27Aug

UPGRADE Trading-Server

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Seit der ersten Stunde von Algo-Camp bieten wir unseren Tradern schon Trading-Server an. Ein unverzichtbares Werkzeug für den Betrieb von automatischen Handelssystemen. Die Trading-Server haben wir von den technischen Eigenschaften her immer in Zusammenarbeit mit unseren Tradern gestaltet. Schließlich sollten die Trading-Server zu den Tradern bzw. deren Handelssysteme passen und nicht zu unserer Theorie.

So haben wir auch jetzt wieder an unseren Trading-Servern gearbeitet. Über die Jahre hinweg haben wir viel Analyse betrieben. Wir haben geschaut, wo gibt es Probleme und und wo gibt es ungenutztes Potenzial?

Bei der Analyse kam heraus, dass ein Großteil der Trading-Server nah am Limit vom Arbeitsspeicher (RAM) sind. Die Lösung: Unsere Trading-Server haben jeweils 1 GB mehr Arbeitsspeicher als zuvor. Und der Preis bleibt gleich!

Diese Änderung gilt ab sofort für alle neu gebuchten Trading-Server (*hier klicken*).

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26Aug

WhatsApp-Newsletter

Algo-Camp NewsLeave a comment

Noch schneller und direkter informiert werden! Mit dem kostenlosen WhatsApp-Newsletter von Algo-Camp ist das ab sofort kein Problem mehr.

Alle die an den Themen “Automatisierter Börsenhandel” und “Handelsstrategien” interessiert sind, werden im WhastApp-Newsletter bestens versorgt.

Auf der speziellen Unterseite (*hier klicken*) kannst du dich direkt und kostenfrei anmelden.

 

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22Aug

Strengere CFD-Regeln in Australien: Hebel 1:20

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Traders Liebling: Der Hebel! Gerne soll er möglichst hoch sein, um mit wenig Kapital viel Volumen zu handeln. Aus 100 € Kapital 50.000 € in nur 30 Tagen erhandeln! Das waren die Ziele mit einem großen Hebel in Höhe von 1:400 oder sogar 1:500.

Die ESMA (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) hat dem Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht und den Hebel bereits auf maximal 1:30 gesetzt. Unmittelbar danach ging es los, eine Lücke zu finden. Wie kommt man an den geliebten großen Hebel? Eine beliebte Variante waren Broker in Australien. Dort bekam man auch als Trader aus der DACH-Region den alten (hohen) Hebel.

Schon damals war klar: Wenn die Lücke so intensiv ausgenutzt wird, dann ist es nur eine Frage der Zeit bis auch diese geschlossen wird. In den letzten Monaten haben die Regulierungsbehörden ihren Fokus genau auf diesen Punkt geworfen: Wo sind die Lücken und wie werden diese genutzt?

Australien – Goodbye großer Hebel

Heute wurde bekannt, dass die ASIC (Australian Securities and Investments Commission) die Lücke geschlossen hat bzw. den Hebel senken wird. Man hat erwartet, dass Australien sich an der ESMA orientiert und die gleichen Vorgaben umsetzt. Unerwartet hat die ASIC aber strengere Vorgaben veröffentlich als erwartet. Der maximale Hebel wurde hier nicht auf 1:30 gesenkt, sondern auf 1:20. Somit ist die Lücke mehr als geschlossen und australische Broker sind für Kunden aus der EU nicht mehr so interessant wie früher. Ebenfalls hat die ASIC nun auch die binären Optionen verboten.

Wurde die Lücke intensiv genutzt?

Definitiv! 83% aller Kunden australischer Broker stammen nicht aus Australien! Somit war Australien lange ein beleibter Ort, um die Vorgaben der ESMA zu umgehen.

Und nun?

Die beliebteste Lücke ist geschlossen und sehr wahrscheinlich werden viele Trader ihre Konten nun in Australien schließen und das Geld von dort abziehen. Das nächste Hebel-Paradies ist nicht weit entfernt. Wo geht nun der Trend hin? Bahamas, Seychellen, …? Wo auch immer: Es wird wieder nur eine Frage der Zeit sein, bis auch diese geschlossen wird.

Hierbei vergessen die Trader oft eine Sache: Mit Trading-Konten im entfernen Ausland gewinnen sie einen hohen Hebel und verlieren aber viele Rechte und Sicherheiten. Einlagensicherung für deutsche Kunden, die ein Trading-Konto auf den Seychellen haben? Gibt es nicht. Wie vorgehen, wenn es Probleme mit der Auszahlung gibt? usw.

Unsere Empfehlung: Auf das Katz-und-Maus-Spiel verzichten und bei einem Broker in der EU- das Konto eröffnen. Hier haben wir immerhin noch einen maximalen Hebel von 1:30 (nochmals zur Erinnerung: In Australien wird dieser bald 1:20 sein). An dieser Stelle empfehlen wir unseren Partnerbroker GBE brokers (*hier klicken*). Neben den Top-Konditionen erhalten die Trader hier etwas, was sie in Australien nie erhalten haben: Deutschsprachigen Support von persönlichen Ansprechpartnern die im Büro in Hamburg an der Elbe sitzen.

Quelle: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/match-and-raise-why-asic-overshot-esmas-cfds-product-intervention/?utm_source=newsletter

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20Aug

Keine Erfahrung aber Interesse: Wie mit dem Algo-Trading starten?

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Das Thema überzeugt sehr schnell: “Im Schlaf Geld verdienen”. Für wen klingt das nicht interessant? Für die Personen, die nur ganz wenig schlafen?

Wer vom Thema Algo-Trading / Handelssysteme / Automatisierter Börsenhandel / Expert Advisor erstmal Wind bekommen hat, der möchte sehr schnell in die Umsetzung gehen. Es klingt interessant und man möchte lieber gestern als morgen damit anfangen. So interessant das Thema klingt, so kompliziert wirkt es auch im ersten Moment.

  • “Muss ich programmieren können?”
  • “Dafür brauche ich doch sicherlich min. 500.00 €!”
  • “Ich bin froh, wenn ich meinen Computer eingeschaltet bekomme. Dann soll ich auch noch Handelssysteme betreiben?!”

Klar, jede Sache mit der wir uns das erste mal beschäftigen wirkt im ersten Moment komplex. Denken wir zurück an unsere Fahrstunde: “Wie soll ich das alles nur lernen?!”

So startest du Schritt für Schritt

Schritt 1) Recherche
Wir wollen uns mit Robotern (Handelssystemen) beschäftigen, dann sollten wir auch einen Roboter nutzen: Die Google-Suchmaschine! Wir sollten jeden Begriff und jedes Thema googeln. Das gleiche gilt auch für YouTube: Es gibt zahlreiche kostenlose Videos die dir die Themen erläutern. Was ist ein Pip? Was ist ein Expert Advisor? MetaTrader 4 oder 5? Trading-VPS? Hier empfiehlt sich ein Blick auf unseren YouTube-Kanal.

Wir sind erst dann mit der Recherche fertig, wenn wir alles gut überblicken können und uns fit genug für den nächsten Schritt fühlen.

Schritt 2) Erste Spielgeld-Trades
Ganz klar: Jeder möchte direkt loslegen und hat keinen großen Spaß daran, mit Spielgeld zu handeln. Wenn das Thema aber noch relativ neu für dich ist, dann empfiehlt sich immer ein kostenloses Demokonto (hier kannst du dir ein kostenloses Demokonto anlegen). Hier kann du keinen Cent verlieren und alle Funktionen ausprobieren, ohne Angst zu haben, dein Geld durch Fehler oder Spielereien zu verlieren.

Schritt 3) Das erste Handelssystem aktivieren
Langsam kommen wir dem Ziel näher! Wir können unser erstes Handelssystem aktivieren. Ob es Spielgeld verdient oder verliert spielt hierbei gar keine große Rolle. Es geht primär darum, zu verstehen, wie der Betrieb eines Handelssystems in der Praxis aussieht. Somit ist es an diesem Schritt noch nicht nötig, Geld für ein Handelssystem auszugeben. Wenn du dein Demokonto bei GBE brokers erstellt hast, dann bekommst du die Trading-Software “MetaTrader” kostenfrei dazu. In dem MetaTrader sind bereits 2-3 Handelssysteme vorinstalliert (Wichtig: Die vorinstallierten Handelssysteme sind nicht profitabel!).

Wenn du den MetaTrader geöffnet hast, dann findest du links den “Navigator”. Dort in der Kategorie “Experten” findest du zwei Handelssysteme: MACD Sample und Moving Average. Perfekt für die ersten automatisierten Trades!

MetaTrader von GBE brokers mit 2 kostenlosen Handelssystemen.

Schritt 4) Mit dem Handelssystem “leben”
Nun ist das Handelssystem aktiv und die ersten Trades werden ausgeführt. Vielleicht auch nicht? Seit einigen Tagen laufen die Handelssysteme und es wurde kein Trade umgesetzt? Dann wurde eventuell etwas falsch eingestellt. Irgendwo fehlt ein Haken, eine Berechtigung oder ähnliches. Das ist gar nicht schlimm. Beim ersten Anlauf klappt es so gut wie nie ohne etwas zu vergessen. Aber genau aus diesem Grund testen wir mit deinem Demokonto und nicht mit einem Echtgeldkonto.
Greife hier wieder auf Google und YouTube zurück um die Probleme zu lesen. Oder du kontaktierst einfach Algo-Camp und wir helfen dir hierbei gerne.

Schritt 5) Das Echtgeldkonto
Nun sind wir vor einem wichtigen Schritt: Die Eröffnung eines Echtgeldkontos! An dieser Stelle können wir den Broker GBE brokers aus Hamburg empfehlen. Bei GBE brokers erhältst du einen festen Ansprechpartner der dich über Jahre hinweg begleiten wird. Kein ausgelagertes CallCenter aus dem Ausland sondern deutschsprachige Mitarbeiter, die im Büro an der Elbe in Hamburg sitzen.
Die Eröffnung vom Echtgeldkonto läuft ähnlich ab wie die Eröffnung eines Girokontos. Nur schneller und persönlicher. Sobald alle Formulare digital ausgefüllt wurden und die Einzahlung beim Broker angekommen ist, ist das Konto bereit! Der erste automatisierte Trade mit Echtgeld ist zum Greifen nah.

Schritt 6) Handelssystem erwerben
Dieser Schritt entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Gewinn oder Verlust. Wir brauchen nun ein solides Handelssystem, dem wir unser Echtgeld anvertrauen. Welches Handelssystem soll es nun werden? Das Internet ist voll mit Angeboten. Jedes System verspricht einen rosige Zeiten: Gewinne, Gewinne und Gewinne. Hier müssen wir den gesamten Markt filtern und ein solides Handelssystem finden. Die Aufgabe ist nicht leicht. Nein, sie ist sogar sehr schwer. Viele Anbieter verstecken sich hier zum Beispiel im Ausland oder sind komplett anonym und haben erst gar kein Impressum. Welches System soll es dann nun werden? Schau dir an dieser Stelle einfach unsere Webseite an. Wir sind eine deutsche GmbH mit Firmensitz in Berlin-Mitte. Ein echtes Büro, echte Mitarbeiter und keinen Briefkasten auf den schönsten Inseln der Welt. Hier haben wir eine Übersicht aller Systeme vorbereitet.

Schritt 7) Es geht los!
Das erste Handelssystem wurde gründlich ausgewählt, das Echtgeldkonto ist eröffnen und alles ist bereit für den ersten automatisierten Trade! Ein aufregender Moment. Die ersten Trades wirken sehr wahrscheinlich noch magisch! Positionen und Orders die aus dem Nichts auftauchen und Stops die gesetzt und angepasst werden. Ohne selbst aktiv zu werden. Nun wartet eine neue Herausforderung auf uns. Wir müssen unser Handelssystem (im Idealfall mehrere Handelssysteme) betreuen und verwalten. Läuft technisch alles ordentlich? Sollte ich das Volumen pro Trade anpassen? Hat die Strategie hinter dem System noch einen Vorteil? Sind wir in einer Drawdownphase? Wie baue ich mein Portfolio weiter aus?

Fazit

7 Schritte klingt im ersten Moment nach viel Arbeit. Kann es sein, muss es aber auch nicht. Wir haben hierbei 2 Möglichkeiten: Wir nehmen uns dem Thema an und beschäftigen uns mit allen Punkten oder aber wir holen uns einen Partner an die Seite (zum Beispiel Algo-Camp) und greifen auf seine Erfahrungen zurück. Die Entscheidung liegt bei dir. Beide Wege führen zum Ziel. An dieser Stelle möchten wir aber nochmals betonen, dass du uns jederzeit bei Fragen oder Problemen zu dem Thema kontaktieren kannst. Algo-Trading ist schließlich seit über 12 Jahren unser Alltag.

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13Aug

Perfektionierung von MetaTrader 4 oder 5: Trading-Software StereoTrader

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Der StereoTrader ist eine neue Software, die zur Effizienzsteigerung des manuellen und automatisierten Handels mit den MetaTrader-Versionen 4 und 5 (nachfolgend MT4 und MT5) entwickelt wurde. Die sehr bekannten und weltweit am häufigsten eingesetzten MetaTrader-Plattformen bieten unglaublich viele Funktionen, doch ihr Handling erscheint gerade Trading-Neulingen oft etwas umständlich. Dafür wurde die StereoTrader-Software geschaffen, die das MT-Layout verändert und alle Informationen, Ordervarianten und Befehlsmöglichkeiten übersichtlicher darstellt. Einige neue Features kommen außerdem hinzu, vor allem die jüngst erschienene Version 2.5 überzeugt damit.

Über den MetaTrader

Die erste MetaTrader-Version 4 wurde 2005 von der MetaQuotes Software Corp. veröffentlicht, MT5 folgte mit wesentlichen Änderungen im Jahr 2010. Beide Plattformen ermöglichen den Forex- und CFD-Handel, MT5 ist noch spezieller für den Aktienhandel ausgelegt. Die MetaTrader-Software basiert auf Windows, allerdings haben einige Broker inzwischen auch Mac-Versionen im Programm. Im Prinzip greifen die beiden MT-Varianten all das in komprimierter Form auf, was auch andere Handelssoftware-Lösungen bieten, doch sie überzeugen mit wesentlichen, sehr ausgereiften Features. Das erklärt ihre Beliebtheit, vor allem der MT4 wird bis heute (2019) sehr gern verwendet. Zum MetaTrader gehört die Programmiersprache MQL (je nach MT-Version MQL4 oder MQL5), die im Wesentlichen technisch versierten Tradern die Möglichkeit bietet, eigene Expert Advisors (Handelsroboter) zu programmieren. Einige EAs sind allerdings auch schon in den Basisversionen enthalten. Darüber hinaus ermöglichen diese den One-Click-Handel aus dem Chart und bieten diverse Indikatoren und Darstellungsmöglichkeiten, die das Trading auf ein neues Niveau heben. Vor allem die Unterstützung des Handels mit Algorithmen via Expert Advisors machte die MetaTrader-Software so beliebt. Doch auch die sonstigen Funktionen können sich sehen lassen. Im Überblick:

  • Es sind alle gängigen Chartdarstellungen in diversen Zeithorizonten möglich.
  • Der Handel findet per Mausklick direkt im Chart statt.
  • Trader können Backtests mit sehr weit zurückreichenden Marktdaten durchführen (inzwischen über zehn Jahre). Das dient dem Test von eigenen Handelsstrategien und von Expert Advisors.
  • Die Software enthält praktisch alle gängigen technischen Indikatoren (ab Werk rund 200), auch wenn viele Broker einen (größeren) Teil dieser Indikatoren aus Gründen der Übersicht eliminieren. Meistens bieten sie rund 30 bis 50 Indikatoren an, was genügen kann – viele dieser Entwicklungen aus den letzten 50 Jahren ähneln sich.
  • Es sind unterschiedlichste Orderarten möglich. Kunden können at market (zum aktuellen Preis) oder mit vorgegebenen Kaufstopps und -limits kaufen und ebenso auf verschiedene Weise Stopploss-Orders platzieren.
  • Expert Advisors sind Handelsroboter, die eine vom Trader vorgegebene Handelsstrategie automatisch ausführen. Das könnte der Kauf beim Erreichen eines neuen Hochs und das gleichzeitige Setzen eines Trailing-Stopps sein, der dem Kurs folgt. Es gibt etliche Strategien. Für jede dieser Strategien bieten der MT4 / MT5 entweder schon einen EA an, oder dieser lässt sich mit MQL4 / MQL5 programmieren.

Was bietet der StereoTrader?

Er verbessert die MetaTrader-Performance vor allem hinsichtlich des Handlings und fügt neue Funktionen hinzu. Trader können sich entscheiden, ob sie ihn für den MT4 oder den MT5 einsetzen möchten. Aktuell (2019) werden beide Versionen gleichermaßen stark genutzt, der MT4 wohl noch etwas häufiger. Nachfolgend sollen der Anschaulichkeit halber vor allem diejenigen Features erläutert werden, die bei der jüngsten StereoTrader-Version 2.0 hinzugekommen sind.

Neue Features bei der StereoTrader-Version 2.0

  • Scalper Terminal: Diese neue Schaltzentrale für das Trading aktivieren Anwender automatisch beim Aufruf des Trade- und Statistikpanels.
  • Volumen-Profile (genaue Anzeige von Volumendaten für jedes Asset)
  • Tradeinformationen: nachträgliche Ergebnisanzeige von Trades, erweiterte Statistik, Break-Even-Points für skalierte und/oder komplexe Trades uvm.
  • automatisierte Exits durch intelligentes Trailing
  • noch mehr maßgeschneiderte Indikatoren
  • Cluster-Trading, bei dem Zonen im Chart definiert werden, an denen das Programm automatisiert Orders ausführt, sodass punktgenaue Einstiege überflüssig werden
  • verschiedene Trading-Modi (siehe weiter unten)

Die StereoTrader-Software läuft ausschließlich auf Windows-Betriebssystemen.

Neue Features bei der StereoTrader-Version 2.5

Das jüngste Update vom StereoTrader bringt die Software auf ein neues Level. Alle Neuerungen und Änderungen hat Dirk Hilger (Entwickler vom StereoTrader) in diesem Video vorgestellt:

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Vier Trading-Modi mit dem StereoTrader

Die StereoTrader-Software bietet dem Trader verschiedene Trading-Modi:

  • Stereo Future Mode (bekannt unter anderem vom Ninja- und Nanotrader sowie weiteren Software-Varianten)
  • Stereo Hedge Mode (exklusiv nur mit der StereoTrader-Software verfügbar)
  • Single Hedge Mode (ein Standard beim MT4)
  • Single Net Mode (verfügbar auf diversen Plattformen)

1-Click Speedtrading

Den von den beiden MetaTrader-Varianten 1-Klick-Handel baut die StereoTrader-Software aus. Sie stellt ihn für über 30 (!) Trading-Befehle übersichtlich zur Verfügung. Das ermöglicht sekundenschnelle manuelle Trades, was für Scalper extrem wichtig ist. Doch es ist auch eine Scalping-Automatisierung möglich, welche die Effizienz und den Profit deutlich verbessert.

Innovative Automatismen

Die StereoTrader-Software beweist, dass sich verschiedene MetaTrader-Features noch weiter automatisieren und damit effizienter machen lassen. Unter anderem erzeugt das integrierte Schätzer-Modul im Handumdrehen übersichtlich dargestellte Backtesting-Ergebnisse. Mit der an MQL4/5 angelehnten Programmiersprache StereoMQL lassen sich komplette Strategien, individuelle Trailing-Stopps und benutzerdefinierte Ausstiegsregeln auf Tick- oder Candle-Basis programmieren. StereoMQL schreibt im Prinzip die MetaTrader-Programmiersprachen MQL4/5 auf höchstem Niveau fort und ist dabei wirklich einfach zu verstehen.

Vereinfachung durch isolierte Strategien

Das Ziel der StereoTrader-Software, die MetaTrader-Darstellung zu vereinfachen, zeigt sich in der Isolierung von Strategien. Mit der StereoTrader-Anwendung können die Trader einzelne Strategien im Handelsinstrument, auf ihrem Tradingkonto und auch in mehreren gleichzeitig geöffneten Charts darstellen. Diese zeigen stets nur die Statistiken und Orders der verwendeten Basisstrategie. Die Trader benötigen damit nicht mehr – wie bei MT4/5 – mehrfache Konten, Derivate und Installationen.

Intelligente Orders

Die StereoTrader-Software erweitert das Order-Repertoire von MT4/5 um Market If Touched (MIT-Orders) für synthetische Stopps, weitere Pending Orders, Take Profits, Limit-Pullback, Market-Trailing, Umkehr, Net und One Cancels Other (OCO). Das eröffnet deutlich mehr Handelsmöglichkeiten.

StereoTrader AutoTrading.

Algo-Handel

Auch der algorithmische Handel mit Expert Advisors – ein herausragendes Kennzeichen von MT4/5 – wurde nochmals verbessert. Mit den StereoTrader-Algorithmen können Trader ihr Risikos um die Hälfte senken, ohne zuvor gewonnene Profite wieder abgeben zu müssen. Das funktioniert über sogenannte algobasierte strategische Orders. Damit lassen sich auch ein Marktrauschen und lange Zeit seitwärts laufende Märkte handeln. Beides kommt intraday immer häufiger vor – vermutlich eine Folge der seit 2008/2009 verstärkt eingesetzten Expert Advisors.

History Trading

Bei diesem StereoTrader-Feature handelt es sich nicht um direktes Backtesting, sondern um die Auswertungen vergangener Trades und Strategien inklusive der verwendeten Indikatoren. Das ist eigentlich das Gegenteil von Backtesting, auch wenn es ebenfalls auf historischen Ereignissen basiert. Beim Backtesting wird ja untersucht, was eine neu erdachte Strategie in der Vergangenheit für Ergebnisse gebracht hätte. Beim History Trading wird untersucht, was wirklich stattgefunden hat. Es ist praktisch ein digitales Trading-Tagebuch und unterstützt sehr stark den Lernprozess. Broker können es für Seminare und Webinare verwenden.

StereoTrader-Design

Einer der wichtigsten Vorteile ist das Design, das eine intuitivere Bedienung als die MetaTrader-Benutzeroberfläche erlaubt. In dieser Hinsicht haben sich die Ansprüche der Trader seit etwa 2016 verändert. Technische Spielereien und sehr bunte Trading-Desktops mag fast niemand mehr – Trader wollen Ergebnisse sehen und die Plattform schnell verstehen und einfach bedienen können. Dennoch ist das StereoTrader-Design sehr modern, wirkt nahtlos und eliminiert die bei MT4/5 üblichen Störfaktoren durch Popups, die den Chart manchmal verdecken. Die Felder mit den Charts lassen sich frei auf dem Desktop verschieben, der Trader richtet sich seine individuelle Oberfläche ein.

Sie können die StereoTrader-Software direkt beim Hersteller mieten.

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07Mai

Opening Range Breakout: Aber modern.

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Die Opening Range Breakout-Strategie (ORB) ist ein Klassiker unter den Handelsstrategien. Hierbei wird das High und das Low innerhalb einer gewissen Uhrzeit betrachtet und den Ausbruch aus dieser Zone gehandelt. Zum Beispiel wird gerne im DAX die Range von 08:00 bis 09:00 Uhr betrachtet. Wird ab 09:01 Uhr das Hoch gebrochen, so gehen wir long. Wird das Tief gebrochen, so gehen wir eine Short-Position ein und setzen auf fallende Kurse.

Beispiel-Range im DAX mit 2 Fehlausbrüchen.

Aktueller Stand und Ideen

Inzwischen gibt es einige Weiterentwicklungen von der klassischen Strategie:

  • Die Range von 08:00 bis 10:00 Uhr betrachten
  • Um die Range einen Abstand von z.B 5 Punkten setzen und erst dann einsteigen.
  • Bei einem Verlust mit erhöhtem Volumen auf einen Ausbruch in die andere Richtung setzen
  • und viele mehr

Der Kreativität sind hier eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wenn die Grundstrategie zum Beispiel erstmal als Handelssystem (Expert Advisor) programmiert wurde, dann lassen sich sehr viele Optimierungen testen.

Hier ein paar Ideen die noch getestet werden könnten:

  • Eine Range nur dann handeln, wenn Sie eine Mindestgröße erreicht hat
  • Den Stop Loss/Take Profit an der aktuellen Volatilität anpassen
  • Einen Zeit-SL: Nach z.B. 2 Stunden die Position schließen, wenn sie noch offen ist
  • Eine Range nur dann handeln, wenn der Markt gestern durchgehend seitwärts unterwegs war (In der Hoffnung, dass die Spannung heute ausbricht)

Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Strategie ist eine solide Grundstrategie auf die aufgebaut werden kann. Ähnlich wie bei einem Haus das Fundament. Mit der klassischen Grundstrategie “Opening Range Breakout” haben wir definitiv ein stabiles Fundament.

Ob, wie und in welcher Form die ORB-Strategie heute erfolgreich ist, soll hier in diesem Artikel gar nicht das Hauptthema sein. Wir möchten hier vielmehr auf eine moderne Abwandlung der OBR-Strategie eingehen.

Statisch?

Wenn Sie Algo-Camp schon etwas länger verfolgen, dann kennen Sie sicherlich unser Lieblingsmotto: “Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.”

Auch bei diesem Thema passt das Motto wieder sehr gut. In der heutigen Zeit ist nichts mehr starr. Im Projektmanagement, in der Mode, in fast jedem Beruf gibt es kaum noch den klassischen Alltag. Alles wird immer dynamischer und individueller. Selbst die Preisbildung bei großen Online-Shops wird je nach Uhrzeit und Gerät des Käufers angepasst.

Da sollten wir uns die Frage stellen: Ist es dann noch zeitgemäß anzunehmen, dass der Markt immer zur gleichen Uhrzeit seine Range bildet? Weiß der Markt, dass er von 08:00 bis 09:00 Uhr eine Range bilden soll? Vielleicht weiß er das heute. Aber wieso sollte er auch morgen und übermorgen zur gleichen Uhrzeit eine Range bilden?

Genau mit dieser Frage hat sich unsere Handelsabteilung in den letzten Monaten beschäftigt.

Dynamisch!

Der Markt bildet seine Range in der Regel spontan aus. Die Ausbildung einer Range ist ein natürliches Verhalten des Markets: Die Masse weiß nicht wo es hingehen soll/wird. Die Masse ist verunsichert und daher bewegt sich ein Markt über Minuten, Stunden oder Tage in einer Range.

Ziel: Dynamische Ranges im Markt automatisch erkennen und ebenfalls automatisiert handeln!

Einige Monaten haben wir an den Funktionen programmiert, um dynamische Ranges zu erkennen die keine zeitliche Vorgabe haben. Mal bildet ein Markt 2 Tage keine Range aus und an anderen Tagen läuft der Markt von einer Range zur nächsten Range.

Ein Beispiel vom USDJPY bei dem automatisch 2 dynamische Ranges erkannt und automatisch gehandelt wurden.

Dadurch, dass wir einen Expert Advisor mit unserer Range-Erkennung programmiert haben, können wir auch ganz genau testen und analysieren ob die Idee überhaupt profitabel ist. Ist der Ausbruchshandel von dynamischen Ranges überhaupt profitabel?

Ja!

Die Kunst liegt hier in der Erkennung der Ranges sowie (wie so oft) im Risiko-Management.

Während der Entwicklung tauchten folgende Fragen bzw. Probleme auf:

  • Wie wird eine Range definiert? Und wie können wir das dem Computer beibringen?
  • Wann ist eine Range eine Range und nicht nur einfach eine kurze “Ruhephase”?
  • Wie gehen wir mit kurzen Spikes vom High bzw. Low um (Fehlausbrüche)?
  • Wie lange ist eine Range gültig?
  • In welchen Zeiträumen darf eine Range erkannt werden?
  • und viele weitere Hürden

 

Ergebnis: AusbruchsBaron

Das Ergebnis aus der Untersuchung und Programmierung ist der “AusbruchsBaron”. Ein Expert Advisor für den MetaTrader 4 welcher den USDJPY handelt. Genau dort sucht, findet und handelt er die dynamischen Ranges automatisch. Der Backtest hat gezeigt, dass die Strategie bereits seit 2003 profitabel funktioniert. Bis heute gab es nur 2 Jahre die leicht negativ beendet wurde. Mehr Informationen zum AusbruchsBaron finden Sie auf der Detailseite vom Expert Advisor.

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13Sep

Trading-Signale vs. Algo-Signale – Der Vergleich

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Wer an der Börse aktiv ist, der hat sehr wahrscheinlich schon viele Möglichkeiten ausprobiert um vom Markt zu profitieren: Trading-Signale, Börsenbriefe, Facebook-Gruppen, Handelssysteme, Strategie-Zertifikat oder andere kreative Produkte.

Besonders beliebt sind neben den automatischen Handelssystemen auch die Trading-Signale. (Selbsternannte) professionelle Trader teilen ihr Können indem sie Handelssignale an ihre Follower schicken und dort die Trades auf dem Konto ausführen lassen. Als Trader muss man nichts machen. Die Trades vom Signalgeber werden automatisch auf dem eigenen Konto ausgeführt. Das Prinzip dahinter ist gar nicht so schlecht.

Die Frage die sich hier aber stellt: Wieso verlieren so viele Trader mit Trading-Signalen Geld? Wieso haben Trading-Signale nicht den besten Ruf in der Trading-Welt?

Das Hauptproblem bei Trading-Signalen: Interessenkonflikt

Das Hauptproblem wieso die meisten Trading-Signale früher oder später zum Totalverlust führen: Der Interessenkonflikt

Um das Problem genauer zu verstehen, müssen wir einen Blick hinter die Kulissen der Signalgeber(-Plattformen) werfen. Es gibt zahlreiche Plattformen um Trading-Signale zu abonnieren. Dort kann sich jeder Trader als Signalgeber registrieren, der der Meinung ist erfolgreich an der Börse handeln zu können. Bei einigen Plattformen muss der Signalgeber ein paar Kriterien erfüllen damit er offiziell als Signalgeber gelistet wird. Wenn der Prozess erfolgreich abgeschlossen wurde, dann geht es auch schon los und jeder Trader kann die Signale abonnieren. Oft gegen eine geringe Gebühr oder kostenlos wenn bei bestimmten Brokern ein Konto eröffnet wird.

Und genau hier kommen wir zum Problem:

Welche Ziele sollte der Signalgeber eigentlich verfolgen? Eine positive Rendite erzielen, Kapitalerhalt und den Drawdown möglichst gering halten.

Oft möchten die Signalgeber aber noch mehr Geld mit den Signalen verdienen. Dies geschieht durch Provision, Cashback, Kickbacks oder wie auch immer man dies bezeichnen möchte. Der Signalgeber verdient also Geld daran, dass der Kunde auf seinem Konto handelt. Dabei spielt es keine Rolle, ob mit Gewinn oder Verlust. Der Signalgeber erhält hier bei jedem Trade eine kleine Provision.

Und mit dieser Bezahlung haben wir einen starken Interessenkonflikt! Der Follower möchte mit den Signalen eine stabile Rendite erzielen und der Signalgeber hat ein Interesse daran, dass seine “Follower” möglichst viel und oft handeln.

Sind wir ehrlich: Wenn wir pro Trade als Signalgeber z.B. 500 € verdienen (unabhängig davon, wie erfolgreich der Trade ist), dann ist die Verlockung sehr groß ohne Grund einen Trade abzusetzen.

Natürlich gibt es wie so oft auch hier Ausnahmen: Nicht alle Signalgeber  bzw. -Plattformen sind so unterwegs. Es gibt auch ehrliche Signalgeber die ein großes Interesse daran haben, dass ihre Follower Geld verdienen.

Emotionen und Gier

Die zwei Klassiker an der Börse! Auch Signalgeber sind davon nicht befreit. Signalgeber sind am Ende des Tages auch nur Menschen die hin und wieder von Emotionen und der Gier überfallen werden.

Es ist durchaus vorstellbar, dass sie sich bisher immer gut im Griff hatten was das Thema betrifft. Nun sind sie aber in einer neuen Verantwortung. Sie handeln nicht mehr nur noch das eigene Geld, sondern auch die Gelder der Follower. Wenn die Follower ihm hier bereits insgesamt 500.000 € anvertraut haben, dann trägt der Trader (Signalgeber) plötzlich eine ungewohnte Last auf den Schultern mit der nicht jeder sofort umgehen kann.

Die Lösung: Algo-Signale von Algo-Camp

Wir von Algo-Camp fanden das Produkt “Trading-Signale” sehr interessant und waren etwas traurig darüber, dass der Ruf in dem Bereich so negativ behaftet ist.

Daher haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir quasi “Trading-Signale 2.o” entwickeln können. Dabei entstanden die Algo-Signale.

Die Algo-Signale von Algo-Camp beinhaltet eine Lösung für die oben genannten Probleme.

%-Performance Algo-Signale

Interessenkonflikt

Wir von Algo-Camp erhalten keinerlei Vergütungen vom Broker. Ob Sie als Trader 0.10 Lot oder 5.60 Lots handeln macht bei uns finanziell keinen Unterschied. Ebenso spielt es für uns keine Rolle bei welchem Broker Sie handeln. Wir erhalten nur eine monatliche Gebühr von unseren Followern.

Emotionen und Gier

Die klassischen Trading-Signale werden von Menschen generiert. Bei uns übernehmen mehrere automatische Handelssysteme die Arbeit. Diese handeln ihre Handelsstrategien völlig frei von Emotionen und Gier. Hier agieren Mensch und Maschine Hand in Hand. Das Team von Algo-Camp entscheidet, welche Handelssysteme abgeschaltet werden und welche Handelssysteme hinzukommen.

Performance Algo-Signale

Starten Sie mit den Algo-Signalen

Das Konzept klingt gut. Eigentlich sehr gut. Uns ist an dieser Stelle die Transparenz sehr wichtig. Daher haben wir die Performance durch Myfxbook verifiziert. Dort können Sie die Liveperformance begutachten, die wir auf unserem Echtgeldkonto erhandelt haben. Genau von diesem Konto aus werden dann die Signale auf Ihr Konto kopiert.

Zusätzlich haben wir einen Livestream eingerichtet. Sie können rund um Uhr unser Konto überprüfen.

Sie sind interessiert? Dann schauen Sie sich hier die Seite der Algo-Signale mit weiteren Informationen an.

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11Sep

Drawdown: Der beste Zeitpunkt zum Einsteigen?

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Guten Tag an alle Mitlesenden und willkommen an alle, die uns noch nicht kennen,

unser Blog lebt! Im Rahmen unser zeitlichen Möglichkeiten versuchen wir Sie, liebe Leser, über relevante Themen aus dem Bereich Algo-Trading zu informieren. Denn uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass Sie verstehen, was wir tun bzw. dass Sie wissen, was mit Ihrem Geld passiert und warum etwas so eintrifft, wie es eintrifft. Zwar handeln unsere Handelssysteme vollautomatisch, das ist richtig. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass ein solides Grundlagenwissen nicht schadet. Natürlich beeinflusst das Lesen unser Blog-Artikel nicht die Performance Ihrer Handelssysteme. Sie können unsere Systeme, den richtigen Support durch unser Team und allgemeine Risikomanagement-Kenntnisse vorausgesetzt, ebenso erfolgreich bedienen wie jemand, der in der Algo-Trading-Szene beruflich tätig ist. Und somit auch die gleiche Performance erzielen.

Wer jedoch über den Tellerrand hinausschauen möchte oder schlichtweg verstehen möchte, was genau wir hier machen: der ist hier richtig.

Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, warum der Drawdown eines Handelssystems mitunter der beste Grund sein kann, gerade zu diesem Zeitpunkt das Handelssystem zu erwerben.

Was Drawdown bedeutet (vor allem für uns!)

Der Drawdown ist ein schwieriges Thema für etliche Trader. An ihm scheitern die meisten Anfänger, ob im Algo-Trading oder in der manuellen Variante. Aber auch Profis müssen sich und Ihre Psyche immer wieder darauf trainieren: es gibt einen Drawdown, es wird Ihn geben und er begleitet einen sein ganzes Trader-Leben lang.

Beispielhafter Drawdown im GBP King.

Drawdown meint dabei nichts anderes als eine Verlustphase, angegeben in Prozent oder als absoluter Betrag in Relation zum Lot, dem gehandelten Volumen. Das heißt, dass wenn wir uns beispielsweise unser Handelssystem HeavyWolf anschauen, dieses einen maximalen Drawdown von 259 € pro 0,1 Lot (10000 Einheiten der Basiswährung) auf 9 Jahre verteilt aufweist. Das System hat also in einer gewissen Zeitspanne bis zu einem Verlust von 259 € immer tiefere Tiefs gebildet. Der Trend war fallend.

Der maximale Drawdown variiert dabei stark nach Handelssystem. Denn jede Strategie verfolgt ihren eigenen technischen Analyse-Ansatz. Wichtig ist nur, dass die Strategie ein gesundes Chance-Risiko-Verhältnis aufweist. Das bedeutet, dass wenn eine Strategie lange und/oder starke Verlustphasen aufweist, Sie auch ebenso prägnante Positivtrends in der Performance aufweisen sollte. Nur dann kann die Performance auf lange Sicht stimmen!

Warum Drawdowns in der technischen Analyse ihre Daseinsberechtigung haben

Wieso gibt es überhaupt Drawdowns? Muss das sein? Gibt es nicht auch Strategien ohne nennenswerte Performance-Rücksetzer? Die Antwort darauf ist recht klar, denn auf lange Sicht erlebt so ziemlich jede Strategie einen Drawdown, einfach deshalb weil die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinntrade nie bei 100 % liegt. In der technischen Analyse von Chart-Mustern spielen wir Wahrscheinlichkeiten zu unseren Gunsten aus. Nie aber ist es vollkommen sicher, wie sich ein Wert entwickelt, weshalb eine Strategie und ein darauf basierendes Handelssystem niemals ohne Drawdown auskommen werden.

Merken Sie sich also, dass der Drawdown etwas ganz Normales ist. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, wenn Ihre Strategie nicht immer nur einen steigenden Trend aufweist. Zeit, Mathematik und die Erfahrungen der letzten Jahre sind auf Ihrer Seite! On top kommt noch, sollten Sie ein Handelssystem von Algo-Camp besitzen oder mit dem Gedanken spielen, eines zu erwerben, dass wir von Algo-Camp diejenigen sind, die sich Sorgen machen. Das heißt: wir prüfen jeden länger anhaltenden Drawdown unserer Systeme für unsere Kunden. Wir ermitteln dabei, ob es sich aus den Erfahrungswerten heraus um einen Drawdown handelt, der ein
natürliches Muster für die vorliegende Strategie aufweist oder ob wir eingreifen müssen. Wir bieten Ihnen sogar Updates für Ihre Strategien an, mit denen wir flexibel auf aktuelle Gegebenheiten reagieren können. Solch eine umfassende Pflege Ihrer Systeme erhalten Sie nur bei Algo-Camp!

Wie man mit Verlustphasen umgeht

Wir verweisen an dieser Stelle gerne einmal auf unser Handelssystem GBP King und einem Drawdown dieser Strategie, der viele unserer Kunden verunsichert hat. Dazu haben wir selbstverständlich ebenfalls aufgeklärt und geprüft, damit Sie Ihr Depot in Sicherheit wissen. Auch einen entsprechenden Artikel haben wir veröffentlicht.

Dieses Beispiel zeigt recht eindeutig, wie sehr eine Verlustphase auf die Psyche schlagen kann. Die Frage beim Money- und Risikomanagement ist deshalb nicht nur, ob Ihr Depot den historisch maximalen Drawdown eines Handelssystem aushält, sondern, dass Ihre Nerven mitspielen! Denn wenn Sie emotional einen gewissen Kapitalverlust nicht verkraften, nützt Ihnen ein demgegenüber potentiell höherer Gewinn auch gewiss wenig.

Das ist einer der Gründe, warum wir überhaupt verschiedene Handelssysteme anbieten. Wir könnten schließlich auch einfach sagen, dass wir dasjenige mit der besten Performance reinstellen. Das wäre, die Algo-Signale außen vor gelassen, momentan der Money Maker. Aber das würde wenig Sinn ergeben. Denn jeder Trader präferiert eine andere Art und Weise, wie ein System handeln soll. Das fängt dabei an, dass manche es nicht sehen mögen oder können, wenn Ihr Handelssystem mehrere Tage hintereinander einfach keine Positionen eröffnet, und geht bis dahin, dass sich manche Algo-Trader eben lieber einen geringeren Drawdown von ihrem System wünschen und dafür in Kauf nehmen, dass sie weniger Gewinn erwirtschaften. Dass solche Entscheidungen und Schlüsse nicht immer ganz rationaler Natur sind, versteht sich von selbst. Es sind eben die individuellen Emotionen wie die Nervenstärke eines Traders, die hier eine Rolle spielen.

Deswegen können wir jetzt kein Pauschalurteil darüber abgeben, wie Sie mit dem Drawdown umzugehen haben. Wir können nur mit den sachlich-nüchternen Betrachtungen argumentieren, die uns die technische Analyse und ihre mathematischen Ansätze liefert. Eine Art und Weise, den Drawdown zu sehen, möchten wir Ihnen aber unter der folgenden Überschrift zeigen. Nämlich kann er durchaus als Chance begriffen werden!

Inwiefern Sie aus dem Ganzen einen Vorteil für sich ziehen können

Viele Trader sind wie gesagt verunsichert, wenn Sie mit einem länger anhaltenden Drawdown konfrontiert werden. Nun versetzen wir uns in die Lage eines Interessierten, der sich mit dem Algo-Trading auseinandersetzt und auf diese Weise Geld verdienen möchte. Er sucht nach einem Handelssystem und landet – wie könnte es anders sein – beim besten Anbieter auf diesem Gebiet, den wir kennen: uns ;).

Nun sieht der potentielle Algo-Trader, dass Handelssystem A und B eine gute Performance aufweisen und sich momentan sehr gut entwickeln, aber Tradefrequenz (wie oft wird gehandelt) und gehandeltes Forex-Paar nicht seinen Vorlieben entsprechen. Handelssystem C hingegen bietet auf Dauer gesehen eine noch bessere Performance, die den Interessierten absolut verblüfft. Zudem stimmen auch alle anderen Parameter mit seinen Vorstellungen überein. Nur leider befindet sich Handelssystem C gerade in einer starken Drawdown-Phase, die zwar eigentlich noch gar nicht dem maximalen historischen Drawdown entspricht, unsere Testperson jedoch extrem verunsichert. Er nämlich denkt Dinge wie, dass das System nun nicht mehr profitabel sei, seine besten Tage hinter sich habe und nun überhaupt nur noch eine reine Kapitalvernichtungsmaschine sei.

Rational ist das nicht, denn auf Dauer gesehen ist dieses System für unseren potentiellen Käufer das weitaus bessere. Aber es ist eine Situation, die so oder ähnlich oft vorkommt. In der Tat nämlich werden Systeme in einer Verlustphase weniger häufig erworben als Systeme, die sich in einem Aufwärtstrend befinden. Und das ganz unabhängig von der Performance der letzten Jahre. Irrational verhakt sich der Käufer in einer Momentaufnahme und trifft im Ernstfall eine

Entscheidung, die ihm zwar nicht das Genick bricht, denn alle unsere Handelssysteme sind auf ihre Weise gut, sonst würden wir sie Ihnen schließlich nicht anbieten. Aber im Ernstfall entgehen Ihnen empfindliche Summen, und das wollen wir nicht.
Das Beispiel unseres künftigen Algo-Traders geht so aus, dass er Handelssystem A erwirbt und schon bald in die Drawdown-Phase dieses Systems gerät. Denn: jedem Aufwärtstrend folgt ein (ob großer oder kleiner) Abwärtstrend. Auf Dauer immer nur Gewinne gibt es nicht! Handelssystem C hingegen hat seine Drawdown-Phase kurz nach diesem Zeitpunkt hinter sich. Es gelangt in einen längerfristigen Aufwärtstrend.

Und dieses Muster ist wiederholbar. Denken Sie daran, was auf einen Aufwärtstrend folgt und im Umkehrschluss, was auf einen Abwärtstrend folgt! Gehen Sie logisch vor! Handeln Sie rational! Nur so können Sie Ihre emotionsgesteuerten und irrationalen Entscheidungen überwinden.

Warum ausgerechnet wir Ihnen das sagen?

Wir finden, dass diese Frage berechtigt ist. Welches Interesse haben ausgerechnet wir daran, Ihnen nahezulegen, sich auch mit Handelssystemen zu beschäftigen, die sich in einer aktuellen Verlustphase befinden und somit auf den ersten Blick erst einmal unattraktiv für Sie erscheinen mögen? Neben unserem grundlegenden Interesse daran, Sie wie zu Beginn gesagt über das Thema Algo-Trading im Allgemeinen zu informieren, hat uns nämlich unsere jahrelange Kundenerfahrung dazu bewegt, diesen Artikel zu schreiben.

Unsere Erfahrungen im nachhaltigen Kundensupport zeigen uns: die Anfangsphase eines Algo- Traders ist die kritischste. Zunächst ist die Euphorie, die mit einem System verbunden wird, groß. Und wir sagen mit Überzeugung, dass Sie das auch sein darf! Wir von Algo-Camp legen selbst unser Echtgeld in unsere Handelssysteme an und lassen es automatisiert traden. Das wie auch die Performance jeder einzelnen Strategie sind getracked und verifiziert (siehe myfxbook.de). Es lässt sich also offenkundig gutes Geld mit dem Algo-Trading verdienen.

Nur leider kommen einige gar nicht in den Genuss, die Gewinne aus dem Algo-Trading irgendwann überhaupt Realität werden zu lassen!

Es ist zunächst mehr als verständlich, dass Sie als Erwerber eines Systems erst einmal Vertrauen in Ihr Produkt und damit gleichzeitig in uns gewinnen müssen. Das gestaltet sich schwierig, wenn es gleich nach dem Kauf bergab mit der Performancekurve und Ihrem Depot geht. Viele Trader sind dann enttäuscht bis sauer, hinterlassen noch ein paar wütende Kommentare auf unseren Social-Media-Plattformen und kehren dem Algo-Trading ein für allemal den Rücken zu. Und das ist dann das Ende der Geschichte. Was schade ist, denn diesen Fällen, entgeht eine große Chance!

Wir möchten diesen Effekt abmildern oder es zumindest versuchen. Deshalb informieren wir Sie so oft über das Thema Drawdown und in diesem Fall, wie Sie ihn zu Ihrem Vorteil nutzen können. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, Vertrauen in Ihr Handelssystem und unsere Arbeit zu bekommen. Deshalb: handeln Sie rational und bedacht. Seien Sie sich sicher, dass Drawdowns kommen werden und im schlimmsten Fall am Anfang. Das ist besonders ärgerlich, da ihr Anfangskapital direkt geschmälert wird und Sie somit weniger Handelsvolumen für die besseren Tage haben. Umgehen können Sie das in vielen Fällen nur, wenn Sie es in Betracht ziehen, ausgerechnet in der Verlustphase eines Systems einzusteigen, um die nächste Aufwärtsphase mit erhöhter Wahrscheinlich schon bald zu erwischen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg sowie ein glückliches Händchen! Aber denken Sie immer daran: auf Dauer gesehen nähern Sie sich der Durchschnittsperformance einer Strategie sowieso an, das ist eine mathematische Gewissheit! Es ist letztendlich nur eine Sache der Emotionen.

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28Aug

(Algo-)Trading und die Steuern

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Liebe Algo-Camper (und diejenigen, die es noch werden wollen),
Oft herrschen in der (Algo-)Trading-Welt gewisse Missverständnisse oder auch schlicht Unkenntnis in Bezug auf das Thema Steuern.

Fallen welche an? Wenn ja, welche? Gibt es Tipps, wie eine reibungslose Abführung vonstatten gehen kann? Gibt es individuelle Punkte zu beachten? Wer hilft mir da weiter?

Zu all dem und mehr gibt es jetzt für Sie und Ihr Trading einen kleinen Artikel von Algo-Camp, der Sie mit der Thematik vertraut machen möchte und Ihnen interessante wie auch gängige Kniffe an die Hand gibt, die Ihnen den Steueralltag erleichtern oder mit denen Sie sogar – selbstverständlich vollkommen legal – bares Geld sparen können.

Tradingerträge versteuern?

Steuern sind allgegenwärtig. Sie begegnen uns auf unserem Lohnzettel in Form von Lohnsteuer, wenn wir tanken gehen in Form von Mineralölsteuer oder beim Lebensmittelkauf in Form von Mehrwertsteuer. Wir als OECD-Abgabenlast-Spitzenreiter (Platz 2 hinter Belgien) kennen Steuern in unserem Alltag also nur all zu gut. Bleibt das Trading etwa von diesen verschont? Nein, natürlich nicht!.Dabei macht es keinen Unterschied, ob Sie manuell traden oder Ihre Trades vollautomatisiert von einem Expert-Advisor durchführen lassen.

Was Sie eigentlich an Steuern zahlen müssen

Die Mehrzahl von Ihnen wird bestimmt schon von Ihr gehört haben, denn Sie wird auf Kapitalerträge allerlei Art erhoben: die Abgeltungssteuer. Sie wird folglich nicht nur auf Erträge durch beispielsweise den Forex-CfD-Handel erhoben, sondern auch auf Zinseinnahmen aus einem Tagesgeldkonto, Aktienveräußerungen oder Dividenden. Sie wird also fällig auf Zinsen, Dividenden und Veräußerungen aller Art. Der Forex-Handel fällt dabei unter die Rubrik Veräußerungen.

Die Abgeltungssteuer trat zum 01. Januar 2009 in Kraft und versteuert Kapitalerträge pauschal mit 25 %. Ihr wird nachgesagt, dass Sie den Prozess der Abführung deutlich vereinfacht, denn die Banken führen direkt an das zugehörige Finanzamt ab. Darin liegt definitiv ein immenser Vorteil, denn vor der Einführung mussten Kapitalerträge individuell nach Einkommenssteuersatz versteuert werden und somit konnten diese nicht automatisiert abgeführt werden, sondern mussten separat in der Steuererklärung angegeben werden.

Auf den Sitz Ihres Brokers kommt es an

Beachten Sie hierbei unbedingt: diese automatische Abführung erfolgt nur bei einem Broker mit Sitz in Deutschland. Nur dieser erledigt die Versteuerung für Sie. Bei einem Broker mit Sitz im Ausland müssen Sie darauf achten, Ihre Erträge durch Trading bzw. Algo-Trading in Ihrer Steuererklärung eigenhändig anzugeben. Tuen Sie dies nicht, ob wissentlich oder unwissentlich, droht im schlimmsten Fall Ärger!

Dies heißt nun nicht, dass Sie, sollten Sie ein Konto bei einem ausländischen Broker haben, alle Brücken abreißen müssen. Wie gesagt, können Sie Ihre Kapitalerträge ebenfalls einfach in Ihrer Steuererklärung, genauer gesagt in der Anlage „KAP“, angeben. Die separate Angabe, also die nicht automatische Abführung der Steuern auf Ihre Tradingerträge, kann sogar finanzielle Vorteile für Sie haben! Aber dazu später mehr.

Weitere Steuern, die anfallen (können)

Mit der pauschalen 25-%-Besteuerung ist es aber noch nicht getan. Zum einen ist da der Solidaritätszuschlag, den es trotz Rekordsteuereinnahmen wohl noch einige Jahre geben wird. Der Satz des „Solis“ liegt bei 5,5 %. Erhoben auf die Abgeltungssteuer ergibt sich somit ein Satz von 26,375 % auf Ihre Erträge.

Eine andere Steuer, die anfallen kann, ist die Kirchensteuer. Hierbei gilt es, den Faktor Wohnort zu beachten. Denn der Kirchensteuersatz beträgt 8 % in Baden-Württemberg und Bayern, 9 % in allen anderen Bundesländern. Somit ergibt sich unter Berücksichtigung der sogenannten pauschalen Ermäßigung, im feinsten Bürokraten-Sprech „pauschaler Sonderausgabenabzug“ genannt, ein Steuersatz von 28,375 % (8 % Kirchensteuer) und 28,625 % (9 % Kirchensteuer).

Nun aber genug der Abgaben. Kommen wir als nächstes dazu, wie Sie das Thema Steuern beim Trading für sich vereinfachen und optimieren können sowie sogar bares Geld sparen.

Tipps und Kniffe

Das Thema Steuern ist keines, mit dem wir uns beim Trading gerne und viel rumschlagen möchten, verständlich! Auch wir Algo-Trader denken da nicht anders. Unsere Handelssysteme geben uns zwar Zeit, da wir nicht gezwungen sind, Tag und Nacht unseren Blick gen Monitor zu wenden. Trotzdem haben auch wir ein gewisses Interesse an einem effektiven Management unserer Steuern. Deshalb nun drei Punkte, die Sie eigenständig beachten und anwenden können!

Lassen Sie Ihren Broker etwas Arbeit für Sie erledigen

Sie haben die Möglichkeit, einen „sofortigen Kirchensteuerabzug“ zu beantragen. Der etwas bürokratische Term lässt eigentlich schon recht gut erahnen, was gemeint ist. Sie müssen sich folglich nicht mehr selbst um die Abführung der Kirchensteuer auf Ihre Erträge kümmern, sondern das würde fortan Ihr Broker für Sie erledigen. Eigentlich recht praktisch, denn dann müssen Sie diese Erträge nicht selbst im Rahmen Ihrer Steuererklärung angeben und sparen somit Zeit und Nerven. Dinge, die wir lieber für etwas anderes aufwenden.

Damit der Broker das für Sie tut, müssen Sie Ihm erst einmal die Erlaubnis dazu geben. Meistens bieten die Broker auf Ihrer Webseite das entsprechende Formular an, welches Sie also nur noch ausfüllen, unterschreiben und an den Broker zurückschicken müssen. Schauen Sie bei Ihrem Broker also einfach nach, ob sich das Dokument unter „Formulare“ befindet oder fragen Sie Ihn zur Not. Denn es kann auch sein, dass er das Dokument eventuell nicht bereitgestellt hat, aber trotzdem den entsprechen Service anbietet. Dann gibt es für Sie die Möglichkeit, sich eine entsprechende Vorlage dieses Dokuments selbst aus dem Internet zu suchen.

In jeder Hinsicht sollte die Beantragung des sofortigen Kirchensteuerabzugs keine große Sache für Sie darstellen und recht unkompliziert von der Bühne gehen.

Nutzen Sie den Sparer-Pauschbetrag

Der zweite Tipp von uns an Sie ist etwas für Ihr Portemonnaie: der Freistellungsauftrag. Dieser mag Einigen von Ihnen bestimmt schon ein Begriff sein. Doch wussten Sie, dass dieser auch auf Erträge aus Ihrem (Algo-)Trading anwendbar ist?

Der Freistellungsauftrag stellt im wahrsten Sinne des Wortes Ihre Erträge von Steuern frei. Und zwar bis zu einem Betrag (Stand heute) von 801 € bzw. bei Ehepaaren 1602 € pro Jahr. Dieser Betrag ist der sogenannte Sparer-Pauschbetrag. Angewandt auf den höchstmöglichen

Steuersatz von 28,625 %, dessen Zusammensetzung wir uns eben angeschaut haben, bedeutet dies eine Steuerersparnis für Sie von circa 230 €! Bares Geld, für das man zumindest hier bei uns in Berlin einige Portionen Currywurst mit Pommes bekommen würde!

Wichtig zu wissen ist, dass Sie den Sparer-Pauschbetrag auf mehrere Geldanlageprodukte aufteilen können. Sollten Sie beispielsweise wissen, aus einer festverzinslichen Anlage einen Ertrag von 100 € in diesem Jahr zu erzielen und bereits einen Freistellungsauftrag an das beteiligte Kreditinstitut gestellt haben, blieben noch 701 € für Ihr Trading übrig. Was Sie natürlich nicht dürfen ist, den Sparer-Pauschbetrag zu überschreiten, also beispielsweise 500 € Ihres Bausparkontos und 500 € Ihres Tradingdepots freizustellen.

Ansonsten aber ist die Beantragung recht unkompliziert. Wie beim sofortigen Kirchensteuerabzug gehen wir hier wieder so vor, dass wir zunächst einmal schauen, ob unser Broker das entsprechende Formular auf seiner Webseite zur Verfügung stellt. Uns ist kein Broker bekannt, der dies nicht tut! Schicken Sie dieses ausgefüllt zu Ihrem Broker und schon wird er den angegebenen Betrag freistellen.

Ermitteln Sie Ihre persönliche Steuersituation

Der letzte kleine Kniff, den wir Ihnen vorstellen möchten, kann für den einen oder anderen finanziell äußerst attraktiv sein! Er ist jedoch etwas individueller und somit komplizierter, denn er hängt von Ihrer persönlichen Einkommenssituation ab. Genauer gesagt hängt er von Ihrem persönlichen Steuersatz ab, der vereinzelt auch Durchschnittsbelastung genannt wird. Ihren persönlichen Steuersatz berechnen Sie wie folgt:

Bezahlte Einkommenssteuer * 100 / Gesamteinkommen = persönlicher Steuersatz

Ihre an das Finanzamt abgeführte Einkommenssteuer eines Jahres finden Sie in Ihrem Steuerbescheid. Liegt der berechnete persönliche Steuersatz unter dem pauschalen Satz der Abgeltungssteuer von 25 %, können Sie sich die zu viel gezahlten Steuern am Ende des Jahres im Zuge Ihrer Steuererklärung zurückholen. Hier sind wir wieder bei der Anlage „KAP“ angelangt.
Die Angabe kann sich mitunter sehr lohnen, gerade für Geringverdiener, Berufseinsteiger, Auszubildende und Teilzeit-Beschäftigte ist das mehr als interessant! Sie können den Abgeltungssteuersatz in vielen Fällen unterbieten und somit einen geringeren Steuersatz für all Ihre Erträge erreichen! Hier reden wir von Ersparnissen, die durchaus bis in die Tausender gehen können!

Übrigens: sollten Sie überhaupt nicht einkommenssteuerpflichtig sein, müssen Sie auch keinen Cent von Ihren Erlösen aus dem Trading und allgemein aus irgendeiner Geldanlage an den Fiskus zahlen. Es greift die sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, die Sie diesmal

nicht an Ihren Broker, sondern direkt an das zuständige Finanzamt schicken. Dies ist interessant für all diejenigen, deren Einkommen zuzüglich Ihrer Kapitalerträge unter dem Grundfreibetrag (Stand heute) von 9000 € bzw. bei Ehepaaren 18000 € liegt.
In jedem Fall kann es sich lohnen, seinen persönlichen Steuersatz einmal zu berechnen und zu schauen, ob man einen Teil seiner abgeführten Steuern wiederbekommen kann!

Nun wissen wir ja alles, oder?

Wir wollten Ihnen mit diesem Artikel einen Überblick über das Thema Steuern beim Trading geben. Sollten trotzdem noch Fragen auftauchen und Unklarheiten herrschen, die sich nicht mit den obigen Ausführungen klären lassen, empfehlen wir Ihnen, es doch einmal in Erwägung zu ziehen, sich von einem Steuerfachmann beraten zu lassen. Es ist nämlich in Sachen Steuern aus unserer Sicht besser, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig nachgefragt zu haben!

Wir hoffen aber, dass Sie sich nun etwas wohler im Umgang mit der Thematik fühlen und vielleicht sogar der eine oder andere Kniff dabei gewesen ist, der Ihnen persönlich weiterhilft oder mit dem Sie sogar Geld sparen können.

Wir von Algo-Camp freuen uns, Ihnen helfen zu dürfen!

 

Wichtige Anmerkung:

Dies stellt keinerlei steuerliche Beratung da. Wir sind keine Steuerberater und haben in diesem Gebiet auch keinerlei Ausbildung oder Weiterbildungen. Sie sollten hier sicherheitshalber immer einen Steuerberater kontaktieren.

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20Jun

Aktueller Stand “GBP King”

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Der “GBP King” ist ein Handelssystem von uns welches den GBPUSD auf H1-Basis handelt. Bei diesem Handelssystem gibt es derzeit einige Verunsicherungen bei den Tradern. Der Grund dafür: Die aktuelle Performance. An dieser Stelle möchten wir gerne transparent die aktuelle Phase analysieren und subjektiv bewerten. Wir möchten nicht nur die Gewinn präsentieren sondern auch die Verluste. Denn diese gehören zum Trading und auch zum Algo-Trading dazu.

Dafür nehmen wir das aktuelle Kalenderjahr 2018 und ziehen Vergleiche zu den Jahren davon bis 2010 zurück.

Performance 2018

Betrachten wir zu Beginn die Performance vom 01.01.2018 bis zum 20.06.2018. Gehandelt wurde der GBPUSD mit 0.10 Lot pro Trade.

Wichtig zu wissen: Sehr wahrscheinlich wird Ihre Performance nicht zu 100% identisch sein. Es können durchaus einige Unterschiede geben in der Ausführung. Je nach Broker bzw. Marktphase könne die Einstiege und Ausstiege wenige Pips abweichen. Es ist auch möglich, dass Sie einen Trade gar nicht oder anders gehandelt haben. Das könnte z.B. daran liegen, dass eine Order bei Ihnen und Ihrem Broker knapp verfehlt wurde und bei uns wiederum ausgeführt wurde. Mittel- bis langfristig gleich sich das in der Regel aus.

In diesem Zeitraum hat das System ca. 7 € verloren und in Pips gerechnet ca. 7 Pips. 

Performance GBP King 2018.


Kennzahlen GBP King 2018.

 

Performance 2010 bis 2018

Nun werfen wir nochmals einen Blick auf die Performance von 2010 an bis 2018. Ebenfalls wieder mit 0.10 Lot pro Trade und gehandelt wurde ausschließlich der GBPUSD auf H1-Basis. Hier war der maximale Drawdown ca. 750 Pips. In Euro bei 0.10 Lot pro Trade ca. 700 €.

Performance GBP King 2010 – 2018.


Kennzahlen GBP King 2010 – 2018.

 

Vergleich und aktueller Stand

Wir haben in dem Betrachtungszeitraum 2018 noch nicht die Extrempunkte aus den Jahren davor erreicht. Das gesamte Jahr liegt bei fast + – 0 € (minimaler Verlust). Der Drawdown in diesem Jahr (vom Performancehoch zum nächsten Tief) liegt bei 478 Pips. In den Jahren davor lag dieser Wert bei ca. 695 Pips.

Somit bewegt sich das Handelssystem “GBP King” noch völlig im Rahmen.

Die Emotionen

Gar keine Frage, es ist nicht einfach ein Handelssystem über Wochen bzw. Monate laufen zu lassen welches Verluste generiert bzw. auf der Stelle tritt. Daher ist es im Vorfeld immer ganz besonders wichtig, sich zu fragen ob das Handelssystem zu einem passt.

  • “Schaffe ich es emotional und finanziell den Drawdown zu verkraften?”
  • “Komme ich damit klar, wenn das Handelssystem ein halbes Jahr auf der Stelle tritt?”

Genau aus diesen Gründen stellen wir im Vorfeld immer die kompletten Backtests zur Verfügung. Nicht primär um mit einer gut laufenden Performancekurve zu überzeugen, sondern damit der potentielle Trader alle Informationen hat um zu entscheiden, ob das System zu einem passt.

Die Zukunft

Auch wir können nicht in die Zukunft blicken um eine Aussage über die zukünftige Performance zu treffen. Es kann leider immer passieren, dass ein Handelssystem bzw. eine Handelsstrategie von heute auf morgen nicht mehr Gewinne am Markt erhandelt. Wir lassen den GBP King auf unserem Konto weiterhin laufen, da wir die Extrempunkte aus der Vergangenheit noch nicht erreicht haben. Dies stellt keinerlei Empfehlung dar sondern soll lediglich der Information dienen.

Zwei Möglich Szenarien gibt es:

  • Die Strategie bzw. das System hat keinen Vorteil mehr am Markt und generiert nur noch Verluste.

oder

  • Es ist eine einfache Drawdown-Phase und diese ist bald wieder vorbei.

Darüber eine Aussage zu treffen wäre jetzt mehr als unseriös. So sehr wir uns den Blick in die Zukunft auch wünschen.

Wer bereits jetzt ein zu hohen %-Verlust auf seinem Konto durch den GBP King erlitten hat, der hat sehr wahrscheinlich ein zu hohes Risiko gefahren (= zu viel Volumen). 

Algo-Camp Verfahren

Wie gehen wir damit um? Bevor wir den Handel eines Systems starten, gehen wir bereits davon aus dass wir einen Drawdown erleben werden der doppelt so hoch wie der aus der Vergangenheit ist. Entsprechend dieser Größe rechnen wir auch unser Volumen aus. Auf dem Weg bis zum 2x max. Drawdown entscheiden wir uns je nach Lage für verschiedene Möglichkeiten:

  • Volumen senken
  • Handel auf dem Livekonto deaktivieren und auf einem Demokonto fortführen
  • Unverändert weiterlaufen lassen

Bevor wir aber nicht den einfachen max. Drawdown aus der Vergangenehit erreicht habe, greifen wir in der Regel nicht ein.

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