Ein Level weiter mit unseren statistischen Analysen.

Mehr als ein einfacher Backtest.

In der Regel ist ein einfacher Backtest nur der erste Schritt. Ein erstes Anzeichen dafür, dass die Idee Potenzial hat. Der nächste Schritt ist nicht der Start des Echtgeldhandels!

  • Wissenschaftliche Prüfung

    Beispiel der H0-Hypothesentest.

  • Monte-Carlo-Simulation

    Die Monte-Carlo-Simulation ist eine Methode um neue mögliche Ausgänge einer Wahrscheinlichkeitsverteilung aufzuzeigen.

  • Optimierung Ihres Risk- und Moneymanagemts

    Ein enorm wichtiger Faktor, aber dennoch von vielen System-Tradern unterschätzt, ist das Risk- und Moneymanagements.

Setzen Sie nur auf wissenschaftliche Auswertungen die frei vom Bauchgefühl und vom Zufall sind.

Vorteile Statistische Analyse

  • Relevante statistische Kennzahlen

    Erhalten Sie auf einen Blick die wichtigsten Kennzahlen die Sie benötigen.

  • Messung Korrelation

    Wie stark korreliert das Ergebnis einer Strategie mit dem Underlying?

  • 100% wissenschaftlich

    100% frei vom Bauchgefühl.

  • Fachliche Kommentare zu Ihrem System

    Mit unserer Dienstleistung greifen Sie auf einen Erfahrungsschatz über mehrere Jahre zu.

Statistische Analyse überhaupt nützlich?

Natürlich ist diese Frage berechtigt und sollte auch zu jeder Zeit gestellt werden.

Wieso sollten Sie eine professionelle statistische Analyse Ihrer Trading-Systeme durchführen lassen, obwohl Sie doch schon Backtests zu jedem System haben.

Das Problem ist nur, das ein einzelner Backtest, aus der wissenschaftlichen Sicht, keine wirkliche Aussagekraft hat. Ein Backtest soll, zuallererst, nur eine erste Indikation darauf geben, dass das System es Wert ist weiter erarbeitet zu werden.

Doch ein Backtest sagt erstmal nichts über einen wirklichen statistischen Vorteil eines Systems aus.

Unser Wissen ist Ihr Gewinn.

Die statistischen Analysen Ihrer Trading-Systeme werden gemeinsam von Statistic-Trading und Algo-Camp angefertigt. Hier trifft geballte Kompetenz aus den Bereichen Statistik, Mathematik, Trading, Algo-Trading sowie Programmierung aufeinander.

All unsere Mitarbeiter haben den gleichen Start in ihrer Trading-Karriere gehabt: Ein Trading-Konto wurde nach dem anderen sehr schnell und stark Richtung 0 € gehandelt. Diverse Indikatoren und Strategien wurden gehandelt und das Geld wurde weiterhin vernichtet. Am Ende haben wir alle die gleiche Erkenntnis gehabt: Bauchgefühl und Meinungen haben im Trading nichts zu suchen. Es sollten nur Handelsstrategien gehandelt werden, die zuvor ausgiebig geprüft wurden. Ein einfacher Backtest gilt nicht als ausgiebig geprüft.

Handeln Sie lieber ausschließlich solide Trading-Systeme. Sie können durch unsere Fähigkeiten und Analysen auf nutzlose Verluste bedingt durch Zufall und Glück verzichten.

Paketübersicht

Basic

997 €einmalig pro Trading-System (3 Märkte)
  • Berechnung relevanter statistischer Kennzahlen
  • Berechnung Standardfehlers (inklusive Kommentar auf den möglichen Einfluss auf ein Trading-System)
  • Monte-Carlo-Simulation zur Berechnung der Schwankung der Equity-Kurve
  • Berechnung des Faktors „Volatilitäts Standardisierung“ für die jeweiligen Trading-Systeme
  • Berechnung der Korrelationen der Trading-Systeme mit dem Underlying

Intermed.

auf Anfrage pro Trading-System (3 Märkte)
  • Beinhaltet alle Dienstleistungen vom Basic-Paket
  • Berechnung der Korrelationen der Systeme untereinander (inklusive Korrelations-Matrix)
  • Erstellung einer professionellen Kontrollliste für alle Trading-Systeme um überprüfen zu können ob die Systeme innerhalb des analysierten Rahmen laufen. Es wird auch eine Ampel-Systematik für jedes System entwickelt um Anomalien des Systems schneller erkennen zu können.
  • Professionelle Meinung zu jedem einzelnen Trading-System mit einer Pro- und Contra-Liste.

Master

auf Anfrage pro Trading-System (3 Märkte)
  • Beinhaltet alle Dienstleistungen vom Basic-Paket und vom Intermediate-Paket
  • Optimierung und Gewichtung des Kapitals auf die Trading-Systeme und das Gesamt-Portfolio (in persönlicher Absprache mit dem Trader)
  • Monte-Carlo-Simulation als Signifikanz-Test inklusive eines H0-Hypothesentests um einen wissenschaftlichen statistischen Vorteil des Systems nachweisen zu können
  • Anpassung des jeweiligen Positions-Risikos und der Positions-Anzahl auf die jeweiligen Trading-Systeme und dem Gesamtportfolio (in persönlicher Absprache mit dem Trader)
  • Anpassung des Portfolios der Trading-Systeme auf das gewünschte Risikoprofil des Traders (in persönlicher Absprache mit dem Trader)