andere Dinge zu tun als diverse Kennzahlen auszurechnen. Wir wollen durch die Charts reiten und aktiv am Markt sein (kaufen, verkaufen, Stop Loss nachziehen usw.). Die Arbeit können wir uns hier abnehmen lassen von Myfxbook.

Myfxbook ist ein kostenfreies Analyse-Onlinetool, um seine Trades automatisiert auszuwerten und um seinen Trackrecord zu verifizieren. Myfxbook wird sowohl für manuell gehandelte Konten verwendet als auch für Konten, auf denen ein oder mehrere Expert Advisor laufen.

Automatische Analyse und Kennzahlen

Myfxbook Statistik

Mit Myfxbook können Sie sich das manuelle Ausrechnen von Kennzahlen sparen. Sie verbinden einfach Ihr MetaTrader-Konto mit Myfxbook und das wars auch schon. Alle paar Minuten werden dann die Trades und Orders übermittelt. Myfxbook berechnen nun fortlaufend automatisch alle Kennzahlen.

Profit Faktor, Sharpe Ratio, Standard Deviation, Best Trade, Worst Trade und zahlreiche weitere Kennzahlen.

Expert Advisor bzw. Konten verifizieren

Besonders für unseren Bereich ist die Verifizierung von EAs bzw. von Tradingkonten interessant. Wenn Sie mit der Überlegung spielen sich einen Expert Advisor zu kaufen, dann haben Sie es nicht einfach. Sie sehen zahlreiche Handelssysteme für wenige Euros bzw. Dollar und eins sieht besser aus als das andere. „100% monatlich und einen max. Drawdown von 0,5 %!“

Beispiel Starter-Box EA

Sie werden hierbei sehr wahrscheinlich zahlreiche „Super-Expert Advisor“ finden die einen traumhaften Backtest hingelegt haben. Das Problem: Von Analysen, Auswertungen oder von Backtests können wir uns noch nichts kaufen. Viel interessanter sind die Ergebnisse im Live-Modus. Funktioniert das Handelssystem auch in der Zeit nach der Programmierung/Entwicklung? Lässt sich das Handelssystem unter echten Marktbedingungen profitabel betreiben? Und die Frage aller Fragen: Ist der Backtest echt oder eine Fälschung?

Wenn das Handelskonto vom Expert Advisor mit Myfxbook verbunden ist, dann können Sie die Ergebnisse überprüfen und sich ein Bild von dem Live-Trading machen.

100% Fälschungssicher?

Myfxbook hat sehr viele Überprüfungen eingebaut um sicherzustellen, dass der Benutzer keine falschen Daten übermitteln kann. Uns ist derzeit keine offene Lücke bekannt, um bei Myfxbook zu betrügen. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Ergebnisse bei Myfxbook zu 100% echt sind.

Besonders vorsichtig sollten Sie bei Myfxbook-Accounts sein, bei denen das Konto bei einem unseriösen Broker läuft. Denn hier liegt eine große Schwachstelle.

Fazit

Myfxbook ist ein sehr gutes kostenfreies Tool für Trader die manuell und automatisiert an der Börse unterwegs sind. Sie können damit Ihre Trades automatisch analysieren lassen und haben jederzeit wichtige Kennzahlen im Blick wie Drawdown, monatliche Rendite, Profit Factor usw.

Ebenso haben Sie mit Myfxbook die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten oder die Ihres Handelssystems nachzuweisen. Je nach Wunsch können Sie hier auch einstellen, dass Ihr Kontostand oder Ihre Kontonummer privat bleibt.

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12Mrz
Tradingkapital durch Verzicht – Spielend ein Vermögen aufbauen
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Sehr geehrte Algo-Trader und Algo-Traderinnen,

wir geben gerne Geld für die neueste Technik aus. Wird das neue iPhone angekündigt, so stehen die Menschen Schlange um sich das neue Smartphone kaufen zu dürfen. Generell, alles was neu ist, müssen die meisten Menschen sofort besitzen und geben auch gerne Geld dafür aus.

Doch wo ist hier das Problem? Die meisten Leute nehmen an, dass ein neues iPhone, der neue Mercedes oder andere teure Sachgüter ein Investment sind. Doch dies ist es natürlich nicht!

Eine Investition ermöglicht immer die Möglichkeit auf einen höheren Gewinn. Solange Sie also nicht zufällig das iPhone von Steve Jobs persönlich oder eine andere limitierte Edition des iPhones besitzen, so ist dies einfach nur eine Geld-Ausgabe.

Natürlich hat ein iPhone einen gewissen Wiederverkaufswert und ist somit nicht zu 100% abzuschreiben, dennoch besteht, wie auch in Autos, ein sehr großer Wertverlust.

Doch betrachten wir die Sache mal aus einem anderen Blickwinkel. Wie würde denn unser Geldbeutel aussehen, wenn wir das Geld statt in das iPhone in Apple Aktien investiert hätten? Sich Apple-Aktien gekauft zu haben, wäre nämlich ein richtiges Investment und keine Geld-Ausgabe.

Diese Frage haben wir für Sie beantwortet!

Wir haben für Sie für diesen Artikel alle Erscheinungsdaten vom iPhone inklusive derer Kosten herausgesucht und mal ein kleines Szenario erstellt an dem Sie nachvollziehen können, wie Ihr Geldbeutel ausgesehen hätte, wenn Sie die Apple-Aktie statt dem iPhone gekauft hätten.



Szenario I: Apple-Aktie statt Apple-Smartphone

In der folgenden Abbildung sehen Sie zuallererst die Release-Daten der iPhone Geräte:

(Abbildung 1: Release-Daten Apple-Geräte Quelle: Wikipedia.de)

Wie wir unschwer erkennen können, sind die Preise des ersten iPhones und des zweiten iPhones, des iPhones 3G, nicht mehr bekannt. Falls Sie diese Daten persönlich noch haben, dann können Sie die Preise und Aktienanteile ja selber noch hinzufügen.
Beginnen wir somit unsere Investitionen!

Wir haben zwei Szenarien die wir durchgehen wollen.

Das erste Szenario ist, dass wir davon ausgehen, dass wir uns nur ein iPhone zu irgendeinem Release erworben haben und somit auch nur die Anteile der Aktien besitzen, die wir für den Preis für den damaligen Kurs erwerben konnten.

Das zweite Szenario ist, dass wir davon ausgehen, dass wir uns jedes iPhone gekauft hätten und somit auch immer Aktien nachgekauft hätten.

Kommen wir zu unserem ersten Szenario. Dies erkennen Sie in der folgenden Abbildung:

(Abbildung 2: Szenario 1)

In der oberen Abbildung erkennen wir nun sowohl den Preis des iPhones zu der aktuellen Zeit und den Wert, den Sie heute in Aktien erwirtschaftet hätten.

Hätten Sie sich somit am 19.06.2009 statt 519,00€ für das iPhone ausgegeben, genau diese 519€ in Apple-Aktien investiert, so hätten Sie jetzt statt einem alten iPhone, ein Aktien-Depot im Wert von 6.365,52$! In diesem Fall sind die Dividenden-Zahlungen nicht mal eingerechnet.

Hätten Sie auch ein Jahr später statt sich das iPhone 4 am 24.06.2010 für 629,00€ zu kaufen die Apple-Aktien erworben, so hätten Sie heute ein Depot im Wert von 3.536,40 $. Das ist doch auch nicht schlecht oder?

Kommen wir doch nun zu unserem zweiten Szenario. Nicht vergessen, im zweiten Szenario kaufen wir nun Apple-Aktien zu jedem Release nach im Wert der iPhones.

Wie würde unsere Depot-Kurve aussehen?

(Abbildung 3: Depot-Wert mit nachkaufen)

Das kann sich doch sehen lassen oder?

Doch wie viel haben wir in der Zeit für die Aktien ausgegeben? Die obere Abbildung ist natürlich nicht der Gewinn.

Nun müssen wir die investierten Gelder vom Depot-Wert abziehen. Wir haben, in der Investitionszeit, 13.795,73$ für unsere Apple-Aktien ausgegeben.

Unser Depot-Wert zum aktuellen Zeitpunkt beträgt 30.943,50$. Ziehen wir nun unsere Investitionen ab, so erhalten wir einen Gewinn von 17.147,77$!

Es wurden, aufgrund der Vereinfachung, weder Transaktionskosten, die nicht sehr hoch ausgefallen wären da wir eine sehr geringe Transaktionsfrequenz haben, noch Dividenden berechnet.

In diesem Fall hätte es sich definitiv gelohnt sich die Apple Aktien, statt dem Apple iPhone, zuzulegen!

Szenario II: Dax ETF statt iPhones

Kommen wir nun zu unserer zweiten Möglichkeit.

In dieser Simulation würden wir das gesamte Geld, was wir eigentlich für iPhones ausgeben würden, in einen Dax ETF investieren.

Dies ist der Name des Dax ETFs: iShares Core DAX UCITS ETF (DE).
Somit können Sie natürlich auch gerne unsere Simulationen nachprüfen und selber Berechnungen vornehmen und sich überlegen ob Sie das Geld für das nächste iPhone nicht lieber in eine clevere Investitionsmöglichkeit anlegen.

Nun schauen wir doch mal, wie sich unsere Investition verhalten hätte.

Auch hier gehen wir davon aus, dass wir uns jedes iPhone gekauft hätten und dieses Geld aber in den Dax ETF investiert hätten.

(Abbildung 4: Equity ETF)

Die Equity Kurve schaut auch nicht schlecht aus!

Es sind zwar deutliche Seitwärtsphasen in dem Dax ETF zu erkennen, dennoch entwickelte sich der ETF sehr gut und konnte das Kapitalwachstum fördern.

Was ist denn nun am Ende bei rausgekommen?
Wie auch schon im ersten Szenario, betrug unsere Investition über die Zeit 11.844€. So viel haben alle iPhones kumuliert gekostet.

Unser Depotwert zum heutigen Tage würde einen Wert von 15.424,32€ betragen. Ziehen wir nun unsere Investition ab, so wäre ein Gewinn von 3.580,32€ entstanden.

Dies ist ein deutlich schlechteres Ergebnis als die Performance der Apple Aktien.

Vergessen Sie aber auch hier nicht, dass Sie zum heutigen Tage auf ein Kapital von 15.424,32€ zugreifen könnten. So haben Sie nur eine Menge iPhones die nicht mehr viel Wert sind.

Nun möchten wir uns noch ein drittes Szenario anschauen. Ein etwas aggressiveres Szenario!

Szenario III: Trading-Algorithmus statt iPhone

Wir haben eine dritte und letzte Simulation für Sie vorbereitet.

Wir wollen nun ein Szenario durchgehen, in dem Sie Ihr hart verdientes Geld nicht für iPhones ausgegeben hätten, sondern für einen soliden Trading-Algorithmus.

Wir haben einen etwas aggressiveren Trading-Algorithmus aus unserem System Portfolio genommen um Ihnen zeigen zu können, was möglich ist, wenn man anfängt sich mit seinen Investitionsmöglichkeiten auseinanderzusetzen.

Schauen wir uns, zuallererst, die Equity-Kurve an.

Auch hier sagen wir, dass wir all unser Geld, was wir für die iPhones ausgegeben hätte, in unseren Trading-Algorithmus investiert hätten.

(Abbildung 5: Equity Trading-Algorithmus)

Den Algorithmus, den wir für den Backtest verwendet haben, wird auf dem Dax angewendet und hat einen Erwartungswert von 4,27 Dax-Punkten. Dieser Algorithmus hat den Dax-CFD mit einem CFD gehandelt. Somit hatten wir eine Wertigkeit von 1€ pro Dax-Punkt.

Dies ist, eigentlich ein viel zu hohes Risiko, wenn wir das auf die Ersteinlage messen, doch da wir auch schöne Profite haben wollen, sind wir auch bereit ein deutlich größeres Risiko dafür in Kauf zu nehmen.

Wie auch in allen anderen Szenarien zuvor, hätten wir Ausgaben in Höhe von 11.844,00€ gehabt. Wie schon erwähnt, so viel kosten alle iPhones zusammenaddiert.

Wie viel hätte unsere Algorithmus-Investition nun eingebracht?

Zum heutigen Tage hätten wir ein Depot in Höhe von 20.806,44€. Somit erhielten wir einen Gewinn von 8.962,44€!

Weniger performant als die Apple Aktie, aber deutlich performanter als der Dax ETF. Und von solchen Algorithmen hat man normalerweise mehr als einen!

Was schließen wir nun daraus?

Wir wollen natürlich mit diesem Artikel nicht ausdrücken, dass Sie sich keine Konsumgüter kaufen sollen und dass diese nur Ihr Geld verbrennen. Wobei das mit dem Geld verbrennen könnte schon stimme.

Es soll mit diesem Artikel angeregt werden, dass Sie sich immer vor Augen halten, das wenn Sie sich ein Konsumgut zulegen was Sie vielleicht nicht unbedingt brauchen und unbedingt haben wollen, wie viel Geld Sie hätten haben können, wenn Sie Ihr Geld in clevere Investitionen gesteckt hätten.

Sowohl mit Aktien, ETFs und Trading-Algorithmen lassen sich sehr gute Profite erwirtschaften!

Sie sind selbst für Ihre Finanzen und Ihren finanziellen Erfolg zuständig. Es ist sehr wichtig, wenn Sie in einer guten finanziellen Lage stehen wollen, dass Sie sich intensiv mit dem Thema Geld und wie man dieses investiert beschäftigt.

Aktien, ETFs und Trading-Algorithmen sind dabei eine sehr gute Methodik um Geld zu erwirtschaften.

Natürlich gehört auch immer mehr dazu, als nur blind eine Aktie, einen ETF oder einen Algorithmus zu kaufen um finanziell erfolgreich zu werden.

Es ist von großer Wichtigkeit, dass Sie sich intensiv mit dem Thema investieren, Trading und Risiko- und Moneymanagement auseinandersetzen.

Es ist natürlich auch so, dass man im Bereich der Geldanlage nicht nur Geld verdient, sondern auch Geld verlieren kann. Wenn Sie aber einen soliden ausgearbeiteten Plan haben an den Sie sich halten und Ihr Risiko immer im Griff haben, so sind auch diese Risiken kalkulierbar.

Sollten Sie sich explizit für das Thema des algorithmisierten Tradings interessieren, so unterstützen wir Sie gerne von Beginn an! Wir begleiten Sie von der Idee Ihres Algorithmus bis zum tatsächlichen Live-Trading.

Sie können uns jederzeit kontaktieren!

Und eine Bemerkung noch zum Schluss.

Soweit wir wissen, ist noch keiner von iPhones kaufen reich geworden.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Algo Camp Team

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23Feb
Autonom fahren und manuell handeln
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Sehr geehrte Leser und Leserinnen,

In der heutigen Zeit wird sehr viel über das Thema des autonomen Fahrens gesprochen. Es sind auch mittlerweile immer mehr Menschen dazu bereit ein Auto mit der Möglichkeit des autonomen Fahrens, unabhängig davon auf welchem Level das autonome Fahren unterstützt wird, zu erwerben.

Doch spricht man mit Tradern und ob diese möchten, dass Ihr Trading komplett automatisiert abläuft, so ist das eher selten der Fall.

Autonomes Fahren ist in Ordnung aber automatisches traden nicht?

Dieser Fragestellung möchten wir uns in unserem heutigen Content Artikel auf den Grund gehen. Und vielleicht schaffen wir es ja Sie in bestimmten Punkten aufzuklären und Ihre Gedankengänge zu erweitern.

 

Keine Kontrolle – Handel wie ein Gewehr

Spricht man mit Tradern in Deutschland über das Thema des automatisierten Handels, so trifft man immer wieder auf ein uns sehr bekanntes Thema.

„Was passiert, wenn der Algorithmus mal außer Kontrolle gerät und Trades ohne Ende abfeuert?“.

Dies ist wohl eine Sorge die sehr vielen Tradern Kummer bereitet und sie somit Angst vor der Automatisierung haben.

Doch können solche Problematiken wirklich auftreten?

Es kommt natürlich ganz auf Ihr System an. Es ist eine wirklich leichte Aufgabe für einen erfahrenen Programmierer Ihnen eine Systematik einzubauen, mit der Sie nur eine begrenzte Anzahl an Trades innerhalb eines Systems oder innerhalb eines System-Portfolios gleichzeitig offen haben dürfen.

Mit einer solchen „Blockade“ wird es dem Algorithmus unmöglich sein mehr als die programmierte Anzahl an möglichen offenen Positionen zu überschreiten.
Ein Algorithmus macht nämlich auch nur die Arbeit, die ein Programmierer ihm einprogrammiert hat.

Diese Art von „Blockade“ oder Sicherheitsmechanismus, ist, unseres Erachtens nach, auch eine viel effektivere Methodik als die menschliche Psyche. Oder wollen Sie sagen, dass Sie noch nie innerhalb eines Draw Downs den starken Drang empfunden haben Ihre Verluste schnellstmöglich wieder reinzuholen? Wir alle hatten das! Und das ist auch vollkommen in Ordnung und menschlich.

Doch mit genau solchen Sicherheitsmechanismen in der Automatisierung ist es uns möglich solche psychologischen Fallen zu umgehen und ein deutlich besseres und sichereres Trading zu gewährleisten.

Eines der größten Probleme im Trading, unserer Erfahrung nach, ist der Mensch selbst. Denn dieser steht sich meistens bei der Umsetzung von guten Systemen selber im Weg. Entweder er hat sein System nicht richtig erarbeitet oder er hat es, aber kann psychisch den Draw Down oder die eventuell vorhandene geringe Trefferquote nicht verkraften. Doch für einen Algorithmus ist das alles kein Problem.

Ein gut programmierter und entwickelter Algorithmus wird zu 100% regelkonform handeln und das System effektiv und effizient umsetzen.

 

Was ist, wenn mein Geld über Nacht weg ist?

Auch das ist wohl eine der größten Ängste die Trader in Bezug auf Handelsalgorithmen haben.

Natürlich ist auch das keine Gefahr im Trading, solange Sie genau wissen was wir tun. Aber auch wir wissen genau was wir tun und sind in der Lage in unsere Handelssysteme auch für solche Fälle Sicherheitsmechanismen zu programmieren, die entweder auf zeitlichen Filtern basieren, so dass es nachts zu gar keinen Trades kommt.

Oder wir programmieren eine Art Margin-Alarm-System, was den Algorithmus davor bewahrt zu hohe Positionen oder weitere Positionen in den Markt zu werfen, wenn eine bestimmte und definierte Margin-Grenze erreicht im Vergleich auf das vorhandene Kapital erreicht ist. Dies gilt natürlich sowohl für einzelne Trading-Systeme als auch gesamte System-Portfolios. Natürlich sind das nicht die einzigen Methoden die für solche Sicherheitsmechanismen geeignet sind.

Es ist auch möglich, dass wir direkte Veränderungen am Markt erkennen und mit dem System darauf reagieren können.

Ein Algorithmus bemerkt problemlos, wenn sich Nachts, oder wann auch immer, der Spread um eine relevante Größe erhöht hat. Somit können wir mit Ihnen eine Methodik entwickeln, mit der wir die Positionen nur dann eröffnen, wenn es für die Ausführung auch keine Benachteiligungen gibt.

In der Trading-Welt gibt es unzählige Möglichkeiten Filter- und Alarm-Systeme so einzuprogrammieren, dass Ihr Trading System stabiler und risikoloser läuft als es der mental stärkste Mensch dieser Erden.

Vergessen Sie nicht, ein Algorithmus hat keine schlechte Laune, wird nie Krank und muss auch seine Kinder nie in den Kindergarten oder zur Schule bringen und verpasst somit keinen Trade und handelt zu 100% regelkonform.

 

Was ist, wenn ich mich gar nicht so gut in der Programmierung von Handelssystemen auskenne?

Auch das ist ein Faktor, der Sie nicht daran hindern sollte, dass Sie sich solide und stabile Handelssysteme entwickeln können.

Sie können sich natürlich eine Programmiersprache selber beibringen und sich in die gewünschte Software einarbeiten. Doch das dauert alles seine Zeit und erfordert auch eine gewisse Affinität zur Programmierung. Ach ja, und vergessen wir nicht noch die Erfahrung die Sie in der Programmierung, ganz besonders in der Programmierung von Handelssystemen, sammeln müssen.

Natürlich können Sie auch Ihre Systeme per Hand testen. Doch Sie werden schnell merken, dass Sie bei dieser Methode sehr schnell an Ihre Grenzen kommen und es zu Unmengen an Fehlerquellen führen kann.

Genauso wie in der Programmierung von Systemen, so können auch bei dem Backtesten und der Entwicklung von Systemen sehr viele mögliche Fehler auftreten die es zu vermeiden gilt. Um einen hohen Grad an Professionalität und fehlerfreier Programmierung zu gewährleisten, können Sie sich natürlich auch an Profis wenden.

Genauso wie Sie sich auch von professionellen Anwälten beraten und vertreten lassen, so sollten Sie sich auch im Bereich der Programmierung und Entwicklung von Systemen nicht von Amateuren vertreten lassen.

Wir von Algo-Camp sind in der Lage alle möglichen Arten von Handelssystemen für sehr viele Handelsplattformen professionell und fehlerfrei auf den einzelnen Kundenwunsch umzusetzen.

Wir unterstützen Sie sowohl bei der Programmierung als auch bei der Entwicklung und Ausarbeitung Ihrer Handelssysteme.

 

Fazit

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Artikel verdeutlichen konnten, dass die Angst vor Algorithmen und automatisierten Handelssystemen recht unlogisch ist.

In der Realität funktioniert ein sauber programmiertes Trading System deutlich effizienter und effektiver als es jeder Mensch könnte.

Psychologische Trickfallen, wie wir sie alle kennen und auf die wir alle schon reingefallen sind, können bei einem automatisierten System „abgeschaltet“ werden. Denn ein Algorithmus kennt keine psychologischen Trickfallen.

Ein Handelssystem ist auch nur so gut, wie der Trader der es entwickelt und programmiert hat.

Sollten Sie also auf der Suche sein nach einem professionellen Team, dass sich auf die Entwicklung und Programmierung von Trading Systemen spezialisiert hat, so sind Sie bei Algo-Camp definitiv richtig. Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt den Sie benötigen bis Ihr Handelssystem performant an den Börsen der Welt agiert.

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06Jan
Automatische Handelssysteme für die Börse – Freelancer vs. Firma
AllgemeinLeave a comment

Sie brauchen Programmierer für ein Automatisches Handelssystem für die Börse? Besser einen Freelancer beschäftigen oder einer Firma den Auftrag geben? Bei der Wahl Automatischer Handelssysteme ist viel Fingerspitzengefühl erforderlich und Fachkenntnisse gefragt. Wer mit Handelsprogrammen für die Börse arbeitet oder arbeiten möchte, legt Wert auf Qualität und Verlässlichkeit des Programms.
Die auch Robots genannten Handelsprogramme versprechen nicht selten Gewinngarantien oder regelmäßige Einkünfte, sodass die Ansprüche an diese Programme ziemlich hoch sind.
Gebe ich also diese Verantwortung für die Entwicklung solcher lieber an einen Freelancer oder eine Firma ab? Was gibt es bei beiden Möglichkeiten zu beachten? Dieser Artikel hilft Ihnen bei der Entscheidung.

Das Netzwerk

Ein Freelancer kann über ein großes Netzwerk verfügen und viele Kontakte im fachlichen oder auch interdisziplinären Bereich besitzen. Dadurch kann er sich im Laufe der Zeit ein großes Wissen ansammeln und bei sehr speziellen Wünschen unter Umständen sehr flexibel reagieren. In der Regel hat aber eine Firma, die sich schon mehrere Jahre mit Programmen für die Börse auseinandersetzt, mehr Arbeitserfahrung und vor allem auch mehr Erfahrung mit Kunden. Dadurch sind die Rückmeldungen, die diese Firma auf Ihre Programme erhält, zahlreicher, und so können die Programmierer des Unternehmens viele Fehlerquellen des Programms verbessern und werden auf spezielle Bereiche, wie falsche Signalsetzung etc., eher sensibilisiert als ein einzelner Programmierer, der für sich allein arbeitet.

Erfahrungen

Auch wächst der Erfahrungsschatz einer Firma von Tag zu Tag. Ein Freelancer tauscht sich auch mit seinen Kollegen aus und weiß um aktuelle Probleme im Bereich der Handelsprogramme, hat aber nicht soviele Kapazitäten wie ein Unternehmen, das wächst und bei dem regelmäßig neue Mitarbeiter hinzukommen. Der Erfahrungsschatz im Kundenbereich wächst für ein Unternehmen im Bereich Handelsprogramme mit der Zahl seiner Mitarbeiter. Das Wissen, das dadurch aufgebaut wird, kann sofort wieder in das Programmieren der Trader investiert werden. So fällt es einer Firma auch leichter, Anweisungen von Auftraggebern genau so umzusetzen, wie sie es sich wünschen.
So entstehen nicht soviele Fehler bei der Umsetzung der Anweisungen des Auftraggebers und der Kunde kann seine Strategie genau so umsetzen, wie er möchte.

Krankheit und Urlaub

Ist ein Freelancer krank und kann deshalb nicht arbeiten, bleibt zunächst die Programmierung stehen. Darüber hinaus kann der Freelancer, da er alleine arbeitet, auch nicht mehr so gut reagieren, wenn Signaländerungen etc. notwendig sind. Auch wenn ein Freelancer im Team mit anderen Freelancern arbeitet oder vernetzt ist, sind die Kapazitäten in dem Fall einer Erkrankung begrenzt. Die Arbeit bleibt liegen und wird vorübergehend nicht fortgesetzt.
Eine Firma besteht nicht nur aus einer einzelnen Person und kann den Ausfall eines Mitarbeiters vorübergehend gut auffangen, da die Kollegen die Arbeit dann übernehmen können. Werden mehrere Mitarbeiter krank, gibt es in dem Unternehmen möglicherweise Ersatzkräfte oder Kollegen können vorübergehend Überstunden machen, um die entstehende Lücke zu füllen. So ist jederzeit sicher, dass die Programmierung weiterläuft und pünktlich zur Verfügung steht. Auch auf die unter Umständen tagesaktuellen Geschehen an der Börse oder im Bereich der Programme kann weiterhin jederzeit zeitnah reagiert werden. Ein Freelancer, der erkrankt ist, kann dies vermutlich leider nicht. Auch wenn er sich Urlaub nimmt, was zu einem gesunden und ausgeglichenen Lebensstil dazugehört, bleibt seine Arbeit liegen und Kundenanfragen werden nicht mehr beantwortet.

Support

Auch im Bereich des Kundensupports ist es für einen Freelancer unter Umständen nicht so leicht, schnell zu reagieren. Wenn er diesen Bereich nicht auslagert, das heißt dafür einem anderen Freelancer oder einem Unternehmer den Auftrag für den Kundenservice gibt, muss er sich ganz alleine um Marketing, Netzwerken, das Programmieren des Handelsprogramms, Bürokratische Auflagen und auch noch den Kundenservice kümmern. Dabei kann es sein, dass das ein oder andere etwas länger dauern kann, vor allem, wenn schnell reagiert werden muss. Eventuell kann eine Kundenanfrage also ein bisschen länger dauern, als bei einem Unternehmen, das eine eigene Kundenservice Abteilung führt und mit fest angestellten Mitarbeitern für den Kundensupport daher individuell und sorgfältig auf Kundenwünsche und -aufträge eingehen kann. Gerade im Trading Bereich und bei individuellen Kundenstrategien, die die Handelsprogramme umsetzen sollen, sind manchmal schnelle Reaktion sehr wichtig.

Fehlererkennung und Testing

Im Bereich der automatischen Handelsprogramme sind das Erkennen von Fehlern und das Testen der Programme vorab sehr wichtig. Wenn Gewinngarantien oder 80prozentige Gewinnquoten versprochen werden, umso mehr. Ein Unternehmen hat dafür einen Mitarbeiter, der das Programm testet und eventuelle Unstimmigkeiten sofort kommuniziert. Einige Unternehmen haben für das Testen und den Technischen Support eine ganze Abteilung eingerichtet. Ein Freelancer, der sein Programme ganz alleine testet, kann nach einer Weile betriebsblind für die eigenen Fehler werden und sollte eventuell einen extra Person mit der Korrektur und dem Testen des Programms beauftragen. Ein Unternehmen gibt oft viel Geld für das Testen und die Sicherheit der eigenen Programme aus. Gerade im Trading Bereich ist wichtig, dass das Programm die Signale auch richtig gibt und der Kunde seine Strategie umsetzen kann. Ein Fehler in beispielsweise einem Textverarbeitungsprogramm ist ein ganz anderer als in einem automatischen Handelsprogramm. Wenn ein automatisches Handelsprogramm viele Fehler produziert macht es keinen Sinn, es zu benutzen.

Wartung

Eine Firma, die Handelsprogrammme entwickelt, hat nicht nur im Bereich Mitarbeiter, Know How, Erfahrung und Kapazitäten Vorteile gegenüber Freelancern. Ein Unternehmen ist auch in der Lage, den Kunden Langzeitangebote zu machen. Gerade im Bereich Service- bzw. Wartungsverträge. Viele Firmen bieten dies an und können durch die Struktur ihres Unternehmens auch garantieren, dasss diese Angebote längere Zeit vorhanden bleiben und ausreichender Support vorhanden ist. Auch ist das Unternehmen in der Lage, sein Programm den Marktphasen und Zyklen anzupassen, indem es dieses regelmäßig updatet und dabei auf seinen großen Wissensschatz zurückgreifen kann.

Darüber hinaus ist ein Freelancer oft ein guter Ansprechpartner für sehr spezielle Fragen. Vielleicht kennt er sich im Bereich Bitcoins oder andere Coins aus, hat dafür in anderen Bereichen Schwächen. Möchten Sie auf ein größeres und allgemeineres Wissen und Know How zurückgreifen, ist die Wahl eines Unternehmens im Bereich automatische Handelsprogramme für die Börse, für Sie besser. Egal, ob Sie ein halbautomatisches oder vollautomatisches Handelsprogramm für Ihre Strategien suchen.

Fazit

Zusammenfassend kann man also bestätigen, dass ein Unternehmen in vielen Fällen eine gute Wahl ist, um einen Auftrag für ein automatisches Handelssystem zu vergeben. Hier bekommen Sie fundierte Unterstützung, Support rund um die Uhr und Wissen aus jahrelanger Erfahrung.

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15Dez
Live-Performance – Algo-Trading Starter-Box
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Algo-Trading Starter-Box

Der automatische Börsenhandel gehören für Banken und Vermögensverwaltungen bereits seit längerer Zeit zum Alltag. Besonders in Deutschland ist das Thema für private Trader aber noch relativ neu bzw. komplex. Der Hauptgrund hierfür ist die hohe Einstiegshürde.

Genau diese Einstiegshürde möchte Algo-Camp aus der Welt schaffen und hat daher ein spezielles Produkt für diese Problem entwickelt: Die Algo-Trading Starter-Box

Die Algo-Trading Starter-Box beinhaltet alles, um direkt den ersten Schritt in der Welt der automatischen Handelssysteme zu wagen:

  • Handelssystem für den MetaTrader 4
  • Trading-Server für 1 Monat
  • Video-Anleitungen
  • PDF-Dokumentation
  • Exklusiven „Power-Candle“-Indikator

Bereits seit Mitte 2017 ist die Box bei Algo-Camp erhältlich.

„Algo-Trading ist nur mit viel Kapital möglich“

Dieser Mythos ist mitunter ein Grund dafür, wieso viele Trader erst gar nicht mit dem Algo-Trading anfangen. Auch diesen Mythos möchten wir mit der Starter-Box aus der Welt schaffen. Bereits mit einem 100 €-Trading-Konto lässt sich der automatische Handel starten.

Hierbei sollten wir aber unbedingt realistische Erwartungen haben. Von einem 100 €-Konto werden wir keine 2.000 € jeden Monat erwirtschaften um davon leben zu können. Das wären jeden Monat 2.000 %. Unrealistisch! Solch eine Rendite schaffen auch unsere Systeme nicht zu realisieren.

Die Live-Performance

Mitte des Jahres 2017 haben wir ein frisches Live-Konto bei unserem Partnerbroker FXFlat eröffnet und haben dort den Expert Advisor (EA) aus der Starter-Box aktiviert.

Die Performance kann sich sehen lassen:

  • Rendite: +23.8%
  • Monatlich: +4.23%
  • max. Drawdown: 1.64%

Der EA aus der Starter-Box ist definitiv kein Handelssystem für Trader, die jede Stunde Trades im Konto sehen wollen. Es kommt durchaus vor, dass mehrere Tage kein einziger Trade durchgeführt wird. Das braucht dieser EA aber auch nicht. Profitables Trading bedeutet nicht, dass wir jede Stunde oder jeden Tag Trades durchführen müssen.

Mit dem Algo-Trading starten

Sie sind interessiert und möchten auch Ihre ersten Schritte in der Welt des Algo-Tradins wagen? Mit der Algo-Trading Starter-Box können Sie innerhalb kürzester Zeit damit anfangen!

In der Box ist alles enthalten (siehe oben) was hierfür benötigt wird. Made in Germany!

Nach dem Kauf der Starter-Box richten wir Ihnen den Trading-Server ein und installieren dort bereits den Expert Advisor. Sie benötigen hierfür keinerlei Programmierkenntnisse. Mit Hilfe unserer Videoanleitungen werden Sie durch alle Schritte geführt.

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21Mai
Wieso sollte ich automatisiert traden?
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Wieso sollte ich automatisiert traden?

Finanzmärkte haben sich in den letzten Jahren verändert. Sie sind volatiler geworden, mit mehr Markteilnehmern und mehr Bewegung. Der Investor der 70er Jahre kannte den Minuten- oder gar den Tick-Chart noch nicht, heute sind sie keine Seltenheit mehr. Vergleicht man den Trader mit einem Surfer, so benötigt er Wellen. Doch wenn diese zu groß und unberechenbar werden, wird es gefährlich. Auch ein Wertpapierhändler muss sich selbst disziplinieren, wann er „auf Wasser geht“ und wann er welchen Trick anwendet. Das kann anstrengend sein und viele Menschen geben auf dem langen Weg auf. Dabei gibt es Alternativen zu diesem traditionell diskretionären Handel: Immer mehr Händler arbeiten mit sogenannten automatischen Handelssystemen, die ohne menschliches Eingreifen mittels einer Software an der Börse agieren. Was auf den ersten Blick Misstrauen erweckt, kann auf den zweiten bereits einen großen Mehrwert für den heutigen Anleger generieren. Der folgende Artikel erläutert daher die Vorzüge automatischer Handelssysteme.

 

automatisiert traden

Trading rund um die Uhr

Handel rund um die Uhr

Ein Trader hat gegenüber einem Langzeitinvestor einen nicht unwesentlichen Nachteil: Er kann kein passives Einkommen generieren, das bedeutet, wenn er nicht handelt, verdient er kein Geld. Sein Business ist also nicht „unendlich“ skalierbar, schließlich müssen Berufstätige noch arbeiten und auch schlafen. Die Positionen des Investors dagegen bleiben bestehen, er muss sich kaum um sein Depot kümmern und im Falle richtiger Anlageentscheidungen ein passives Einkommen. Könnten sich die Vorteile der hohen Renditechancen beim Trading und dem passiven Einkommen nicht kombinieren lassen? Das ist möglich- mithilfe von halbautomatischen Handelssystems. Ist dieses programmiert, so sondiert es alle Märkte gleichzeitig nach den verschiedenen Set-Ups, unabhängig davon, ob Sie gerade arbeiten, schlafen oder im Urlaub sind. Automatische Handelssysteme erfordern nämlich einen einmaligen Aufwand, der im Falle der nachweisbaren Profitabilität eine „automatische Rendite“ erwirtschaftet.

 

Kein derartig umfangreicher Wissensaufbau

Wer das Trading lernen möchte, dem steht ein lange Weg bevor, in dem er des Öfteren eine „Steh-auf-Männchen“-Mentalität an den Tag legen muss, um anfänglichen Verlusten oder Rückschlägen zu trotzen. Eine große Menge an Wissen und Verständnis gegenüber finanzwirtschaftlichen Zusammenhängen ist nötig. Freilich, um eine Strategie für ein halbautomatisches Handelssystem entwickeln zu können, benötigen Sie auch ein gewisses Börsen-Knowhow. Ein erfahrener und langjähriger Händler müssen sie aber nicht werden, um auf diese Weise Erfolg haben zu können. Diese Softwares verkürzen also Ihre Lerndauer.

 

Strategie wird strikt eingehalten

Trader haben ein Problem: ihre Emotionen. Sie zu kontrollieren, erfordert ein großes Maß an Selbstreflexion, um stets herausfinden zu können, aus welchen Gründen eine Position aufgebaut wird. Anstatt der Strategie kompromisslos zu folgen, können auch Gefühle wie Gier oder Aktivismus für die Eröffnung und beispielsweise Angst für ein vorzeitiges Schließen des Trades führen. Ein Trader muss daher nicht nur den Markt kennen, sondern auch sich selbst, um das Chartbild nicht verfälscht zu sehen oder vermehrt falsch einzuschätzen. Wer sich dieser Herausforderung nicht stellen möchte, kann auf automatische Handelssysteme zurückgreifen. Ist eine Strategie einschließlich klarer Regeln einmal definiert, so handelt das Programm diese strikt und ohne Ausnahme hindurch- Faktoren wie Emotionen, die die Rendite schmälern können, werden somit ausgeschlossen.

 

Automatisches Handelssystem macht keine Fehler

Es ist hier nicht die Rede vom „fachlich sauberen Minustrade“. Der Börsenhandel ohne zwischenzeitige Verluste ist unrealistisch und kommt nicht der Natur der Märkte gleich. Nicht nur der diskretionäre Händler hat mir Verlusten zu rechnen- selbstverständlich kann auch kein automatisches Handelssystem eine hundertprozentige Trefferquote erreichen. Das aber ist nicht das Ziel. Im Gegenteil: Es gilt, Fehler resultierend aus mangelnder Konzentration, Hektik oder den bereits angesprochenen Emotionen zu verhindern. Ein automatisches Handelssystem macht also niemals Fehler beim Ausführen einer Strategie, weshalb das Ergebnis und die Herangehensweise vollständig regulierbar werden und mögliche Verluste bereits im Voraus kalkuliert werden können.

Backtest

Backtest Performance

Backtest Performance

Selbstverständlich können auch diskretionäre Handelsstrategien mittels historischer Daten geprüft und ihr Profitabilität ermittelt werden. Allerdings wird bei diesen Rechnungen stets der Faktor „Mensch“ außer Acht gelassen sowie die Tatsache, dass dieser nicht zu jeder Zeit und auch nicht sämtliche Märkte gleichzeitig handeln kann. Der Backtest hat hier also keine derartig große Aussagekraft. Anders verhält sich das mit systematischen Handelssystemen: Hier wird die Strategie in Zukunft genauso ausgeführt, wie in der Vergangenheit auch. Ein Backtest lässt hier also wesentlich konkretere Schlüsse zu.

 

Blitzschnelle Reaktion bei Marktereignissen

Dieser Faktor spielt beim Positionstraining keine überaus große Rolle. Doch bereits im Swing- und insbesondere beim Intradaytrading, geschweige denn dem Scalping, können hier bereits Schwierigkeiten auftreten. In volatilen Marktphasen, in denen viel Bewegung entsteht oder gar ein wichtiges Ereignis aus der Wirtschaft ansteht, das großen Einfluss auf die Märkte haben wird, benötigt ein Händler stets einige Zeit, die Marktsituation adäquat analysieren zu können, um keine voreilige Entscheidung zu treffen, die rational kaum begründbar ist. Dabei sind die Bewegungen bei großer Volatilität und mit dem sogenannten Momentum oftmals die renditestärksten. Kurz um: Der diskretionäre Händler riskiert, die besten Trades zu verpassen. Automatische Handelssysteme dagegen bedürfen keiner ausgiebigen Analyse. Sie sondieren die Märkte nur nach möglichen Signalen- so werden die Regeln in allen Marktphasen präzise umgesetzt.

Zusammenfassung

Automatische Handelssysteme stellen eine gute Alternativen zu diskretionären Handelsstilen dar. Sie vereinen viele Vorteile auf sich, die es möglich machen, von jedem, der sich mit Trading auseinandersetzt, genug zu wissen. Dabei ist es nicht nötig, über jahrelange Erfahrung zu verfügen, da tradingspezifisches Verständnis lediglich bei der Erarbeitung einer umsetzbaren Strategie vorhanden sein muss. Hier haben derartige Softwares einen weiteren Vorteil: Der Gewinn ist skalierbar- bei gleichbleibendem und vor allem einmaligen Zeitaufwand, da rund um die Uhr gehandelt werden kann. Der „normale“ Trader dagegen hat nur eine begrenzte Zeit am Tag und auch nur eine begrenze Aufnahmefähigkeit, weshalb die Anzahl gleichzeitig zu handelnder Instrumente immer limitiert bleiben wird.

Selbstverständlich ist hin und wieder eine Überprüfung der Profitabilität des Handelssystem nötig, schließlich ändern sich Märkte von Zeit zu Zeit, sodass die aktuell angewendeten Systeme irgendwann vielleicht weniger gut funktionieren. Doch dieser zeitliche Aufwand verglichen mit dem des diskretionär handelnden Traders hält sich in Grenzen, weshalb die Systeme insbesondere für Vielbeschäftigte eine gute Möglichkeit darstellt, ein passives Einkommen zu generieren. Dabei können sämtliche Finanzprodukte von Aktien über Futures die Grundlage sein.

Ein weiterer großer Vorteil von automatischen Handelssystemen ist die Ausschaltung des Faktors „Mensch“. Das bedeutet, Emotionen, wie Angst, Gier oder Nervosität, können der Rendite nichts anhaben, ebenso wenig wie die erforderliche Reaktionszeit des Menschen, eine neue Marktsituation zu erfassen, in der vielleicht ein Einstiegssignal verpasst und stadtessen ein falsches gehandelt wird.

 

Das gefällt mir! Ich will auch automatisiert traden!

Das freut uns! Algo-Camp hat sich auf die Programmierung von vollautomatischen Handelssystemen, Indikatoren, und Backtest-Systemen spezialisiert. Unser Team hat seit über 9 Jahren Erfahrungen in dem Bereich.

Wir programmieren Ihre Wunsch-Handelsstrategie so wie Sie es sich wünschen. Ebenso verkaufen wir den erfolgreichen Expert Advisor FXLunch.

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25Jan
Mythos automatische Handelssysteme: Was stimmt und was nicht?
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Automatische Handelssysteme. Man steht morgens auf, startet den Rechner, aktiviert das automatische Handelssystem und das wars! Wieder ab ins Bett und das Geld wird automatisch verdient. Ganz ohne manuelle Aktionen und ohne Kontrolle. So oder so ähnlich ist oft das Ansehen von automatischen Handelssystemen. Die Wahrheit sieht oft jedoch etwas anders aus!

Die größten falschen Annahmen bei automatischen Handelssystemen

Sie verdienen garantiert Geld! Egal wann, womit und in welcher Markphase

Bekanntlich ist im Leben nichts garantiert bis auf eine Sache. Automatische Handelssysteme verdienen nicht immer garantiert Geld. Sie basieren auf Handelsstrategien und jede Handelsstrategie erzielt auch einzelne Verluste und durchläuft Drawdown-Phasen. Verluste gehören zum Business!
Es existieren gewisse Strategien wie z.B. das Arbitrage-Trading, die theoretisch immer nur Gewinne erwirtschaften.

A verkauft 1 Aktie-XYZ für 100 € und im gleichen Moment möchte Käufer B die Aktie-XYZ für 115 € kaufen. Der Käufer kennt jedoch nicht das Angebot von A.

Bei solchen Arbitrage-Strategien gibt es dafür aber andere Risiken: Der Broker oder der Händler auf der anderen Seite könnte den Trade stornieren oder die Aktien werden nicht geliefert.

 

Automatische Handelssystemen sind illegal

Vollautomatische Handelssysteme sind nicht illegal! Viele behaupten das weil sie darin Hexenwerk sehen. Die Annahme ist aber völlig falsch. Ein automatisches Handelssystem macht nichts anderes als das, was der Mensch möchte. Nicht nur an der Börse gibt es automatische Systeme. Z.B. der Bestellprozess von Amazon ist durchgehend automatisiert: Bestellbestätigung, Geldeinzug, Erstellung der Rechnung, Druck des Versandlabels usw.

 

Automatische Handelssystemen funktionieren ein Leben lang

Prinzipiell sollte man die Frage mit „nein“ beantworten. Der Lebenszyklus richtet sich ganz nach der Strategie des Handelssystems. Der Markt kennt verschiedene Phasen und Zyklen. Somit hat jede Strategie eine Marktphase in der sie besonders gut handelt. In den anderen Marktphasen handelt sie bestenfalls Break Even und im schlimmsten Fall erzielt sie große Verluste. Ein weiterer Punkt ist die Robustheit der Strategie: Je robuster sie ist, desto unwahrscheinlicher wird sie über Nacht extrem unprofitabel.
Damit ein automatisches Handelssystem möglichst lange Geld verdient, sollte es regelmäßig gepflegt werden: Parameter anpassen und den Markt sowie das System beobachten.

 

Alles nur Lügen der Broker! Es gibt keine profitablen Handelssysteme!

Diese Aussage kann ich mit einem klaren NEIN beantworten! (Voll)Automatische Handelssysteme können Geld verdienen wenn A) die Strategie gut ist und B) das Handelssystem sauber programmiert wurde. Selbstverständlich liegt es im Interesse des Brokers, dass ihr ein Handelssystem betreibt das viel handelt. Denn mit jedem Trade verdient der Broker etwas. Sicher existieren auch Broker die annehmen, dass die Mehrheit es nicht schafft ein Handelssystem zu programmieren das wirklich Geld verdient.

Das Team von Algo-Camp ist seit über 8 Jahren aktiv in der Programmierung von Handelssystemen und lebt auch davon. In dieser Zeit haben wir viele profitable Handelssysteme entwickelt und auch sehr viele Erfahrungen gesammelt. Dadurch können wir bestätigen, dass Handelssysteme, egal ob halb- oder vollautomatisch, Geld verdienen können!

Das eigene Handelssystem

Ein eigenes Handelssystem zu besitzen ist eine schöne Sache! Es handelt völlig emotionslos und rund um die Uhr. Auch wenn sie arbeiten, schlafen oder das Leben genießen. Erfüllen Sie sich Ihren Traum vom eigenen Handelssystem und kontaktieren Sie das Team von Algo-Camp. Wir räumen auch gerne die letzten Vorurteile aus der Welt!

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