Der „GBP King“ ist ein Handelssystem von uns welches den GBPUSD auf H1-Basis handelt. Bei diesem Handelssystem gibt es derzeit einige Verunsicherungen bei den Tradern. Der Grund dafür: Die aktuelle Performance. An dieser Stelle möchten wir gerne transparent die aktuelle Phase analysieren und subjektiv bewerten. Wir möchten nicht nur die Gewinn präsentieren sondern auch die Verluste. Denn diese gehören zum Trading und auch zum Algo-Trading dazu.

Dafür nehmen wir das aktuelle Kalenderjahr 2018 und ziehen Vergleiche zu den Jahren davon bis 2010 zurück.

Performance 2018

Betrachten wir zu Beginn die Performance vom 01.01.2018 bis zum 20.06.2018. Gehandelt wurde der GBPUSD mit 0.10 Lot pro Trade.

Wichtig zu wissen: Sehr wahrscheinlich wird Ihre Performance nicht zu 100% identisch sein. Es können durchaus einige Unterschiede geben in der Ausführung. Je nach Broker bzw. Marktphase könne die Einstiege und Ausstiege wenige Pips abweichen. Es ist auch möglich, dass Sie einen Trade gar nicht oder anders gehandelt haben. Das könnte z.B. daran liegen, dass eine Order bei Ihnen und Ihrem Broker knapp verfehlt wurde und bei uns wiederum ausgeführt wurde. Mittel- bis langfristig gleich sich das in der Regel aus.

In diesem Zeitraum hat das System ca. 7 € verloren und in Pips gerechnet ca. 7 Pips. 

Performance GBP King 2018.


Kennzahlen GBP King 2018.

 

Performance 2010 bis 2018

Nun werfen wir nochmals einen Blick auf die Performance von 2010 an bis 2018. Ebenfalls wieder mit 0.10 Lot pro Trade und gehandelt wurde ausschließlich der GBPUSD auf H1-Basis. Hier war der maximale Drawdown ca. 750 Pips. In Euro bei 0.10 Lot pro Trade ca. 700 €.

Performance GBP King 2010 – 2018.


Kennzahlen GBP King 2010 – 2018.

 

Vergleich und aktueller Stand

Wir haben in dem Betrachtungszeitraum 2018 noch nicht die Extrempunkte aus den Jahren davor erreicht. Das gesamte Jahr liegt bei fast + – 0 € (minimaler Verlust). Der Drawdown in diesem Jahr (vom Performancehoch zum nächsten Tief) liegt bei 478 Pips. In den Jahren davor lag dieser Wert bei ca. 695 Pips.

Somit bewegt sich das Handelssystem „GBP King“ noch völlig im Rahmen.

Die Emotionen

Gar keine Frage, es ist nicht einfach ein Handelssystem über Wochen bzw. Monate laufen zu lassen welches Verluste generiert bzw. auf der Stelle tritt. Daher ist es im Vorfeld immer ganz besonders wichtig, sich zu fragen ob das Handelssystem zu einem passt.

  • „Schaffe ich es emotional und finanziell den Drawdown zu verkraften?“
  • „Komme ich damit klar, wenn das Handelssystem ein halbes Jahr auf der Stelle tritt?“

Genau aus diesen Gründen stellen wir im Vorfeld immer die kompletten Backtests zur Verfügung. Nicht primär um mit einer gut laufenden Performancekurve zu überzeugen, sondern damit der potentielle Trader alle Informationen hat um zu entscheiden, ob das System zu einem passt.

Die Zukunft

Auch wir können nicht in die Zukunft blicken um eine Aussage über die zukünftige Performance zu treffen. Es kann leider immer passieren, dass ein Handelssystem bzw. eine Handelsstrategie von heute auf morgen nicht mehr Gewinne am Markt erhandelt. Wir lassen den GBP King auf unserem Konto weiterhin laufen, da wir die Extrempunkte aus der Vergangenheit noch nicht erreicht haben. Dies stellt keinerlei Empfehlung dar sondern soll lediglich der Information dienen.

Zwei Möglich Szenarien gibt es:

  • Die Strategie bzw. das System hat keinen Vorteil mehr am Markt und generiert nur noch Verluste.

oder

  • Es ist eine einfache Drawdown-Phase und diese ist bald wieder vorbei.

Darüber eine Aussage zu treffen wäre jetzt mehr als unseriös. So sehr wir uns den Blick in die Zukunft auch wünschen.

Wer bereits jetzt ein zu hohen %-Verlust auf seinem Konto durch den GBP King erlitten hat, der hat sehr wahrscheinlich ein zu hohes Risiko gefahren (= zu viel Volumen). 

Algo-Camp Verfahren

Wie gehen wir damit um? Bevor wir den Handel eines Systems starten, gehen wir bereits davon aus dass wir einen Drawdown erleben werden der doppelt so hoch wie der aus der Vergangenheit ist. Entsprechend dieser Größe rechnen wir auch unser Volumen aus. Auf dem Weg bis zum 2x max. Drawdown entscheiden wir uns je nach Lage für verschiedene Möglichkeiten:

  • Volumen senken
  • Handel auf dem Livekonto deaktivieren und auf einem Demokonto fortführen
  • Unverändert weiterlaufen lassen

Bevor wir aber nicht den einfachen max. Drawdown aus der Vergangenehit erreicht habe, greifen wir in der Regel nicht ein.